ミミの気ままなオプション考察

こんにちは～

２２５はおやすみですね～

NYは激しかったですね～

原油の一日の値動き過去最高記録更新ですか・・・（２５ドル）

今日はミミの精神的弱さを露見w

水曜日まで仕掛けないつもりだったのに、なんとなくノーポジが手持ち無沙汰な感じがして仕掛けちゃいました。

いましている手法は残存日数がかなり大切なので、あまり早く仕掛けるのはよくないんですよね。

といってもWEEKLY OPなので、今日のNY時間お昼に仕掛けた戦略の残存日数は４泊５日なんですが

仕掛けた戦略は、最近気に入っている変則カレンダーロングバタフライ。

要はATMのSSと期先のロングストラングルですね。

ダウが－２００を付けた時に仕掛けたんですが、まさかそこから数時間でまたもやATMから大きくずれようとは・・・・

異常な相場ですよね・・・

メイン戦略（比率1）：565ATM SS　（ショートストラドル）　

保険戦略（比率5）：615-480　SS　（ショートストラングル：期先）

デルタニュートラルにする為に原資産を使わずに、期先の買いで調整する為（保険戦略の方）、なかなかデルタを完璧にニュートラルにすることはできません


なので戦略全体の枚数比率は１：５ですが、保険戦略のSSの比率は１：１ではありません。

WEEKLY OPという特殊なオプションの為、前にも書いた通り、残存日数と枚数調整によってはクレジットスプレッドでも全てのギリシャをプラスにすることができやすいです。

今回ガンマが中和できたので、残存日数が長めですがとりあえず仕掛けてみました。

OEX３回目の挑戦です。（１勝１引き分け）

地雷を踏むまでは、OEXに特化してトレードしていきたいと思います。

すみパパさんからコメを頂きましたが、この戦略の欠点は「IV下落を伴うじり上げ＆じり下げ」です。

それだけに残存日数が大切なんですよね。

５日でだめそうなら、３日くらいでチャレンジしていきます！

またOEXの難点として、流動性の低さとそれによるスプレッドの開きがあります。

今のところウルトラマン売買法で何とかなってはいますが・・・（指し値を出して３分たって約定しなければ指し値をあげていき、基本的に売り板にぶつける）

今後の課題は、期先の保険戦略のリサイクルですね～

前回の保険のPUT売りだって持っていれば・・・

ただ気持ち的に金曜日にポジを全て閉じて、週末に気分一新で新しい戦略を考えたいというのがありまして、今のところリサイクルはしていません。

でも、屑の値段（５－１５セント）で買い戻すくらいなら、もっておいてもいいよね～

金曜日にまた結果書きますね！ 

今日の引け：微含み益