ミミの気ままなオプション考察

こんにちは！

たくさん寝て、ダイブ体力回復してきました！

ちょっと本業が遅れているので、たくさん書きたいのですが一番嬉しかった出来事をかきます！

すごいツールの紹介です！ （日本から購入可能）

OP当初は低位株でチャートからPUT売りで資産を増やしてきました。

ただ、低位株ということでリスク管理しているものの、やはり「安定した」トレードでないことは確か。

6月に「3ヶ月で資産2倍いくか？」といところまで登りつめたのですが、暴落に巻き込まれて、危うく損失を出しそうになり（SQでギリギリ勝った）、このままじゃだめだと、真剣にリスクパラメーターを復習しました。

たぶんOPアービトラージをやる人たちは兼業の人が多いと思うんですよね。爆利を狙う戦略ではないですが、その高い勝率と安定性は研究のしがいがあります。

ところが・・・

アービトラージを研究していけばいくほど、リスクパラメータの管理は不可欠で、戦略が複雑になればなるほどシミュレーションの必要が出てきます。

シンプルな戦略なら、手計算で何とかできますが、複数の銘柄の組み合わせや現物とのデルタヘッジ、IV変化に伴う損益グラフの変化など、PC音痴のミミにはきつい課題です。

すみパパさんがたくさんの貴重なコメントを下さっているのですが、そのコメントからかなり有益なシュミレーターを自作されていることが伺え、指をくわえる毎日でした

しかし！！見つけたんです！！

やりたいと思っていたことが全てできる最高のシミュレーターを！！

全てのファンクションはまだ使えこなせていません。

でも、ざっとあげるだけでも、

１：基本スプレッドのサンプル（もちろん自分でも組める）

２：米株は公開データーから、全てのストライク＆プレミアを自動ダウンロード

３：IVチャート

４：戦略ごとの損益表　＆　戦略のポジごとの損益表

５：↑　IV変化ボタンを使い戦略のIV変化に伴う損益表変化グラフ表示

６：時間系列ごとの戦略のギリシャ変化

７：IV変化ごとの戦略のギリシャ変化

８：6+7

９：戦略のバックテスト

１０：デルタヘッジ、ベガヘッジ、ガンマヘッジ、を組む為のワンクリック枚数調整（ベン物との合成ポジでもOPだけでも可能）

等々、ほんの入り口だけでこれだけできるんです！！

百聞は一見にしかずということで、手ごろな銘柄（板の充実しているＡＡＰＬ）で、両建てカレンダースプレッドの動きを見ていきましょう！

こんな感じのデータです。

9C180S

10C180L

9P160S

10P160L

あたりにしてみましょう！計算は簡単にOP10枚（現物1000株相当）

さてさて、これのIV情報はダウンロードしてもいいし、マニュアルで37％にしてもOK.

IVがあまり変わらなければ、アップル社が158-185のレンジにとどまってくれれば、それなりの利益になりますね。

最大損は買い付け金の5000ドル程度になります。

一般的に急騰＆暴落状態というとこの銘柄だとIV60%くらいみたいなので、IVが60％の時の損益表を見てみましょう。

色別のグラフは、SQまでの残存日数ごとの損益グラフです。

カレンダーはベガが味方についているので、急騰暴落に強いだけあり、利益率もレンジも広がりました。

そして、その逆にIV低下状態（じり上げ＆じり下げ）に弱いので17％程度の時の状態見てみましょう～

損が限定されているとはいえ、悲惨ですね・・・


ちなみに、日付を仕掛けた日にして、IVも仕掛けた日のIVにすれば過去に仕掛けた戦略が現状でどうなるか、SQまで持っていた場合どうなるか簡単に調べられます。

ミミはこれで、自分のSKFがIVの絶頂期に仕掛けて、もはや損失しか生まない屑カレンダーになっていることを目確認したので、月曜日に閉じます

 

持っているだけで、ジョリンジョリン利益が削られていく魔のポジションとなっているようです・・・

さて、他にも、いろいろと面白いチャートがでます。

これは、各戦略ごとの損益表です。




エクセルのプログラムなんで、当然こんなふうに３Dであらわすことも・・・

これ日本でなんていうんですか？　こちらではPropability Cones　といいます。原産物の価格推移の確率ですね。まあ、BBでもいいと思いますが・・・

さて、お次は同じ戦略でギリシャ見てみましょう。

これは現状のIV37%の時のギリシャと価格帯別ごとの損益です。


・・・・・


グラフではいい感じに見えたんですが、表にしてみると、全然儲かってませんw


謎が解けました。これも、この下のリバースも、分析した日の損益なんですよね。ＳＱ日での損益は全然違いました。後で、修正バージョン載せます。


IV60%でも、悲惨さは変わりません・・・　あれ？何でだ？

ちょっと後で考えて見ます。

とりあえず、今はソフトウェアの紹介なので、検証は適当にしています。





では、両建てリバースカレンダーではどうでしょうか？


パラメータの売買を逆にすればいいだけですね。




こちらは原産物が動けばいい感じですね～

てか、ちょっといい感じすぎるので、あとで詳細に記入事項を確認して真剣に検証して見ます。

さて、さてそのほかにも機能満載のソフトウェアーですが、PC音痴でもOPのアービトラージをやりたい人には感動ものソフトウエアです！

では紹介！！

Hoadley Trading & Investment Tools

それぞれの機能についてのとても長くて詳しい、動画説明がリンク先にありますのでそれをじっくりみるとこのツールの全てが分かると思います。

ミミは5分みただけで購入決めましたがｗｗｗ

ちなみにサンプルソフトもダウンロードできますが、動画のほうがソフト概要を掴むにはいいです。

気になるお値段！！ 

いくらだと思います？？

な・・・・・・なんと！！！！

＄96　（日本円1万ちょい）　安！！

エクセルマスターさんはさらにこれをベースにしていろいろ遊べると思います。

エクセルは2000以上とありますが、入っているプログラムの中には2002以上出ないと動かないものがあるので、ご自宅のＰＣに2002以上が入っているのを確認してみてくださいね！

宣伝したからには225でできるか確認しようと思ったんですが、うまくいかなかった・・・

225　オプションのティカーシンボルが分からなくて・・・

Ｎ225かな？　　

ちょっと宣伝しておきながら225で使えるかどうか不安なんですが、ＩＶと原産価格が分かれば、ＢＳ式で損益＆戦略シュミレートはクリック1つで十分にできますので、個人的にはそれでも購入しちゃうと思います。何せ、安いし・・・

すみパパさんはじめＰＣに詳しい方で、ちょっとみた感じ、使えそうかどう感想くださるとありがたいです！