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2008.12.27

12月26日金曜の日経新聞朝刊より。

リスク管理手法の一つ、バリューアットリスク（VaR）に関する読み物。

・過去30年間（1978年-2007年）でみて、日経平均が1日5%以上動いた確率は1万分の1。
・今年10月、これが2日に1回の割合で起きた。
・過去最大の下げ率だった11.4%という数値は、224京年に1回の割合という天文学的確率だった。

普段は有効に作用するんだろうけど、ある一線を越えてしまうと
統計的な数値なんてまったく意味がなくなるってことなんだろな。

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最終更新日 2008.12.28 02:32:26
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(2009.01.26 14:53:52)

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