こんにちは～
今月はＳＱまで長いですね～
ここ数ヶ月間、平均トレード月4回から大幅ＵＰでほぼ毎日トレードしていたので、ちょっと疲れちゃいました～
「カックンハンター」として、甘カレ、激甘カレ、純カレと試してきたのですが、いろいろと問題点＆改善点が見えてきました。
問題点はやはり上の3つは最大損失が大きくなってしまうんですよね。 純カレならまだ損失限定ですが、残り二つは裸ＳＳが入っているので一日で10％以上動かれるとＯＵＴです。
10％ぐらいならまだ軽症で逃げられますが、ＩＶのゆがんでいる銘柄に入っているので、仕掛けて数日以内にカックンが来ると同時に+/－20％以上動かれることも、かなりの確率であります。
ミミは前日予習した銘柄(5-10銘柄程度）の中から、当日一番条件がいいもの1銘柄に入っているのですが、今回予習した銘柄全てでデータを取ってシミュレートしてみたのですね・・・・その結果は・・・
-10：9の激甘カレでもまずいです！銘柄によっては、証拠金20％の激甘カレーでも30％以上(損失無限大ですので、低位株で上に200％とか飛ばれたら借金も背負えます！)資産飛んでいくんですよね。
というわけで、Ｐ純カレをしてみたのでが、こちらは抜ける鞘が小さい上に、その鞘が抜けそうな条件を見つけるのが非常に困難。
抜ける鞘が小さいというのは、簡単にスリペで引かされる割合も多くなるので、結局損出すことも多い＝勝率も高くないんですね～
あ～悩ましい・・・・
というわけで、ちょっと戦略を練り直すために攻めている銘柄の条件を列挙してみました。
１：ＩＶの鞘がゆがんでいる〔限間〕
２：1により短期間で大きく動く可能性がある
３：放置系の形をとりながらも、基本的には短期に手仕舞い〔4日以内〕
ふーん・・・こ・・・これは！？ もしかして、すみパパ師匠の秘儀ＤＣが効くのではないか
ＤＣはいままで、ＷＥＥＫＬＹの指数でしか試したことかったんですね。ＤＣをＷＥＥＫＬＹ 指数でする難点は
１：スリペが大きい
２：ＷＥＥＫＬＹという条件とかつ指数のボラ低下から、期近のセータが少ない
３：2のためガンマ中立の範囲は狭まりかつ、ベガ過大になる
４：個別に比べると鞘の歪みが少ない
なので、3-7月までのぱっとしない成績のように、大きくは損失も出していないけれども、数％の利益を出だすのが精一杯という悲しい結果に・・・
でも、鞘に歪みがありかつ数日で大きく動く可能性を秘めている銘柄ならＤＣいいのではないのでは！？
というわけで、デルニュー ＆ 微ガンマショート～ガンニュウ ＆ セタロン ＆ ベガロン のＤＣを作り、ここ2週間分の予習銘柄全てに入れてシミュレートしてみました！
そしたら！！ 驚くほど成績がよかったんですね～
予習銘柄の中には一日で-30％動いた銘柄から、-0.3％しか動かなかった銘柄までありましたが、総勢35銘柄1銘柄以外でプラスという好成績。
損失を出している1銘柄はＯＰの流動性が低い銘柄で、翌日に+10％動かれた時に、期先のＰＵＴの返済注文に買い手がつかなかったため、買い玉がゼロ評価扱いになったしまった為です。それでも損失が-1.5％程度だから、勝率がいいのならたいした問題ではないですね。
ギリギリまでベガを絞っているので、動かれても爆利にはならないのですが、コンスタントに安定した成績になっていたのでとても満足！
まあ、シミュレーターでうまくいき、実弾を入れるとぽしゃると言うのはよくある話なのですすが、すみパパ師匠は難しい指数でＤＣ専門で食べている方ですから、なんとなる気がします！
とりあえず、小さめロットで来週からＤＣでせめて見ます。
スリペが大きい＆ＯＰの流動性の低い銘柄は鬼門なのでそこは避けていこうかと。
ＳＰは同じくらいの原資価格でも、銘柄ごとに5ドル刻み、2.5ドル刻み、1ドル刻みとあるのですが、出来るだけ刻みは細かい方が操作しやすいです。
大体原資50ドル以下の価格でＳＰが5ドル刻みって・・・ＳＰが1つ違うだけで10％違うんですよね！ そりゃ使い難いですよねｗ
さらに、5ドル刻みで総ＳＰがＡＴＭを入れて3つとかいう、何のために存在しているのかわからないＯＰもあるのですが、それもパスですねｗ
あとは、シミュレーション時はＳＱまで5週間、4週間の残存がありましたが、これからは残存が少なくなってくるので、条件が違ってきます。
とりあえず、損益グラフにガンマ曲線以外にもセータ曲線も出して、そのバランスが悪くなる銘柄にはＩＮをしないという方針でいこうと思います。
ＩＶの歪み意外にも、細かにＩＮするべき条件が見えてきた気がするので、来週もちょっと積極的にトレードしたいと思います。
ＳＰと原資産のバランスを考えて、3つほど基本形の比率を作りました。ＤＣといってもいろいろありますが、ベガを出来るだけ絞った、ガンマ反転ありの形です。
〔おまけ〕
甘カレの命名元にもなっている、甘ネギさんがブログでボラトレードの基礎ともいえるカバードコールについて詳しく書いておられます。 ＯＰビギナーさんにはとても勉強になるエントリーだと思いますので、ご興味があったら読んでみて下さいね！
8限2週目
１：某銘柄屑８P買い裸〔ゼロ評価放置〕（３ヶ月w）
２：A1 W超激甘カレ （-10：9） → +3.37％ 〔２泊３日〕
３：S&P指数 ８Pお子様カレー （中-4：3、外-5：3） → +1.1％〔２週間〕
４：Ａ３ W超激甘カレー （-10：9）〔２泊３日〕→-0.9％
５：Ａ３ Ｃ甘カレー （-2：1） 〔３０分〕 → +1.0％
６：Ａ４ Ｐ本カレー（1：1）（ＯＮ） → -1.6％
７：Ａ５ Ｐ激甘カレー （-10：9）（ＯＮ） → +0.4％
８：Ａ６ Ｗ激甘カレ （-10：9） （ＯＮ） →-1.18％
ノーポジ 7限比 確定損益 + 2.19％
うふふふ・・・ふ・・・・
順調に1週目に作った貯金を吐き出しております・・・
が、今週は結構データが取れたのが満足です。
Ａ６はとばれました。ＩＮ時の条件で7％とばれてチャラの予定だったので、短期なら何とかなるかと思っていたのですが、仕掛けた翌日に7％ちょいとばれたんですよね・・・
上方向だともっとまずかったのですが、下方向だったので期先ががんばってくれまして、そこそこで逃げられました。スリペで結構やられちゃいましたけど・・・
鞘が歪んでいる銘柄はそれなりのリスクがあるので、やはりガンマ反転形か損失限定系にしないと恐いなと実感した瞬間でした～
いろいろ学べた週だったので、来週につなげられたらなと思います！
ではまた来週！
この後写真ブログＵＰしますね！
こんにちは～
順調に1週目に作った貯金を吐き出しております・・・
