さっきのエントリーの続き・・・
５月OPトレまとめ
なんか、もう昔の事になってしまったけど・・・
１：銘柄Ｃ ＷＨＣ（Ｗヒップカレンダー）→ +3.3％
２：銘柄Ｄ ＷＨＣ → +3.3％
３：銘柄Ｅ ＰＨＣ （ＰＵＴヒップカレンダー） → -1.3％
４：WEEKLY OP （ベガ調整カレンダー） → +1.5％
５：各種ご発注など -1.5％
４限SQ 資産比 +5.3％
ご発注については、もはや運用費用として割り切ることにしました・・・
粘って粘って、いいところで返済したと思ったら、権利行使月が違っていたり、ストライクが違っていたり、売買逆にしていたり・・・
ミミは、ほとんどのポジをSQギリギリ、へたすると数分前まで持っているので、ご発注した場合は問答無用で板にぶつけて反対売買しなきゃいけません。要は投げるんですね・・・ なので、丸ごとスリッページの損がかされます・・・・・
やはり、
三色さんに教えていただいた秘儀 『指差し確認』するしかないかな・・・
でも一番悔しいのが、３週間ホールドしてあっけなく損切りした＃３があと１週間粘ってSQまでもっていれば+４．２％でおわれたという事実・・・・ ぐやじぃい！！
で、しばらく個別株物色していたのですが、どうにも相場が穏やかで『コレ！』といった歪みが見つからない・・・
もちろん指数以上の高IV＆高歪みの銘柄はごろごろしているのですが、その中でもずば抜けているのだけをトレードするのがスキなんですよね～
指数は一日で原資が倍になったり、-70％いっちゃう可能性を秘めているのですから、そのくらいの歪みがないと逆に恐くてトレードできないんです。
で、個別で気に入ったのが見つからなかったので、６限の１週目はスタンダードに1：1のWカレンダー仕掛けてみました。
カレンダーを選んだ理由は上記の通りです。 1：1のカレンダーは仕掛ける時期見間違うと、ズリズリとベガで削られる恐ろしい戦法でもあるのですが、今回は無難そうと判断しました～
１：Wカレンダー → +1.1％ １週目 確定損益 +1.1％
SQまで引っ張っていれば、+１．５％だったんですが、木曜日の急落でチキンはいってリカクしちゃいました～
ついでに、今回モニターしてた戦略の結果を載せておくと・・・・
各戦略まったく同じ枚数（今回実際に仕掛けた枚数）とストライクの売りで、保険の部分(期先の買い)だけが条件違います。途中調整一切無しの完全放置。
月曜に仕掛けて、完全放置でSQ日の引けで買いは反対売買、売りは消滅させます。
１：Wカレンダー1：1 → +1.5％ (実際のポジ)
２：コストゼロのW変則 → +1.1％
３：コストゼロのWカレンダーバック （微ガンショー、ベガ中大）→ +3.4％
４：（比較のため同枚数で）裸SS → +1.9％
カレンダーが裸SSと接戦だったというのは、カレンダーにとっていいエントリー環境だったという事とSQ値の関係ですね。基本的に４番意外ベガロンなので、同じ値幅なら下落の方が上昇よりも利益が出る戦略たちです。
SQ値が売りのど真ん中なら、裸SSの圧勝でしたね～
SQ値が上下大きくぶれたなら、カレンダーバックの圧勝でしたね～
今回、VIXのBOX圏の下値に近い３０程度でINしているので、カレンダー系が活躍したわけですね～
コレ予想がはずれてVIXがどんどん下いっていたらカレンダー系は苦戦していたはずです。カレンダー系は高IV→低IV のIV下落トレンドの時はきびしいんですよね～
ちなみに原資とその時のVIXの動きはこんな感じ （原資がS&Pの指数OPなので平均IVの動きはほぼVIXと一緒）
(下チャート書き込み訂正：原資が422-423の時にSS420-425でIN です。ストライクが５ドル刻みなのでそうなりました。)
個人的はWEEKLY OPで放置にするとなると、変則はどうしても選べません。 MONTHLYならいいのですが、WEEKLYには不利なんですよね・・・ 時間がないからごまかせないし、売り乗せもできないし・・・
ただ、WEEKLYといえどもカックン日（すみパパ師匠用語）が一日だけあるので、それ狙いの短期戦というのはアリかもです。
と、上記のモニター結果をふまえ今週は、ちょっとVIXが上がってはきているものの、まだ３０台前半なのでWカレンダーバックを仕掛けてみました～
現ポジ：Wカレンダーバック 使用証拠金 +33％
これだけ書いて来週の金曜日ぼろ負けだったら、またすねて個別に戻りますw
今週のオススメブログ
別にアフェリエイトとか怪しげな同盟を結んでいるわけではないのですが、またまた大ファンのもぐらさんのブログがすごかったので・・・・
もぐらさんのブログの楽しみの一つは、毎週付けられるもぐらファンドの新たな愛称です。 毎週ひねりの効いた愛称なんですが、今回のファンド名は「死んだ子の歳を数える」ですよ・・・！！
「タラレバ」とかよく聞く言葉ですが、このファンド名はなんか・・・もっと・・・リアルにずーーンときますよね・・・
で、何でそんな愛称になってしまったかはもぐらさんのブログを見てください・・・すごいことになってます・・・
もぐたんは長期投資家なので、損きりの基準が『無配当』というのは妥当な理由だと思うのですが、せつなくなりますよね・・・・
ミミも良くタラレバするんですが、１年半の忍耐後のタラレバはつらいと思います・・・もぐタンがんばれ!!
もう１つのオススメブログはケリー基準を用いたマネーマネッジメントについて分かりやすく語ってくださっているガーベッジコレクターさん!
ミミはそろそろOP歴１年３ヶ月になるんですが、その中で２トレードほど１０％以上の損失出しているんですね。
両方とも損失が限定されていて、もっとも無難とされているカレンダーなんですけど
でそのときのことを思いかえすと、戦略が悪かったわけではないんです。エントリータイミングもベストではないにしてもそこまで悪くなかった・・・ 両方に共通しているのは・・・・オーバートレード!! この一言ですねぇ～
よくOPの裸売りは恐いとか言いますが、コレにしたって資産比でレバさえ間違えなければそこまで大きなドローダウンはくらいません。ところが、今の相場のようにIVが低くてもらえるプレミアが少ないときに、焦ってレバかけちゃったりすると・・・・・・・・・・・・・・
カレンダーの時は小さな鞘を狙っていたので、まとまった利益を手にいれたい為にレバ最大にして・・・・・・・・・ 証拠金がゼロですからいくらでもロット張れちゃうんですよね～
といわけで、トレードの基本かもしれませんが、売買技術以上にマネーマジメントは大切なので連休中にケリー基準のおさらいなんて新鮮でいいかもですね!
それでは皆さんNYがお休みの間がんばってください!
５月OPトレまとめ
