わっしよい、わっしょい

システムトレーディングのシミュレーションを繰り返しているとやはり相場の地合いが大事だと言うことが分かります。
シミュレーションの期間に2005年度を入れると成績自体が改善しますが、2006年度以降にすると成績がかなり悪化します。
それぞれ何があったかというと2005年度は全体的に株価が上昇し結局何を買ってもみんな儲かったという年なのです。
ところが2006年度は年初からライブドア事件が発生し相場の急落、新興市場の長期低迷、東証市場の長期もみ合い相場となった年です。システムトレーディングにとって最も成績が上がらないのがもみ合い相場となります。
今回のシステムは上昇相場でも下降相場でも仕掛けることができるシステムなのでどちらかに動いてくれるほうが成績は上げやすいのです。
逆に言うと2006年度以降はシステムの良否を判断するのには良い期間なのかもしれません。
2007年度は全体の相場が良くなってきたのでシミュレーション結果も良くなってきました。
システム自体はまだまだ自分の最終判断を必要としていますが、なかなかに頼りになる売買シグナル発生機にはなってきました。

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