すみませーン、ちょっとバタバタしていて更新遅れました～
トレードの方よりも、鳥さんの写真がたまってしまって・・・この後たくさんＵＰしますね～
実はトレードポジは持っているのですが、放置でほとんどしてないんですよ～
DCを1つ仕掛けたのですが、仕掛けた2日後に別銘柄でIV祭りを見つけたので、証拠金を食うＤＣは一旦ＯＵＴして、その銘柄に集中的にＩＮしてます。
ＤＣを短期で利食いする為には相当ロットをいれなくてはいけなくて、そうなると証拠金がきついですね～ そして本業が忙しいと、こまめに回転させるだけ相場をみていられないのでやはり放置に戻ってきてしまうんだな～
で、放置といえばタイムスプレッド！ 純カレンダー、ＤＣ、甘カレ、変則などが有名ですが、放置系の師匠すみパパさんが、とても有益な内容のエントリーをたくさん書いてくださっていますよ～
さて、現在のポジです。
１：某銘柄 屑Ｐ （ゼロ評価）（3ヶ月）
２：A1 W超激甘カレ （-10：9） → +3.37％ 〔２泊３日〕
３：S&P指数 ８Pお子様カレー （中-4：3、外-5：3） → +1.1％〔２週間〕
４：Ａ３ W超激甘カレー （-10：9）〔２泊３日〕→-0.9％
５：Ａ３ Ｃ甘カレー （-2：1） 〔３０分〕 → +1.0％
６：Ａ４ Ｐ本カレー（1：1）（ＯＮ） → -1.6％
７：Ａ５ Ｐ激甘カレー （-10：9）（ＯＮ） → +0.4％
８：Ａ６ Ｗ激甘カレ （-10：9） （ＯＮ） →-1.18％
９：Ａ７ ＷＤＣ （2泊3日） → +0.6％
10：Ａ８（8-9限） Ｃ変則 （10日）
11：Ａ8 （8-9限）Ｃ変則 （6日）
12：Ａ8 （8-9限）Ｃ変則 （5日）
13：Ａ８ （11-1限）Ｃ純カレ （6日）
14：Ａ９ （11-1限）Ｃ純カレ （2日）
15：Ａ８ （1-2限）Ｗ純カレ（1日）
16：Ａ８ （1-2限）Ｃ純カレ 〔1日〕
17：Ａ10 （12-1限）Ｐ純カレ （1日）
証拠金：20％ （変則分） 確定損益：＋2.79％
取らぬタヌキの含み損益：+4.6％
ポジ１０以降のカレー系の売りは全部ＡＴＭ。
なんかすごいポジですｗ
Ａ８にすごい粘着しているんですよね～
半年に1回ぐらい遭遇できる出来高を伴ったＩＶのお祭り銘柄です。
原資が一日で100％強ＧＵしたので、タイムスプレッドですかさずＩＮしておきました。今考えると、もっとロット入れればよかったな～
変則はＩＶの歪みはあまり関係ないといいますが、大きな歪みがある場合は相当有利に働きます。
どのくらい有利かというと、この初めのコール変則を仕掛けてさらに原資が3日で30％あげて、思いっきり踏まれたのですが、その間ほとんど含み損を出していないんですよね～
で、ＩＶが落ち着いてきて、デルタ損が顕著化してきたころに、どんどんナンピンでコールの変則をかぶせていきました。
大きく鞘が歪んでいる時というのは、「その歪みが収縮していく段階でどこまで追いかけるか」というのが悩みどころです。 初期ポジが含み損を計上している段階では、当然ガンガン追いかけてナンピンしていってもいいのですが、落ち着いて含み益がたまってくる段階だと、後はセータに任せてほかの狩猟場に移った方がいいんですよね。
ただ、今回のＡ８みたいのはなかなか遭遇できないので、結構いろいろポジ建ててみました。
期近Ｃ変則である、ポジ10.11.12は、初期ポジ10の売りはＩＮしていますが、それも含めて全て含み益です。 どちらかというと、今日の急落で12の一番外の変則がセータ不足に陥っています。
変則がＩＮしても余裕で利益が出るくらいのＩＶ鞘の歪みは、見つけたときにうれしいものですね～
12を閉じようかと思ったのですが、10.11.12ときれいにＡＴＭで仕掛けた売りが異権利行使価格で分散されているので、ＳＱまで3つのポジを1つのポジ扱いにしてギリギリまで引っ張ることにしました～
ＤＣのヒストリカルシミュレーションをしていることにちょっと気がついたことがあり、今回変わったアプローチをしているのですが・・・
今まで単純にカックンハンターとしてＩＶ＞ＨＶの比率が高い銘柄を狙ってスプを仕掛けていたのですが・・・純カレにすると、どうしてもベガで引かされるんですよね。
それで、その出っ張ったベガを何とかするべく甘カレにしたり、リバースを入れたり、デビを入れたりして工夫はしてみるのですが、そうすると売りが多くなり放置するには不安要素も大きくなってしまうんですよね。 安心して放置できないポジは兼業には鬼門です。
でＩＶ祭りになった銘柄のデータを眺めていて気がついたのは、祭り銘柄で期先のスプにするとＨＶ：ＩＶ比はそこまで顕著でないにしても、自然にベガとガンマが抑えられるんですね。
11限と2010年の1限なんて、普通なら見向きもしないところなのですが、ここの鞘が異様に歪んでいたので、ＩＮ〔ポジ１３〕。 どのくらい歪んでいたかというと、ＡＴＭ純カレで2ヶ月間のタイムスプなのに、コストがほとんどかかってないという歪みっぷり。
売りが11限なので、利益がのってくるまでに時間がかかるだろうなーと思っていたのですが、翌日からコンスタントに利が乗っているんですね。
普通のカレンダーだとベガのせいで損益グラフ通りの利益がのらないものですが、逆に損益グラフの1ヶ月先ぐらいの損益ラインにいるようです。歪んだ鞘のカックン分ですね。
ここまで歪んでいる鞘だと、-10：9くらいの激甘カレーにすればさらに利益が出るのは当然なのですが、あえて純カレにすることにより、証拠金をゼロにしてチャンスがあれば、他の銘柄もどんどん期先のポジを作っていく作戦にしようかと思っています。
原資がそこそこ動いても、じわじわと日々ネ値洗いが良くなっていく感覚は心地よくていいかなと思います。
ちなみにポジ１５と１６〔スリペ損〕以外は板にぶつけても利益が出来る状態なので、スリペを考慮しても使えるかなという感じです。
問題は、そこまで都合のよい鞘がどんどん見つかってくれるかですね・・・・・・たぶん、どこかで妥協していかなくてはいけないと思うのですが、そのラインを決めておかないと。
まだこの期先スプのOUTの条件が明確ではないので、値洗いみながら模索していきたいと思います。 仮にSQの１ヶ月前まで引っ張るとしても、ポジ１５と１６なんて来年ですからねｗ
例え小額でも日々きちんとセータが入るのであれば、目先の利益よりも有利な鞘を見つけて期先スプを組み続けてもいいかななんて思っています。
来週末は米国のSQなので、ポジ1、10,11、12は返済します。
現在９月と１０月のポジがひとつもないのが気になるところですが、まあのんびりポジなのでいいかな。
来週末には必ず結果upしますね！
すみませーン、ちょっとバタバタしていて更新遅れました～
