もくさんの瞑想部屋

予定していた通り、
11/3と11/10の終値を使って、
クロス通貨ペアと合成通貨ペアの
検証をしてみました。

結果は概ね理論通りといったところでしょうか。


検証は実際にクロス通貨ペアと合成通貨ペアを
取引してみた場合の円換算の損益を計算してみました。
やり方が正しいかどうか・・・
でも、そんなに大きな間違いはないでしょう、きっと（＾＾；


・ユーロドルの場合

ドル円
11/03　118.00/05
11/10　117.59/64

ユーロ円
11/03　150.08/13
11/10　150.98/151.03

ユーロドル
11/03　1.2717/22
11/10　1.2839/44


ユーロドル １万通貨 ロング
0.0117 * 10,000 * 117.59 = 13758.03円

ドル円 12,717通貨 ショート
0.36 * 12,717 = 4578.12円

ユーロ円 １万通貨 ロング
0.85 * 10,000 = 8500円


・ポンドスイスの場合

スイス円
11/03　94.10/17
11/10　94.70/77

ポンド円
11/03　224.34/42
11/10　224.70/78

ポンドスイス
11/03　2.3827/35
11/10　2.3716/24


ポンドスイス １万通貨 ロング
-0.0119 * 10,000 * 117.59 = -13993.21円

スイス円 23827 ショート
-0.67 * 23,827 = -15964.09円

ポンド円 １万通貨 ロング
0.0088 * 10,000 = 88円


当初の思い通り、スプレッドが邪魔をして
るような気がして、気持ちが悪い結果ですが、
スプレッドを２回含む合成通過ペアよりも
クロス通貨ペアの方がパフォーマンスが
良いことが判ります。

ポンドスイスの場合、ユーロドルと比較すると、
合成通貨ペアとクロス通貨ペアのパフォーマンスの
乖離が大きくなりますが、
これはスプレッドの大きさの違い
（ユーロ、ドルは5銭、ポンド、スイスは8銭）
と、２通貨の価値の違い
（ユーロドル1.27程度、ポンスイ2.37程度）
を考えると妥当なところでしょうか。


実際には１万通貨単位など、
業者指定の単位で取引するので、
今回の検証のように綺麗な合成通貨ペアを
作ることは難しいです。

ともかく、合成通貨ペアの方が
パフォーマンスが落ちるし、
手数料なども多く取られることになるので、
全く意味が無いことが良く判りました。