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12月26日金曜の日経新聞朝刊より。
リスク管理手法の一つ、バリューアットリスク(VaR)に関する読み物。 ・過去30年間(1978年-2007年)でみて、日経平均が1日5%以上動いた確率は1万分の1。 ・今年10月、これが2日に1回の割合で起きた。 ・過去最大の下げ率だった11.4%という数値は、224京年に1回の割合という天文学的確率だった。 普段は有効に作用するんだろうけど、ある一線を越えてしまうと 統計的な数値なんてまったく意味がなくなるってことなんだろな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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