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2008年09月15日
カテゴリ：オプション
ホテル3日間缶詰からやっと開放されました～
コメント欄にIB証券への細かい質問がたくさん寄せられたのですが、IB歴3年のいちろーさんが、ミミの代りに細やかにお答えしてくれていました！！！！！！！
本当にありがとうございます！！
さて、書こう書こうと思っていたWEEKLY OPの話し書きますね！
たしかに、カレンダーにしろ変則にしろ、SQ1週間目くらいからの方が安全に稼げるんですよね。
でもそれだと、基本的に年間で12回しか売買チャンスないじゃないですか・・・
正直年間12回の売買でも、勝率8割で、平均5-10％の利益率、ドローダウン最大で－10％程度なら十分だと思うんですが（放置系の人の目標～）、 「実際にどうなのよ～～」っていう手ごたえみたいのをもう少し早く知りたかったんですね。
それと、ガンマに邪魔されずにセータ利益を最大にするにはやはりSQ直前が有利なわけで・・・特に売り方にはおいしい条件だと思うんです。
というわけで、WEEKLY OPにしばらく注目していました！
今のところ、流動性が他のインデックスOPに比べていまいちという最大の難点がありますが、順調に伸びてきてはいるようです。
（そのほかに手数料が高い、インデックス取引なので、証拠金が高くなるという難点もあります。）
まだ取引されてから3年目のおニューな市場ですww
SKFから少しづつ証拠金を戻して、やっと十分な証拠金がGETできたので、INしたのは先週の水曜日のNY時間お昼頃かな？
実際の取引に入れるであろうロットの1/３程度でチャレンジ。
それが、もう前代未聞の大当たりで・・・
たぶん、超ビギナーズラックだったんだと思うんですが、最高利益がGETできました！！
水曜に仕掛けて金曜日の引け成りにしようと思ったのに忘れたので（涙）、手動で金曜日の引け5分前に全てのポジを閉じました。
こんなにうまくいった理由はあとで分析するとして、仕掛けた時のギリシャを公開。
戦略は変則ロングバタフライ
メイン戦略：575 SS 9/12/09 保険戦略：595-550 SS 09/19/09
本当はもう少し先のOTMにして保険の枚数を増やしたかったのですが、証拠金の関係でこうなりました。
仕掛けた翌日が9/11で恐怖のGD始まりだったんですが、その時は保険が噴いていましたし、基本的に仕掛けた当日抜かして含み損になっていた時は無いと思います。
といっても、たったの2泊3日ですがww
さて、こんなに毎回うまくいくなら、あっという間にBNFさんを超えちゃうわけでして、今回異常にうまくいったファクターを分析してみましょう～
１：SS（ショートストラドル）はATMで仕掛けて、その値段から動かなければ動かないほど利益が増える。ATMでSQを迎えると最大利益。
２：メイン戦略が最大利益ということは相場が動いていないというということなので、普通は保険戦略で損を出すはずだが、この2泊3日間で相場が大きく動いて元の位置に戻った為、IVが上がったままになり保険でも利益が出た。
さて、このWEEKLY OPってちょっとかわっているんです。 いわゆるMSQにあたる普通のインデックスの期日は今の段階から取引可能です。
OEXだと（個別、ETFはまた違う期日があります・・・ややこしい） 10/17/08 11/21/08 12/19/08 3/20/09 12/18/09 12/17/10
これが今取引できる期日です。
で、WEEKLYはですね、毎週金曜日にSQがあり、その金曜日に次の週の分のOPTION CHAIN （ストライク）だけが現れるんです。
難しいというか、今後考えていかなくてはいけないこととして、
メイン戦略と保険戦略をカレンダーで組む時に、どこで仕掛けるかということと、保険の取り扱いですね。
今回は9/19がMSQだったので9/12のメイン戦略の保険をたった1週間違いの9／19で組むことになりましたが、
今週仕掛ける分の保険は自動的に、10／17（もしくはもっと先）のになるしかないわけなんですね。 この10/17の保険戦略を返済しないで、10／10のメイン戦略のSQがくるまで使いまわすのか、今回のようにいちいちポジを閉じていくのか・・・
シミュレートしてみますが、個人的には今回のように保険で利益が出ている時は閉じて（返済）、ロスが出ている時は、使いまわすという方向で考えています。
月曜日も荒れそうですが、がんばりましょう！
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ただいま～～
