先物取引の資金管理と運用
商品先物、くりっく365、日経平均先物と3種類の先物の取引口座の準備ができました。これで36種類(かな?)の先物商品に投資ができます。口座開設に合わせて、投資資金のリスク管理の為に、エクセルシートを作ってました。資金管理の方法は、「タートル流投資の魔術」に載ってる方法を使います。1日の平均値動きを示すATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を使い、この値動きがあった場合の損失が投資総額の1%になるよう、建玉の枚数を調整します。このATRって、探したんですけどどこにも載ってないですね...仕方ないので、自分で作りました!穀物、工業品、通貨、日経先物の36種類について、過去21日分の高値、安値、終値をエクセルシートに入力していく。高値-安値、高値-前日終値、前日終値-安値のうち最大値をその日のTR(トゥルー・レンジ)とします。これを21日分用意して、20日間のTRの平均値を出します。これがATRです。このATRに取引する銘柄の倍率、例えば金先物なら1kg単位の取引で値動きは1g単位なので1000倍、米ドル/円なら1万通かの取引で値動きは1米ドル単位なので10000倍。10月2日の金のATRは43.45円なので、1日で動くであろう金額は、43,450円になります。米ドル/円なら、ATRは1.091円なので、10,910円になります。100万円の資金で金先物をやろうと思ったら0.23枚しか買えませんし、米ドル/円でも0.92枚です。つまり、タートルの基準から行くと、100万円の資金で金先物やFXの米ドル/円は、リスクが高すぎると言うことになります。金のミニは100g単位の取引なので倍率も100倍となり、1日の平均値動きは4,345円です。これなら、2.3枚建てられます。このリスクが一発で分かるエクセルシートを1日かけて作りました...3000以上のセルを手入力したので、すんごい疲れましたが。これらの方法が載ってるのは、タートル流投資の魔術ですが、非常にわかりやすく解説してるブログがありました。小次郎講師のお薦め投資ブック!その15のATRについての説明は、とてもわかりやすいです。資金管理は、タートル流をそっくり使うことにしましたが、参入と退出方法は、ちょっと考えています。タートル流なら、20日ブレイクアウトで参入、1/2ATR毎にユニットの追加、10日ブレイクアウトで退出。ロスカットは、1/2ATRから2ATRで設定。私の場合、実験的にチャートでMACDがクロスしたら参入。オシレーターの新値更新が止まったら退出。ロスカットは、1/2ATRから1ATRで設定。見た感じ、私の方法だと大きく儲けることはできませんが、勝率が高くなるんじゃないかと思ってます。1ATR以上稼げれば、勝率が50%を超えるなら損をすることはありません。週明けの10月5日(月)から運用を開始します。どうなるでしょうね...←満月でしたね不動産投資の健美家