こんにちは～～
ちょっと更新遅れました～
なんだか最近本業のほうが妙に忙しくなったのと、もう直ぐ春ということでちょっと家の中の大掃除＆整理にいそしんでいます！
ミミの大好きなお店にＴＨＥ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＳＴＯＲＥ というお店があり、ありとあらゆる整理整頓用グッズが売ってるんです！ 店内も大きくて、ある程度『何を探すのか』を決め手から行かないとお店のムードに圧倒されます。
さて、相場のほうは相変わらず動いていないですね～
ＯＰ売り屋さんにとってはありがたい状態なのですが・・・・
ダウチャートについては先週と変わらず、『安値（7500）更新する可能性もあるかもしれないけど、基本的になべ底を中長期でつくっている』とみています。
ＶＩＸに関しても、 ４０前後でうろうろといいう感じが相変わらずしてますね～
ＶＩＸについては、先週の火曜日にプチ暴落（指数-５％）した時も、木曜日に安値更新の危機に瀕した時も、５０すら超えていなかったので、やはり全体的に下降傾向ではあるかなと思っています。
過去ＶＩＸが15-35くらいでＢＯＸ作っていましたが今は３０-５０くらいでのＢＯＸになりつつあるのでしょうか？？
ミミＯＰトレ
今週は何の興奮もない週でした
前週のポジ
１：個別Ｂ 6限 （同限完全裁定）
２：個別Ｃ ＷＡＴＭカレンダー （2限）
３：個別Ｆ ＰＡＴＭカレンダー （2限）
４：ＷＥＥＫＬＹ ＯＥＸ 扇の舞 （Ｓ＆Ｐ１００指数）
５：ＷＥＥＫＬＹ ＸＳＰ 扇の舞（Ｓ＆Ｐ５００指数）
６：ＶＩＸ ２限
証拠金使用率15％ １月ＳＱ比確定損益+6.7％ 未決算値洗い+3.7％
４と５はＷＥＥＫＬＹなので先週の金曜日にＳＱでした。
結果・・・・・・見事にチャラ！！
１ヶ月引っ張ってチャラなら相当凹みますが、まあＷＥＥＫＬＹなのでいいかと・・・
新戦略『扇の舞』は没ですｗ
なぜチャラになったかというと、ヘッジを完璧にかけすぎて、基本的に「ノーポジ」と同じ状態になっていたんですね～
正確には5で手数料分くらいの微々利益で4でその逆で、両方でチャラだったんですが・・・
個別ＯＰでＩＶがゆがんでいる瞬間でＩＮしておくと、この戦略でいけたと思うんですが、歪みの少ない指数ＯＰだと難しかったです。
今週はＳＱ祭りです。
１７日にＶＩＸのＳＱ
１９日にＷＥＥＫＬＹ ＯＰのＸＳＰのＳＱ
２０日がメジャーＳＱ
とりあえずＶＩＸとポジ２はプラスで決算できそうです。
１は相変わらずいい感じでゆっくりと利益を載せています。
ポジ３はすでにＡＴＭから原資が２６％ほど下がっているのでｗ、最大損を計上しつつポジをひっぱっています。これ以上悪くなりようがないので、逆に持っていても負担じゃないんですよね。
さて、巷ではポポフリャー(コストを最小限に抑えた、もしくはクレジットのバタフライ)とバタフライがはやっているみたいです。
先駆者のぽぽんはもとより、義経さん、ＳＡＥＫＩさん、そしてついにはたくみさんまで記事にしていいます！
ＯＰ界のドンのＡＣさんのポジ群にも恒常的にポポが顔を出してきました。
これは！！ ミミもバタフライ祭りに参加するしかないのか！ｗ
ミミはもともとタイムスプレッド系が好きなんです。
同限間のバーティカルスプレッドよりも、タイムスプレッドのほうが歪みが出現しやすいので、じっくりと鞘の歪みを持ってエントリーするタイプのミミにとっては、個別ＯＰのタイムスプレッドの鞘取りが一番堅実に稼げるからなんですね～。
が・・・それだと、歪みが出てこないと仕掛けられないというダウンサイドがあるのでＷＥＥＫＬＹで指数ＯＰで再チャレンジしてみたのですが、やはり完全にヘッジしちゃうと、全然駄目だったし・・・
そこでバタですよ！ｗ
米国ＯＰはＳＱがやたらとあるので、『回転率』という強い味方があります。
上のＳＱ祭りを見ても分かるように、ＷＥＥＫＬＹ ＯＰ は毎週木曜日（ＸＳＰ）と金曜日（ＯＥＸ）がＳＱですし、ＭＯＮＴＨＬＹ ＯＰもメジャーＳＱの第３金曜日とはずれて木曜日にＳＱがある銘柄や、水曜日にＳＱがあるＶＩＸなど、とにかくＳＱ勝負ができる回数が断然多いんですね。
難点はＷＥＥＫＬＹは流動性の問題からスプが非常に大きいのですね。ですから一番堅実なのは、他の戦略のリカク代わりにポポをどんどん組んでおいてＳＱのお楽しみにするという方法だと思います。 (現在ＡＣさんのポポはほとんどこの方法で作られてますね。)
もしバタフライだけで攻めるとしたら・・・
ＳＱの回数が多いという事で、最大益を少し減らしても、勝率さえ高ければ長期的には、いい感じのリターンになると思うので、コンドルに近いほうがやりやすいかなと・・・
という事で、今週から実験的に連デカバタ戦略をやってみようかなと思います。
実はバタの一番好きなところは『買戻しをしないでいいところ』です。タイムスプの場合は、買いをリサイクルできない場合、期先を始末する時にスリッページで結構やられる時があるんですよね。
だから、ある意味放置でいいというのは気楽ですね～
実験でやってみて今月の利益吹っ飛ばしたら泣くしかないので、小さめのロットで実験してみます！
こんにちは～～
