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ミミの気ままなオプション考察

ミミの気ままなオプション考察

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2008年09月22日
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カテゴリ:オプション

星こんにちは~

 

更新第2弾です!

 

こちらはオプション専科ですw

 

 

さて、今週ほど保険戦略の威力を見せ付けられた時はありませんでした。

 

ミミの戦略は保険で利を出すというよりかは、保険でトントン戦略のはずなのに、何故か保険で爆利が出てしまったSKFや・・・・

残存日数1日の超安全なはずのATMのSSでボッコボコに踏まれて、保険で生き延びたりとか・・・・普通はしない経験をしましたw

 

ACさんのブログに『コール売り安全神話の崩壊』というエントリーがのっています。

米OPはストポが無い為コール側も普通にIVが伸びるので、今までは「コール側の保険もかけなきゃいけないから、経費がかさむな・・・ 」と思っていたのですが、今回はそれに救われました・・・・皮肉なものです・・・

 

 

さて、まずは残像日数たった一日のOEX(S&P100 インデックスOP)の結果発表!


結果からいうと、驚くほど見事に手数料負け!

 

それにしても、残像日数一日で、指数OPでここまで担がれるのって前代未聞!!


2.png


SQ一日前なのにIVが以上に高くて・・・・・

ガンマをニュートラルにできなかった段階であきらめればよかった・・・

 

でも、保険の威力は確認できたのでいいか?

 

   

IN  日付

銘柄

Contract

平均 IN

平均OUT

損益

9/17

OEX

9C 535S

6.8

42.5

-35.7

 

 

9P535S

10

0.15

+9.85

 

 

 

 

 

 

 

 

10C595L

1.9

8.67

+6.77

 

 

10P430L

2.1

0.50

-1.6

 

今回のメイン戦略 VS 保険戦略の比率は綺麗な 1:5です。

特に保険は枚数が多いので、返済を数回に分けた平均値が上なのですが、綺麗に損益ゼロなんですよね~ 奇跡的w


メイン戦略と、保険戦略の枚数調整は完全にシミュレーターと相談です。

 

仕掛けたときのギリシャは壮絶です。

残存日数一日なのに、妙にIVが高かったので、セータがとんでもないことになっていますが、どんなに保険をかけても、普通ならニュートラルにできるガンマを中和できませんでした。

  

 

デルタ

ガンマ

セータ

ベガ

9/17

+33.5

-4.5

+2588.7

+528.8

 

 

 

星仕掛けたときのシミュレーターによる損益分布表 (お尻分布表

3.png

 

かなり負けない戦略のつもりだったんですが、まさかの手数料負け!!w

 

きっかり、節目の577で終わってしまいました。

 

メイン戦略は原資産が517から547のレンジで終われば、利益になる予定でした。

 

これは原資産がインデックスということと、残像日数一日ということを考えれば、確実に収まっていい範囲のはずなのですが・・・・・・

今回の異常高騰で仕掛けた数時間後から既に期待を裏切られていましたw


保険でがっぽり儲けるには、サーキットブレイクでもおこらない限り無理だったでしょうねw

 

ミミの保険とメインの戦略を書き込んでみると・・・

 

2.png

 

こんな感じになります。

 

基本的には細々とメイン戦略で稼ぐのが基本です。

 

今回SKFでは保険の方のテリトリーに原資産がいき、メインで稼げる最高収支(真ん中の山の頂上)を越したので、すぐにリカクをしたわけですね。

 

その前のOEXでは残像日数3日で仕掛けて、ほぼ原資産が動かなかったので、小山の頂上でリカクできました。

 

今回は節目で手数料負けです。

 

といってもこれはATMのSSメインにした場合の損益分布表なので、別の戦略だとまた違った図になります。

 

これをカチャカチャいじって、楽しく安全な戦略をみつけていくのがパズルを解くみたいで面白いわけですw

 

次数制限にひっかったので、続きは別エントリーで・・・






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最終更新日  2008年09月22日 05時54分35秒
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