ミミの気ままなオプション考察

まだ場中です！

起きたらダウが－333.33で、「ミミミミミ～ッだ！」と感心してしまいました！

それにしても、IVのジリ貧で損失を出していたカレンダーをちょいと噴いたところでLCして、改めてIVのジリ貧に強いSSメインの戦略に変えたとたんの暴落（IVは跳ねます）！

ガンマーショートでもベガロングの保険の威力を測るいい状態にはなりました。

まだ、場を見ているのでなんともいえませんが、基本的に保険様様というところです！

もともと、こういう暴落では収支がトントン（保険で稼ごうとはしていない）になるような枚数にしてあるので、プラスにはなりませんでしたが、保証金が跳ね上がることもなく、このまま数日以内に暴落が収まれば、普通に大丈夫っぽいです。

ギリシャの変移 

昨日（仕掛けた日）

デルタ：+1.2

ガンマ：-21.7

セータ：+241.9

ベガ：+6.4

今日（デルタ調整なし、株価＋7％強）

デルタ：-142.5

ガンマ：-16.6

セータ：+140.1

ベガ：+85.1

デルタ&ガンマ分をベガ様が守ってくれているのが良く分かりますね～　感謝感謝

残存日数が15日と比較的少ないこともあり、意外と9限のIVが跳ね上がらなかったということも助かりました。

朝からみていたわけではないのですが、各戦略の損益推移はこんな感じ

戦略1：ASS（ATMのショートストラドル）

戦略2：OSS（OTMのショートストラングル）

戦略３：CBB（期先FOTMの大量買い：戦略1と2のヘッジ：保険）

戦略比率（アバウトですが・・・）：１；２；５ 

苦労して作ったわりには、意味のない表になってしまったwww

要するに、

ATMSSは暴落した時はIVが一気に跳ねるけれども、落ち着くのも早く、

OTMSSは全体に大人しめで移動で、

頼りのCBBは急落中はいまいち反応が遅いものの、じわじわとIVが上がりだし、あがったIVが意外と落ちないんですね～

だから、暴落はじめはポジ全体マイナス収支で、落ち着くにつれプラスに傾いてくるという感じです。 

これだけ動いたんですが、戦略全体では仕掛けた時（昨日）の手数料負け分くらいです。

ベガ狙いではなく、セータ狙いなので、この程度の急騰暴落なら、普通に耐えられると分かりよかったです。

ここから金曜日に向けて、もう一段下がくるのか、NYのことだから一気に＋400とかで陰線を消し去ることも考えられるので、基本はセータ狙いということでLCラインに来るまでは放置系で行きます！

NKのチャートからして、昨日は逆張りで買いに向かった方も多いと思うんですが、底抜けの時のフリーフォールが怖いですよね。

だからこそ、逆張り買い方は個別であれ先物であれ、FOTMの屑PUTの大量買いなどで保険を組み込んでおくといいと思うんですよ～

保険の組み方は昨日紹介したSAEKIさんのブログに書いてあります！

ではまたね！