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2008年09月22日
カテゴリ：オプション
９月初期：カレンダーで損きりして、いきなり資産-9％（５銘柄同時に仕掛けて、同時に返済したのですが、損の９割はSKF!!） ９月中期：OEXで３日で資産８％（前月比）復活 （まだこの段階だと前月比微マイナス） ９月後期：SKFでリベンジ 資産+20％（前月比） （保険戦略が噴いたので） OEXで手数料負け というわけで、現在トータル前月比+１７％ぐらいなんですね。
これは安全戦略OPとしてはいいほうだと思うので、ここで止めるか悩むところですが、WEEKLY OPはまだあと１回SQが来るので、ちょっと考えてみます。 さて、５銘柄書くのはめんどくさいので、LCの９割を占めたSKFのカレンダーについての結果を書きつつ、カレンダーでどうしてLCになったのか考察！！
がーーーーん・・・・・
SQまでもっていたら、余裕で利益になっていたっぽい・・・・・・・
何が起こったかというとですね・・・
8/13にSKFを仕掛けた時はちょうどIVの天井だったんです。だから保険のはずの期先が異常に割高だったんですね。
そのあと、ご存知の通りIVジリ貧が続きまして・・・・（嵐の前の静けさだったんですね・・）
どんどん期先と期近の鞘が縮み、枚数的に1：1のカレンダーだと損が出てしまったわけです。
保険とメインの枚数が１：１のカレンダーだと
１：デビッドスプレッドである ２：保証金がゼロである
という２つの点が特徴でして、保証金がゼロだったもんだから、巨大ロットを組んでいたんですえね・・・・ それで、少しのマイナスでも大打撃だったので、資産が－１０％を付ける直前で、思い切って一旦PFをゼロに戻して検証しなおしたわけです。
そのあとシミュレーターツールをつかい、もう少し安全な戦略で攻めているのは前述の通りです。
今後はシミュレーターと相談して、カレンダーがいきる状況の時のみカレンダーは使いたいと思います。
１：ATM SS （ACさんの凡才君） ３：セータ狙いなので、ガンマの影響を避けるためにも残存日数は少なめで仕掛ける。 ４：金額的には１の売っている金額の８－９割分の買いを２の保険で入れる。 ５：枚数的には１の売っている枚数の３－10倍枚を２の保険で買う。
こんな感じですね～
WEEKLY OPの難点がもう１つ発覚！
それはストライクの選択肢が極端に少ないこと！
実はそれは気がついていて、それが理由で、ショートストラングルメインの戦略ではなくショートストラドル戦略に変えてはいたんですね。
どのくらい少ないかというと、 普通のOPはOEXだとストライクの選択が６５くらいあるんですが、WEEKLYだと毎週６個だけ・・・・
おまけに、毎週金曜日に次の週のWEEKLYのストライクが現れるのですが、そのストライクは今週の平均値から出しているらしいのですね。
つまり、現在OEXのチャートは
こんなにSQ前の２日で吹っ飛んでしまっているので、来週の取引できるストライクは ５３５－５４５－５５０－５５５－５６５
これだけ・・・
既にATMの取引もOTMのコールの取引も封じられていますww （追記）増えました！！ NY時間の月曜日１２時AMに謎のストライクが出現w 上記のほかに５７５と５８０が増えた！！
お得意の戦術が使えないので、原資産が落ちるのを待って仕掛けるか、もしシミュレーターがいい感じだったら、プット・レシオを保険をガンガンにきかせて仕掛けてみようかなと思います。
それにしても疲れた１ヶ月でしたね～～
月曜日もがんばりましょう！
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今月はまだ終わっていませんが、MSQが終わったので振り返ると、
