ミミの気ままなオプション考察

おはよございます！

いや～荒れていますね～

パニック売り＋うり叩きたい売り方　VS　バーゲンハンター＋FOMCもしくは緊急声明文待ち

の２代勢力が拮抗していますね～～～

ミミのSKFも荒れ荒れ～

寄付きではCALL買いが５倍近くになっていた模様ですが、現在２倍程度で落ち着いています。

結局保険とメイン戦略が拮抗していて、こんなに動いているのに前日比変わりなし状態でスw

正直コールの保険を少々多めに先週片付けてしまったので、心配していましたが、今週がSQということで、期近のIVがあまりはねずに助かっています。

ポジを閉じてOEXにまわすかすごく悩むのですが、利が本格的にのるのがあと３日なので、悩む・・・

でもあと３日ですごくあれそうだしww

さてさて、リーマンすごいですね～

去年８０ドルを越していた銘柄が・・・

今現在20セント・・・・・・・・・・


 

月足チャート



・・・・・・・・・・・・・・・・・

乖離していますが、逆張りで買っちゃだめですよ～

毎回思いますが、退職金を自社株で積み立てている社員はかわいそう・・・

また米国の失業率が一気に上がりそうです・・・

で、題名にもしたLEAPSです。

今日のリーマンは期先の売買もとっても活発です。

たぶん今日の引けで強制決済されるから、みんなポジの整理をしているのだと思われます。

先日ミミが書いたカレンダーを仕掛けたとすると、今日の期先と期近はほぼ同じ値段で取引されているので、デビッドスプレッド分の微損ですね。

で、この2010年の1月満期のLEAPSです・・・

2.5コールの売買が活発ですね・・・

11セントとですね・・・

株と違ってレバ100倍です。（日本は1000倍）

で、つい一ヶ月前はこのプレミア15ドル越してました。

このプレミアをさらに半年前に買った人は・・・・

リーマンなら１０ドル以下には下がることはないと、かなり前からP１０をうっていた人もいたでしょう～

たぶん５０セントくらいで大量に・・・・

今日１０ドル前後で取引されていますからね・・・　フミフミ地獄～～

ACさんもよく書かれていますが、ミミも裸のLEAPSは基本的に危険だという認識です。



唯一、ミミが考慮するのが

バフェト銘柄のLEAPSです。

バフェトが新規にPFに何かを入れた場合、彼の買値より下でLEAPSをかうのはありだと思います。

バフェットおじさんは自分のよーーーく調べた銘柄が、自分の購入価格より下にいったからって投げないと思うからw

どちらかというと、経営を助けるか、買いますかしてサポートする方向でしょう～

それでも、一応低位株（原資産50ドル以下）にしておきますけどね～



ちなみに、今はアービトラージ専門なのですが、ちょっと前にやっていた裸PUT売り戦略が似た方針でした。

チャートとインサイダー取引情報の利用（Insider Actionといい公開されている情報）です。

例えば、ちょっと前の金融クライシス（何度も再熱していますがw）でひたすらPUT売りで稼いでいたCNBという地方銀行。

上のほうのチャートが、インサイダーアクションで自社株買いがなされた日付と枚数と株価です。

下の表見ても、幹部が買い支えているのが見て取れたので、必ずリバルと思って、いました。

結果は見事にリバっていますね～

で、リーマンは情報未公開ですが、6／12に怪しい取引がどっさり・・・

6/12のPRESIDENT（社長）の動き怪しすぎますね～

まだリーマンの株価が20ドル以上だった時です。

「NOT　Supplied Undefiend Type」っていうのは

 「売りか買いかも分からないよ～、でもねこれだけの株券が動いたよ～」ということでスw

CFC（カントリーファイナンシャル）が潰れる時に、やはり社長が半年前に大量に自社株を始末していたことが後からわかり追求されていましたよね。

ミミはもうしませんが、アメリカで特にスイングトレードする方はこのインサイダー情報とOPTIONの値動きの観察することによってかなりトレードの精度上がると思います。

特にOPTIONはインサイダー取引が株より先に漏れる場といわれています。

株を動かすと値動きでばれますが、期先のPUTやコールを大量購入してもそんなに怪しまれないからですね～　（そういう戦略か・・・と思われるだけ）

 今ならSKF（金融指数空売りETF）の原資産の価格は上に飛んでいるのに、PUTのIVもプレミアも跳ねていることから、金融はリバル可能性もあると見ている人達が多いんだな～って分かります。

ちなみにWM（ワシントンミューチュアル）が2ドルきりそうな勢いです。

こちらの月足も悲惨

こちらのインサイダーアクションは7月より前のがみられなかったので、よく分かりません

しばらく金融荒れそうですね～

今日一番がんばっている大手金融は・・・メリルかな？

メリルのインサイダーアクション情報

ちなみにこのインサイダー・アクション、これだけを頼りにトレードすると簡単に樹海に行けます。

インサイダーの方々とは、トレードするタイムスパンも資金量も違うので当然です。

あくまでもチャートの補佐として使うことお勧めします。

ではまたね～～