わっしよい、わっしょい

システムトレーディングシステムの本を探しに、新宿の書店を覗いていたら、ものすごく面白い本に巡り合いました。
残念ながらビックリするような値段なので中根を斜め読みさせてもらいました。:shock:
内容は、世の中にあふれているテクニカル分析を実際の市場データにかけてシミュレーションした検証結果を示したものでした。
有名な指標が全然効果がなかったり、こんなので大丈夫なのというのが意外とよいパフォーマンスをはじき出したりと、システムを組んでいる者には垂涎の内容でした。
さすがパンローリングの本は良い本を出しますね。
どれが良いとかは、ここで述べるのは良くないかと思いますが、自分のシステムの方向性と妥当性を再確認した一冊でした。

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投資・相場界で、一番の関心事は、必勝システムの開発・探求である。現在では、至るところで、「儲かる」ソフトウエアに少額を投資するだけで、無尽蔵のカネ儲けを約束するような広告が氾濫している。　また、多くのトレーダーたちは、専門家が本で発表した機械的システムを模倣したり、それに自分流の解釈を加えて、トレードしている。　しかし、それらはどのくらい信頼性のあるもので、どのくらい儲かるシステムになっているのだろうか？　本書では、トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている３９の戦略について、１５年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。　自ら投資戦略を考えてトレードしている者には絶対に見逃せないのが本書である。損をしていた投資家が上のステージに行くには必須本である。　また、本書の付録は、日本の全銘柄（商品・株価指数・債先）の検証結果も掲載され、プロアマ垂涎のデータが満載されている。


トレーディングシステム徹底比較第2版


【目次】（「BOOK」データベースより）

第１章　システム（標準対照システム―様々な著者たち／ロバート・バーンズ著『ちゃぶつきやすい相場での売買』／ジェイク・バーンスタイン著『短期先物取引』　ほか）／第２章　評価（複数枚数取引システムの成績一覧（売買コスト０）／複数枚数取引システムによる純益の順位表（売買コスト０）／純益の度数分布　ほか）／第３章　結論（検証したシステムの全体的な成績に関するコメント／これからどうするべきか）

【著者情報】（「BOOK」データベースより）

ケストナー，ラーズ・Ｎ．（Kestner，Lars　N．）
システムトレーディングの分野に８年間以上君臨し、『フューチャーズ』や『ストック・アンド・コモディティーズ』といった業界誌によく寄稿している。ケストナー氏は主観的な部分を厳密な数学的分析で置き換えることにより、トレードの過程の多くをできる限り定量化することを試みてきた。また、性能評価にも興味を持ち、今日では多くの分析ソフトウエアパッケージで採用されているＫレシオを考案した。また、大手銀行のデリバティブのトレーダーでもある

柳谷雅之（ヤナギヤマサユキ）
１９９０年、電気通信大学電子情報学専攻博士課程前期卒。遺伝的アルゴリズム、確率応用論の研究に従事の後、１９９７年１０月よりパンローリング株式会社にてマーケット・アナリストを務める（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）