ミミの気ままなオプション考察

寒くなってきました。

というか風邪ひいているみたいです

最近、急に寒くなって、朝晩は10度台まで下がるのですよね～

いろいろ書きたいことがあったのですが、来週あたりになりそうです。

ひろしさん、すみパパさん、イチローさんコメントたくさんありがとうございます。

コメントというよりも、貴重な意見＆アドバイスばかりで何度も読み返しています。

すみパパさんから放置系戦略にする為には「セータはフラット以上／ガンマショート」にするべしという教えを受けて、改めてギリシャをきちんと算出して、PF全体のバランスを整えはじめました。

考えてみたら、放置系＝セータ稼ぎ　なんですからセータ+にしておくのは当たり前なんですよね！

が！！！！

自分のPFを全て書き出してみてびっくり！（悪い意味で）

超絶セータマイナスなんですよ！！

おまけにどう計算しても、ガンマまで微マイナスになってるし・・・・

ガンマとセータって表裏一体だから、計算間違っているのかな？と、何度も計算しているのですが・・・・・・

ただ、個別OPはそれぞれ非常に独特のギリシャを持っていますので、こうなることもありえるのかな？

もしこれがありえるなら、調整すればセータ+のガンマ微+なんていう幻のPFも作れるのだろうか・・・？

なんて、ウダウダと考えています～

しか～～し！

今はそれより、目の前の壊れたPFを何とかしなくては！

原因は指数の2倍連動ETFであるSFKとAPPL（アップル社）！

前回、ベガ＆デルタで稼いだのに味を占めて、他のギリシャをよく吟味せずに、いきなり相当SKFに突っ込んだのがまずかった

タイミングもIV高騰中だったので、見事にセータで損出しています。

というわけで、急遽ギリシャと睨めっこしながら、セータの中和作業にいそしむ日々です。

今日の急騰で、セータマイナス、デルタ＆ベガ＆ガンマプラスのCALという銘柄をリカクしておきました。

戦略全体でセータマイナスになるペアは、急騰＆暴落でIVが跳ねた時にどんどんリカクしながら、IV低めのマイルドな銘柄でセータを中和していく作戦実行中です。

↑　既に放置系じゃないんですがwww

目指すは放置系なのにぃ！！　10月こそはがんばる 

今回、ベガに目がくらみ無計画に仕掛けたため、SQまでのメンテが大変そうですが、何とかプラスでおわれるようにがんばります！

8月に比べると、取り扱っている銘柄が半端なく多いので、結果報告大変そうですが、今回は損失出すペアーが確実にありそうなので、その辺も含めて、SQ後に大きな考察書きますね～

次回は、IVチャートと原産物チャートとIN/OUT（損益）のほかにギリシャも出します！

改めて、ウィザードさんやACさんのブログでギリシャに関して何度も読み返しているところです。

ミミもすみパパさんみたいにシュミレーターの上手な使い手になりたい・・・

そういえば、両建てカレンダーでほぼ放置状態にしておいた 8月のポジですが、改めてギリシャのデータを確認して表にしてみたら、惚れ惚れするほど均整の取れていたポジでした

あ～ん、9月のPFのギリシャは壊れているぅ～～～がんばって修繕します

イチローさん、コメント欄のお返事、週末までお待ちください。内容が濃いので、しっかり読んでからお返事書いて、ブログでも紹介したいと思います！