ミミの気ままなオプション考察

[月間まとめ] カテゴリの記事

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• １月SQ お疲れ様でした

  １月SQお疲れ様です。今月は珍しくコールガンマで利が乗り、年始によい利益を出すことが出来ました。ガンマプラスで利がのる時はスピードも増大率もセータ利益とは比べ物にもならないのですが、沈む時も早いので、リカクのタイミングを計るのが大変でした。相当取りこぼしましたが、ネが泡と消えるよりかはよかったですブルシンセのコールガンマ以外にも、すべての銘柄で常にデルタロングにしてあるので（ヘッジなしP甘カレなので）、先月の上昇相場で一気にネが伸びたというのもあると思います。そろそろいったん押しそうなので、今はリカクしながらどんどんポジを縮小中です。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE,SHLD,VRUS,OEX、COG,GOOG、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VIX戦略：P甘カレ、指数屑P買、ブルシンセ、LS，P純カレ、カレンダーLS 証拠金使用率：期間全体で22～46％確定損益月利：17.9％INした限月：1.2.3.4.5.6.7.8.1　期近がいいのなくて、期先専門　2013年のまでw含み損益（月利）：+3％数ヶ月お付き合いしているほとんどの銘柄がブルシンができる状態でしたが、仕掛けたのはNFLXとSHLDでした。P甘カレで追いかけている期間が長いとその個別の癖が見えてくるので、仕掛けやすいというのがあると思います。ほとんどの触っている銘柄がIV70以上の高IV銘柄なので、単なる反発ではなく強烈な火柱が短期間にくる時期を見極めなくてはいけないので、やっぱりブルシンセは難しいですねぇ。VRUSは無事にM&Aが本決まりになりすべて消滅しました。はしごはずされてもいいように無難な方法だったので、利益は多くないけれども、濡れ手に粟だったかも・・・GOOGはいつもSQに決算をぶつけてくるので、ちょっとした博打なのですが、今回利益が乗っていたので、博打に乗ってみて・・・・失敗しましたw　利益削られちゃいました。　一度でいいから、決算勝負で胸のすくような結果になってほしいなぁ～　ほかに決算勝負としては、明日のAAPL,しつこくNFLX, 先になりますがAMZNあたりを狙っています。昔の強烈なトラウマがあるのでVIXは絶対に触りたくないOPなのですが、在米のOP仲間のりんごさんが、こんな情報を1/19に教えてくれたので、今回利益が乗っていることもあり乗ってみました。http://youtu.be/5JWmBZTgL40(内容)1/19に（たぶんフロワートレード）大口の注文がVIX OPにはいった。3限の22Pと４限の28CのカレンダーLS。7万セット！3500万ドル分のプレミア。カレンダーLSなんで組んだこともないので、もてあましていますが、長いものには巻かれろでw　でも、リカクするチャンスはありそうな感じなのです。２限の状況IN銘柄：IDCC,NFLX,CRM,OEX、VIX,COG,　AAPL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦略：P甘カレ、指数屑P買、ブルシンセ、LS、カレンダーLS現在の証拠金使用率：22％INした限月：4.5.6.7.8.1　含み益（月利）：+3％【甘カレ考察】ピンポイントでブルシンセやLSも組みますが、基本はP甘カレです。鞘のある状態でのP甘カレトレードはIV派とコスト派の折衷戦略だなと思います。セータ重視のP裸売りで、６限を売った場合、６限SQまで売りを搾り取るのは非常に効率が悪いだけでなく、道中危険です。基本的に高IVで売っていますが、そこから右肩下がりにIVが下がるわけでもなく、高IVになった銘柄は基本的にじゃじゃ馬的な動きをしながら収束していきます。その点甘カレにしてしまうと、ベガ反転した段階で、さっさと閉じるので効率いいんですよね。さらに、厳密にギリシャを見てなくても、デルタが順行してネアライが悪くなっていたら、ギリシャが反転している状態なので、ギリシャがその段階でみれなくても判断をすばやく下せるというのもズボラなミミにはあっていますブロガーさんのジンクスで薀蓄を書き出すと成績が落ちるというというものがあるので、この辺で失礼します

  2012年01月23日

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• １２月SQ

  明けましておめでとうございます！　毎年の事ながら、この日は１７時間の時差がもどかしく感じます。日本にいる友人や家族が新年迎えているときには大晦日始まったばかりなんですよね・・・去年は８月に産休から復帰して、のんびりリハビリトレードしていこうと思ったら、決算期＆ボーナス鞘を持つ銘柄にIN出来たので、あっという間に通常モードでトレードしていました。１２月は損失で終わりましたが、良いリズムでトレードできているので、この調子で２０１２年も運用していけたらなと思っています。今年も皆様よろしくお願いいたします12限のまとめ何度も、前月比プラスに浮上したのに、年の瀬の忙しさ＆ついついNFLXのデルタ方向に賭けてしまい、損失で終わってしまいました。先月繰り越した損失がきれいに確定されて、今月のSQは終わりました・・・NFLXは反省が多かったトレードになりました。逆に8月から一貫して利益＆総額利益の半分以上をたたき出しているIDCCには本当にお世話になりました。そろそろ鞘がボーナスステージではなくなってきているので、あと少しのお付き合いとなるかもです。NFLXとGMCRで痛感したのですが、指数と違って原資が安い＝下恐怖が少ないのですから、DCをヘッジで組む意味がほとんどないんですよね。もともと盛で仕掛けているし。GOOGを決算がらみで仕掛けるときなどは別ですが。。。ということで、しばらくの戦略を１：個別のP甘カレ（IN条件：下方向での特盛、限月間の鞘あり）２：指数の屑P買いにます。指数の屑Pは完全に掛け捨てです。個別は、それぞれが相当歪んだ鞘＆特盛で仕掛けているので、個別でさらに突っ込まれてもそれなりに逃げられたり、ごまかせます。ただ、何らかのカタストロフィーで、持っている全銘柄が指数につられて下に突っ込む事態になった時に、すでに大盛り状態＆下への伸びしろが無い個別の屑Pをもつメリットはあまり無いので、今の低IVの指数の屑をもっておいたほうがいいかなと。個別はそれでも逃げる自信があるので、この指数の屑は保険というよりも、宝くじ扱いです。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE, OEX戦略：個別P甘カレ、指数屑P買証拠金使用率：期間全体で30～45％確定損益月利：-4.3％含み損益（月利）：+5.8％1月の状況1月はもうポジを増やすことは無いと思います。1限のIVが冴えなかったので、実はあまりポジを持っていません。今持っている1月のポジはほとんどが11月くらいから仕込んでいるものばかりです。SQ1週間前あたりをターゲットに利益確定していく予定です。もっとまずいのが2限のポジで、さらにポジを持っていません・・・2限はマイナーSQなので、仕掛けが難しいのですよね。今一番あるのは3限のポジです。　ちなみに６月限まで触っています。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM、ROSE,SHLD,VRUS,OEX戦略：個別P甘カレ、指数屑P買い証拠金使用率：38％どんどん保有ポジが増えています　条件に合致したら、偵察隊をINしますが、値洗いがそれなりに悪化しない限りはその銘柄にはそれ以上突っ込まないので、偵察隊のままという銘柄も・・・・これはという盛りと限月間の鞘の歪みでINした場合、かなり気軽に放置できるのですが、それだけだとどんどんポジが軽くなるので、とりあえず浅く（軽く？）広く仕掛けている状態です。VRUSが爆弾抱えている銘柄なので、これが1月初旬にどう動くか個人的にはプチドキドキです。2012年が皆様にとって良い年になりますように！

  2012年01月02日

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• 11限お疲れ様でした～

  11限お疲れ様でした。今回はいろいろと書きたいことがあったのですが、感謝祭連休のためバタバタしていました。 11限のまとめ今回も、微ガンプラのDCをヘッジにしての甘カレがメイン戦略でした。が！！いじっていた、2銘柄がすごいことになって・・・・高IVでかつ鞘の開いている時にINした銘柄だと一日程度の10％GDの場合は、OTMで甘カレを作っている限りほとんど響きません。（いじっている銘柄のIVはIN時に100％前後のものがほとんどですから、ザクット計算してもIV÷√営業日数で6％前後は想定内ですしね。）今回、決算またぎということでNFLXがGD-35%＋その後ジリ貧、GMCRが前日比GD-40%をたたき出してくれちゃったんですよね～～高IV＆決算またぎというのは、こういうのにぶつかる確率高いのですが、GD率よりも、決算直後の鞘の解消がきついんですよね。逃げようとしても、逃げる先は決して有利な鞘ではないので・・・こういう時の為にガンプラのDCがあったのですが・・・泣かず飛ばずどころが傷口を広げる羽目に・・・・GD40%前後で基準IVが―20％になるとガンプラのDCでもこうなってしまうんですよね・・・これが決算銘柄の怖いところです。ふかないどころか沈むんですとりあえず、泣く泣く傷口の手当をしました。GMCRはすでに損失の9割は回収できていますが、ジリ貧続きのNFLXは、損失半分解消できたら御の字というところでしょうか。こうなったら、DCの買っている場所まで逝ってほしいものです似たような条件で、CRMが決算またぎ（かつSQ日決算）だったのでこの2銘柄の反省を元に、いつもの甘カレ+期近LSで「GD30％以上ドーンとこい！」と狙ったら、普通に―11％程度のGDで、見事に消滅されましたw　甘カレはいい感じなので引っ張ります～IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM戦略：P甘カレ（11-12,12-1,1-2）、PガンプラDC、期近短期決戦LS証拠金使用率：期間全体で30～60％確定損益月利：+2.2％月初めの利益＆IDCCの積み立てている利益をNFLXとGMCRが吹っ飛ばしてくれて、それの損失カバーという、苦しいのに実の少ない月でした　プラスで終われていますが、損失繰り越している分があるので、12月がプラスで終われる可能性が少ないです><12限の状況先月鞘が開いている時に、期先でいろいろたてているので、あまりやることなさそうです。ＳＱ週がちかくなってポジが軽くなり始めたら、さらに期先で何か仕入れていくと思います。IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM戦略：P甘カレ（12-1,1-2、1-3）、PガンプラDC、Pわかレシオ、証拠金使用率：現在38～40％含み損益月利：-3.4％兼業なので、1：原資が大きく動いている日２：ＳＱ週以外は一日の始めに怪しいIV鞘のある銘柄を軽くスクリーンニングした後はツールさえ立ち上げない日もあります。証拠金が30％きり始めると、少し積極的にINする銘柄を探しますが、1月は荒れるジンクスもあるので、今回は少しゆとりをみていこうかな～とおもっています！とりあえず、12限がプラスで終われるようにがんばります～ 

  2011年11月30日

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• 10限SQまとめ

  10限SQお疲れ様でした。225OPの皆さんとは1週間ずれてしまうので、いつも少し寂しいです10限まとめ10-11限のカレンダー系のポジが全てでした。ＳＱ週の月曜日には全部閉じるかロールする予定でしたが、最後のポジは結局水曜日に閉じました。INのスリッペ、ご発注、下手なリカクとかなり取りこぼしが多かったですが、さすがIV100 超えている銘柄だけあり、期近のベガショートでかなり取れたと思います。IN銘柄：OEX（S&P指数インデックス）、SPY (S&P　ETF)、IDCC（個別）戦略：10―11限P甘カレ＋PDC(ガンフラ)、11―12限P甘カレ＋PDC(ガンフラ)証拠金使用率：期間全体で15～70％確定損益月利：+9.3％利益の8割がIDCCです。ボーナス銘柄ばかりだと、ボーナス銘柄が見つからない時にどうにもならないと思い、練習がてら指数でも取引しているのですが、証拠金に対してのコスパが悪いので、しばらく個別に専念する予定です。11―12限の甘カレはもっと粘るつもりでしたが、先日下に突っ込んだ時に建てたのが、早々にDV反転していたので、リカクしておきました。戦略はガンフラのDCを担保にデルロン、ガンショ、ベガショの甘カレで付いていくというシンプルなもの。原資が上にとばれたら比較的薄利で終わりますが、個別に関してはIV100超えているので、薄利といっても証拠金に対するコスパは抜群です。逆行したら、ルールに従って（前回のエントリー参照）積み増していくだけです。動くときはさらにIV400とか500とかも見る可能性もあるので証拠金には余裕もたせておきます。（なつかしのべアースターンズの時にIV900越え見ましたよ・・・）ちなみにIDCCは8月半ばに触りだした時は、原資が70台で今は40台ですなので、今回はカタストロフィー様保険のDCでもそこそこ利益が出ました。11限の状況10限終わったばかりなのですが、すでに11―12の鞘が縮みだしているので、少し前から仕込んでいた11―12限の既存ポジ以外は12-01のポジを少しづつ建てています。11―12のポジはデルタ逆行中にもかかわらず利益がのってしまっているので、今後はこの値洗いがマイ転しない限り、積み増しも12―01でする予定です。コスパの悪い指数はしばらくお休みで、ブンブン動く個別を3つほど触っています。IV100前後銘柄ばかりですｗIDCCは原資が低くなったのでやりにくいですが、IVが100以上あるのでプレミア的にあと少しは粘れそうなのでついていきます。IN銘柄：IDCC、NFLX,GMCR戦略：P甘カレ＋PDC(ガンフラ)証拠金使用率：現在35％含み損益月利：+0.5％11月SQ の時にまた書きますね

  2011年10月22日

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  復帰＆9限月のまとめ＆戦略など！？

  こんにちは、お久しぶりです！去年の11月からのなが～いOPトレードの産休から9限月に復帰しました。前も書いたのですが、産休中はテストステロン値が下がるためか、驚くほどトレードに対するモチベーションというか興味がなくなっていたんですよね。といっても本職は産休5週間でフルで復帰しちゃっていましたがお休み中の低IV相場→震災＆大盛相場、OPはノーポジでしたが、OPチャットのほうで、皆様方の立ち居振る舞い＆考察を見聞できたのはとてもいい経験になりました。　VIXが微妙な位置で高止まりしてますよねぇ。3番目のVIXの長期チャート見ても、このくらいの微盛状態での長期の停滞って珍しいですよね。このくらいで高止まりしてくれるとカレンダー派にはやりやすいので、今のところストレスなくトレードできている気がします。９限月のまとめ8月は復帰初めということで、感覚戻すために、小さめポジでいくつかの戦略をアラカルト。それと、戻るきっかけになったボーナス銘柄でフリーランチに近いカレンダー系。IN銘柄：OEX(S&P指数、原資なし)、SPY (S&PETF)、AMZN(8月中旬の突込みを見て)、IDCC (M&AがらみのボーナスIV鞘：怖い銘柄でもあるので、後述)戦略：OEX　Wわかレシオ　　　AMZN 突っ込んだところでPわかレシオ、CALLBS,　何回かカバコ　　　SPY:P甘カレ　　　OEX:W甘カレ　　　IDCC:P甘カレ、P純カレ、ガンフラPDC使用証拠金：10～30％　月利：+4.7％総括：アマゾンは大好きでよく見るのに、なぜかIN出来なかったり、INしてもほとんど取れなくて苦手な銘柄です。今回もつっこんだところのPわかレシオと、短期カバコはよかったのですが、コルバの揺さぶりに耐えられなくてわかレシオの利益吐き出してTOTALで微損でした。OEXはご発注（売り買いの枚数逆）で、利益を削りトータル微プラス。SPYはもともと一番なじみのある戦略（甘カレ）だったこともあり、特に何もしないままヴェガ反転までまで引っ張って微プラス。「微」のは特に大きくロット入れなかったので。利益の8割はボーナス銘柄IDCCです。この手のM&Aがらみの銘柄は怖い反面、今までも何度も扱っているのでP側ならいけると思いIN。ガンフラのDCを保険にP甘カレでいきました。2限とびでかつ比率-3：+2でも受け取りになる状況でした。10限月の状況IN銘柄：SPY ,OEX,IDCC戦略：P甘カレ＋PDC(ガンフラ)証拠金使用率：現在46.2％　（期間全体で20～70％のぶれ）確定損益月利：+1.9％、含み：+6.2％持っている甘カレがP側だけなので、V反転してしまうと利益が削られていくので、多少整理しました。個人的に原資はまた下来る予感があるのでベガロンになっても、セータがある限りはＳＱ週までは一部ポジは引っ張るつもりです。特に、10―11の甘カレは逃げ切れる利益になっているのであまり心配していないです。IDCCは甘カレの利益が出ると純カレを積みまして、ベガロンの比率-4+3の甘甘カレに変形していっています。これは落ち着いてきたとはいえまだATMIVが100％以上あるので、ＳＱ週までは引っ張りたいんですよね。今後の戦略復帰して実感したのは、やはり自分にはカレンダーがしっくりくるなぁと。場にはり付けない兼業には、時間差で噴いてくれるカレンダーが操作しやすいんですよね。カレンダーの中で、変則と甘カレ（-2：1）は性質が似ているのですが、私は操作性という面で甘カレのほうが好きです。偵察隊の甘カレが逆行でやられたら、純カレをのせることによってベガヘッジしたり、純カレにして証拠金を確保しつつ、外に新たに甘カレを建てたりと、あまり考えずに操作できるところがいかなと。偵察甘カレ（大抵鞘的にもそんなに有利でない）→　原資下落で噴く　→　とりあえず買いを増やして純カレで蓋（さらに外に甘カレ追加もしておく）↑の場合、そのまま下に突っ込んでも、原資が反転して急騰してもどちらでもリカクできるチャンスがあることが多いので気に入っています。期近は具現化で期先で大きくIVの波をとっている感覚ですね。C甘カレは急騰の時にベガに足を引っ張られるので、好きじゃないです　過去の損益のデータ見ても、コールのカレンダーは報われていないことが多いんですよね・・・それとIB独特の証拠金計算法だとCALLのポジ作ると相当証拠金食われちゃうんですよね。そして、その割に実りが少ない・・・ミミの実力でコール操作が下手なだけなんですけど。下手にカレンダーするならコール側は期近のレシオのほうが利益率高いと思うのですが、バーティカルスプレッド操作は本当に苦手でなので、デルロンの微操作系P甘カレで上下についていき、カタストロフィーの保険として掛け捨てでガンフラのOTMのPDCでしばらくいくつもりです。デルへ無しガンフラOTMのPDCは、期間中にほぼ確実に含み損になります。甘カレのセット数によっては、PDCも積み増しますが、基本的に完全に放置です。ガンフラOTMPDCは売りがDEEP IN するような状況ではないと、大きな利益は生みませんし、数週間以上含み損を抱えることになりますが、ＳＱ週には、とんとんか微利益で逃げられるので、放置保険です。含み損も、ヘッジなしの期近のOTM PBSなどに比べればかわいいブレです。変則と違い、甘カレは理論上は最大損が無限大なので、このPDCは―1000くらいのGD対策には必須かとおもいます～ボーナス銘柄についてミミ的ボーナス銘柄とはカレンダーが無料で組めるレベルの限月間のIV差がある銘柄です。まずは、何でその鞘が生まれたかの情報収集です。大抵１：買収のうわさ２：画期的な新薬、新商品のうわさ３：会社の不祥事（大掛かりなリコール、数年前の原油流出事故、今の東電）４：想定外の良い/悪い　決算5：倒産のうわさのどれかに当てはまると思います。次にOP板の状況です。SPの刻み幅が異常に広かったり、セレクションが少ない、極端に流動性が無いようだとパスですね。上記の5番目は触りません。ミミがお祭り＆ボーナス銘柄をいじるときのマイルールは１：基本P側のみ買収や、新薬の場合上方向は無限大、さらにガンフラのDCやBSをコール側で持っていても、買収金額が設定された場合コール外は屑化。コール単騎にするにはあまりにもIVが高い。買収のうわさがうわさで終わった場合の下落はそれないりに凄まじいが、その場合はP外やP期先は噴くのでガンフラのDCはヘッジになる。２：セット数は絞る。TBできる範囲で、仮に株価がゼロになっても絶えられる最大損で。材料銘柄は何がおこるかわからないので、絞ったロットで。少ないロットでもそのIV ＆鞘のために手にする利益は大きかったりします。３：祭りが終わったら速やかに去る。祭りの終わり＝限月間の鞘が無くなる です。IVが高くても、基本的にカレンダーで攻める時は、鞘がなければINしません。子育て＆本業と忙しくて、なかなかブログに向かえませんが、できるだけ月のまとめはしていけたらなと思います～

  2011年10月08日

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  １０月ＳＱお疲れ様でした！

  お久しぶりです～～来年大きなプロジェクトがありそうなので、それにあわせて仕事詰め込みすぎていたらキャパを超えてしまい、まとめてＰＣの前に座ることも、相場を眺めることもしばらくできていませんでした　これからホリデーシーズンに突入するのがちょっと怖い・・・なにやら、株ブログ界では引退＆休眠ラッシュだそうで・・・個人的には、ずっと読ませていただいていたほいみさんの引退がショックでした　とても寂しいですが、新たな門出を精一杯お祝いさせていただきたいです。逆にジワジワと盛り上がってきているのが、ＦＸとシストレとＯＰかな？　ＯＰは、前ににも書いたのですが、ここ最近ブログの数も急増していて、もはや全部に目を通すなんて不可能！始めたころはＯＰブログは探すのに一苦労したくらいなのに・・・ずいぶん変わりました今日のお勧めＯＰブログは、某所でも有名なＤＲＩＬＬＥＲさん。この方フリーソフト（スマイルキャッチャー）の提供などもしていますし、ある程度エクセルの知識がある方なら是非、ブログ読みこまれることお勧めします！とはいえ、ＯＰ界もボラ低下のためにいまいち活気がかけています。が、多くのＯＰトレーダーさんの師匠でもあるＡＣさんは、なんと！　今年の年収１億にリーチをかけていらっしゃいます！　この相場で年収一億はすごいな～とあらためて尊敬。（成功のコツは日本の秘境に住むことにあるらしいですよｗｗ）今年はしばらく仕事モードになりそうですが、来年はがんばって少しでも師匠から学ばせていただけたらな～と思っています！さて、リモデルも完成。いろいろと旦那ががんばってくれました。おかげで、３ヶ月間早朝からの騒音やら、人の出入りやらで大変でしたが、プロ並みのお仕事してもらいました～　詳しくはこちら。リスのマーフィー君も、いろいろありましたが、１７０グラムから４００グラムまで成長。相変わらずなついていてかわいいです！　こちらに記事あります。ということで、相場見てみましょう！NY強い！！　１００年に一度とやらの危機のリーマン水準前にあっという間に戻っちゃいましたね～ナスを代表する銘柄のいくつかは水準に戻るどころか、リーマン時代の２倍３倍４倍になっているものもあるし・・・　（ミミご用達のアマゾンはすでに４倍・・・）１００年の危機なら最低でも１０年以上はかけて戻るのものではないのですか！！ｗとはいえ、ＶＩＸもＢＯＸの下限に近づいていますし、ここから順張りのチキンレースもなかなか手がでにくいなぁ～というわけで、仕掛けるなら、やはり乖離の探せる個別でのんびりというスタンスをしばらくは続けようと思っています。ＩＶスマイルも付け入る隙がなく、ＩＶ全体も低い中きちんと結果を出しておられるＯＰトレーダーさんもいるのですから、是非見習いたいですね。ミミＯＰトレ昨日ではれてノーポジになりました！といっても、最後のノーポジはＶＸＸのストップにひっかかったＬＣだったんですけど・・・まあ、全部で利益出そうなんておこがましいとは思いつつも、一回ロール損出して、さらにＬＣで終わるというのは後味悪いです・・・１：銘柄Ａ　11Ｐ裸売り　→+7.1％２：銘柄Ｂ　11Ｐ裸売り　→+2.22％　３：銘柄Ｃ　12Ｐ裸売り　→+2.22％４：銘柄Ｄ　12Ｐ裸売り　→+2.22％５：ＶＸＸ　12Ｐ裸売りその２　→-4.45％証拠金使用率66％→0％　　9限確定資産比　+9.31％　含み損益：0％実は銘柄1,2.3はすでに２週間前にリカクできていたのですが、途中まで順調にデルタとベガで貯金ができていた銘柄Ｄが、３日間で２０％の大暴落をしてしまい、余裕でＯＴＭ逃げ切り予定が、一気にＡＴＭ～ＩＴＭでうろうろされるはめに・・・仕掛けてから２ヶ月ちかくたっていたのでセータ貯金があったのと、チャート的に踏ん張りどころだったので、地合いの保険代わりに含み損驀進中のＶＸＸを泳がせつつ、放置して様子を見ていました。そうしたら、この良い地合いに助けられて一気に浮上してきて、予定の金額で昨日ＯＵＴできました。リカク％をみても分かるとおりに、ポジ2.3.4は全く同じ金額分売っています。どれもきれいにゴール設定していた買戻し金額の指値でひっかかって裁けました（ヤギさん方式でいきました）。３ヶ月トレードらしいトレードしなかった割には満足の結果です。枚数的にはそれほど多くは売っていないのですが、まとまったリカクができるのは、ＩＶが60％以上のものを狙っているからでしょう。指数だと、また１００年に一度の何とかが来るまで無理そうなＩＶです・・・ＶＸＸは途中の荒れ相場の時のネアライの安定には貢献してくれましたが、本当にズブズブとひどいＥＴＦでしたね・・・一瞬ぽこスペにしようかとも考えたのですが、跳ねるときも一気に跳ねるのでもう触らないほうがいいかもと考えを変えました久しぶりにまっさらのノーポジなので、気楽と同時にちょっと寂しいです。今はちょっと真剣に相場を考える時間が取れないので、このまま１１月はお休みするか（ブームみたいですしｗ）、何か閃くものがあればＩＮしたいと思います！　どちらにしても１１月のＳＱ周辺にはがんばってブログを書けたらなと思っています。それでは、また 

  2010年11月06日

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  ９月ＳＱ

  米国ＯＰ＆先物＆ボンドとレーダーの方９月ＳＱお疲れ様でした！月日がたつのは早いですね～～アメリカでは来週にはほぼ全ての学校の新学期を迎えます。ミミの方は公私共に相変わらず忙しくて、ポジションはほぼ放置状態です～まず、旦那のプロジェクトが大詰めのエクステリアー部分に入ってきたため、午前中電話＆電気＆ネットが使えないという日が多いので、操作系のポジはとてもじゃないけどもてません現在の家のサイドはこんなかんじです。プロジェクトの写真はこちらにもっとありますよ～さらに、先日家族がまた増えまして・・・生後７週間のリスのマーフィー君です。マーフィー君の記事はこちらにあります。さて、チャートをおさらい。強い１ヶ月でしたね～　ただ、日足では直近の天井１０７００が目前に近づいている上に、９月の大荒れアノマリーがあるので、ちょっと注目ですね。週足はきれいなんですけどね～ＶＩＸは意外としぶとく、耐えていますね。もっとスコンと下がると思っていたのですが・・・ミミＯＰトレードＶＸＸを外に逃がしつつ損失確定した以外は、すべのポジを保持中。そろそろ利益確定時期に来ているのですが、後一歩で予定している買戻し価格にとどかづもどかしい日々です。戦略としては、個別でヤギさん式にＩＶ的＆原始的に突っ込んだ銘柄の２―３ヶ月先を売って収穫です。ＩＶ＆原資が突っ込んだタイミングで売ることにより、デルタとベガ両方で頂こうという欲張りな戦略ですが、地合いが究極に悪くなった場合のヘッジでＶＸＸ（ＶＩＸのＥＴＦ）のＰＵＴも売っています。で、地合いがとても良かったので、ヘッジのつもりだったＶＸＸだけが損失確定する羽目になっています。ヤギさんはそれを指数でしているのですが、指数だとよほど資産がないとまとまった利益が取れないのと、今はＩＶが低すぎて・・・　個別は個別で倒産やらＭ＆Ａやらのリスクがありますから、ＩＮする前にある程度の情報は仕入れてからＩＮします。１：銘柄Ａ　11Ｐ裸売り　２：ＶＸＸ　12Ｐ裸売り　→　-3.2％３：銘柄Ｂ　11Ｐ裸売り４：銘柄Ｃ　12Ｐ裸売り５：銘柄Ｄ　12Ｐ裸売り６：ＶＸＸ　12Ｐ裸売り　２　　証拠金使用率66％　　8限確定資産比　-3.2％　含み損益：+7.78％来月は利益確定が出来次第、様子を見て次の銘柄の仕込みに入りたいと思います。　しばらくは操作系ではなく放置系メインで行く予定です。それではまた！

  2010年09月20日

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  ８月ＳＱ

  ８月ＳＱお疲れ様でした！！そろそろ８月も終わりますね～　アメリカでは６月初めから始まった３ヶ月にわたる長い夏休みがそろそろ終わりを告げようとしています。デパートなどではＢａｃｋ　ｔｏ　ｓｃｈｏｏｌ　ｓａｌｅｓという、新学期に向けての学用品、寮生活の家具、秋物の服などのセールが大々的に行われている時期です。ハウスハントのほうは、気に入って５回も見てＯＦＦＥＲを出そうかな～という物件が一軒見つかったのですが、どうしても一点気になる点があって・・・　庭がないに等しいのですよね・・・鳥篭作る分くらいあるのですが、外の巨大鳥篭作ったら何もなくなっちゃう・・・　間取りやその他の条件は完璧だったのですが、お庭がないといざというときに野菜作れないし・・・ｗというわけで、今回はパスしました。あと１０件ほど見て回る予定の家がありますが、残りは全部豪邸で予算外！　単なる趣味として楽しんでみてきます！現在の家のほうは、旦那が暖炉の裏に隠し通路を作る計画を着々と実行に移していて、パニックルームが出来上がりつつありますｗ　個人的に意味のないものだと思うのですが、忍者屋敷とか、秘密基地とか、そういうの好きなんでしょうね～　転売時に苦労しそうです・・・日足の形がまずいですよね　225が9Ｋの攻防戦をしていますが、こちらも近いうちに１０Ｋの攻防戦をしそうな気がします・・・週足も持ち直したと思ったら、また瀬戸際に・・・今、ぎりぎりサポートの５０ＭＡで止まってますけど、割れたら嫌な感じになりそうです～ＶＩＸですが、こちらは６月中旬から２００ＭＡが強固なサポートとして働いているのですが、注目はＭＡＣＤ．ＶＩＸはその性質上ＭＡＣＤが直線の時期が長くなってしまうのですが（低ボラ時代）、現在直線時期からＭＡＣＤ的には上昇トレンドに移行しているので注意してます～今週の気になるニュース独占インタビュー　ノーベル賞経済学者　P･クルーグマン　「間違いだらけの日本経済　考え方がダメ」～記事より引用～今の景気停滞は、特に若い人々をひどく傷つけている。日本だけでなく、アメリカでも大学を卒業した若者たちに仕事がない。実証的に言えることですが、これは彼らの一生をねじ曲げてしまいます。卒業後、長期間にわたって就職に失敗し続けたら、その後遺症からは一生回復できない。 　緩やかなインフレを拒否し、銀行のバランスシート保護を優先しようとする日銀の考え方は、まったく正気とは思えません。私はハイパーインフレを発生させろなどと主張してはいない。年に数%の緩やかなインフレを目標に据え、就職できない若者たちの人生を救えと言っているのです。～引用終～賛否両論あると思いますが、最後の『就職できない若者たちの人生を救え』が胸に響きました。ミミＯＰ　今年後半に２番底が来るといっている人が増える中、ＰＵＴ売りなんかをメインにしちゃってますチャート的にも確かに雲行き危ないので、気をつけつつ慎重にダウと連動せずに、下に突っ込んでＩＶが噴いた銘柄を選別して、少しづつ売ってます。指数するには原資が不安な位置で、かつＩＶが低いので、つい個別に逃げちゃうのですよね・・・さらに、ちょっと忙しくて、放置になりがちなので、ガンマきついのは操作しきれないので、期先だけいじってます～１：銘柄Ａ　11Ｐ裸売り　２：ＶＸＸ　12Ｐ裸売り３：銘柄Ｂ　11Ｐ裸売り４：銘柄Ｃ　12Ｐ裸売り５：銘柄Ｄ　12Ｐ裸売り証拠金使用率66％　　７限資産比　+2.8％　含み損益：+2.3％初期にしていた、低位銘柄のＰＵＴ売りに、若干ヘッジもかねてＶＸＸのＰＵＴ売りを入れています。現在全ての銘柄で含み益ですが、何せ、遠いのでセータがしょぼくて・・・このまま無事にリカクできますように・・・とっている戦略がアレなので、ここから先はリカクして売り枠できない限りは、売り増し予定も銘柄増やす予定もありません～相場も閑散としているし、不穏な雰囲気も漂い始めているので、保守的にいきたいと思います。（裸Ｐ売りの段階で保守的でない気もしますが・・・ｗ）  

  2010年08月23日

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  夏休み中～～～

  ご無沙汰してます～～先月はやっぱり－４．７２％でした　それでちょっとやる気がそがれたのと、たぶん独立して２番目くらいに仕事が多い夏になってしまったので、珍しく７限〆た後にノーポジにしてみました！証券会社のツール問題もあり、一時的に他の証券会社に避難しようかとも思っていたのですが、手元に現金があることが旦那にばれて、なぜか夏の不動産ハントをすることに！北西部の夏は夜の９時半まで日が沈まないので、仕事が終わった後にオープンハウスや土地を見に行く時間が十分にあるのです。　これが冬だと４時半には暗くなりますから、何もできません・・・・アメリカ人が一軒にとどまる年数は７年間といわれていて、その間住みながら手を加え、マーケットの良いところで、購買価格よりも高く転売して次の家に移るというのがポピュラーです。例の不動産バブル時のカルフォルニアで２０代後半、３０代前半のミリオナーが続出したのも、４－５年前に４０００万程度で購入した家が１－２億で売れちゃったためなんですよね～もちろん今はバブルもはじけているので、転売による利益はそんなに望めないのですが、お買い得の物件はごろごろしているのですね～ちょっと調べてみたら、とにかく買い手市場で、大量の抵当入りの家やら土地やらがサーチでひっかかるので、冷やかし半分で毎日１軒づつ、運動もかねてみにいっています！実際に購入となると、現在の家を売るためのリモデル（現在の家を趣味の世界に改造しているので、まともな家に手直し）＆引越し先にミミの仕事場と巨大鳥小屋の建設がまっているので、実際今年の夏はなさそうなのですが・・・・・もしすごい心惹かれる物件に当たれば、エイヤッで考えちゃうかもです！！何度か書いているのですが、ミミは家を見るのが大好きで、貧乏学生時代から、自殺者や殺人事件のあったいわく付きバーゲンハウスから、大豪邸、身の丈にあった普通の家と夏になるたびに家は見まくっているのですよね～　もう立派な趣味といえそうです！それと平行して、今年の夏は家のＳＩＤＩＮＧという側面の壁の張替えをしています。こちらは旦那が趣味で、せっせとがんばっています～　ご興味ある方は工程を写真つきで裏ブログに紹介していますので、見てみてくださいね！それにしてもノーポジって気楽ですね～厳密にはＯＰ口座以外の長期口座には当然ポジがあるのですが、そちらは年に数回もいじらないので、気持ちの上ではノーポジ状態です。夏は証券マンも子供のお休み合わせてお休みとっている方も多いので、マーケットも閑散としがちです。なので、夏休みが終わる９月ごろにはまた参戦予定です！　（ただし、家を購入した場合はそれどころではないと思われます・・・）結構大事なポイントに今いますよね～ダウは１０５００で頭が重くなっているので、ここ抜ければ強いのではないかなと思います。　ＶＩＸも何度も下ブレイクに失敗している２００ＭＡ付近でまだぐずぐずしていますしね～感じの悪かった週足ですが、ここに来て回復基調ですね。後５００先くらいに２００ＭＡが鎮座しているので、もし上抜けたら、１１０５０あたりでまた攻防戦がありそうだな～と思いました。さて、どのタイミングで参戦しようかな？それでは皆様夏ばてしないように、夏をエンジョイしてくださいね！！

  2010年08月02日

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  ５限　SQ〆

  アメリカは金曜日が５限のSQでした最後の２０分間で＋１５０近く上げたところなどは、荒れ相場独特でしたね。２００８年のアホボラ時代も最後の３０分で＋／－２００近く動くときが結構ありましたものね！３指数はきれいに２月の安値と、前回の下髭とで３本足をつけていますね～。　ただダウ以外は前回の下髭を一旦抜けてるんですよね。中長期の人ならこの辺から仕込んでも問題ないと思いつつも、ここががんばり所なので、抜けたらまた下落トレンドが始まってしまうという恐怖が・・・２００MAも明確に割ってきてるし、モーメンタム系の指標にも回復が見られないので、ちょっと雲行きあやしいな～と思っています。ナスの個別銘柄などはこの下落でも、２００８年の下値の2倍以上の位置にいる銘柄ごろごろしてますからね・・・　下落余地もあるわけで・・・それとVIXのチャートの不気味なアホボラ相場との酷似ですね～　(１００年に一度っていってたのに！！！)う～む。しばらくは気が抜けない相場になりそうですミミOPトレ　５限終了1：指数6限　屑Ｐ裸L　(PBSの残骸)　→　6PBS　（VF）2：5限5週　(サエキ式：SS+カレンダー＋PDC)　→　+2.2％3：5限5週　Cカレンダーショーバタ　→　-0.72％4：指数７限　PBS1　（VL）5：指数７限　CBS　→　売り決済　→　７限　屑裸C　→　+0.15％6：指数６限　屑P裸(PBSの残骸)　→　6PBS (VF)証拠金：52％　４限比確定損益：+2.91％　４限比含み損益：-0.35％VIXもそれなりに上昇してはいたのですが、PDCのべがを抑えていたせいもありましたが、いまいちでした・・アホボラ時代はもっとぐわ～んと収支が伸びていたので、それに近い今の状況で利益が伸ばせないのは歯がゆいところです。　修行が足りませんね～何よりも怖いのは例のツールのバグがまだ戻っていないんですよね・・・一応バックUPのエクセルでギリシャを追っているのですが、不安です。　なのでWEEKLYの新規ポジは建てていなく、PBSの積み増しだけしていました。VFだったのですが、ぜんっぜん値洗いが爆発してくれませんでした　え～～～聞いていたのと違うぅぅ！！ミミのPBSがOTMでの屑PBSに近いからなんだと思います。値が爆発しないかわりに、そこまで悪くもならないので、適当に悪くなったら積み増していけばいいというお気楽兼業ポジかなと思います。　ただし、証拠金食うので、あまり建てられませんCBS(コールPBS)はそんなにあせって返済する必要もなかったのですが、大反発が来ても嫌なので、反発したときにまた建て直そうとさっさと返済。屑Cだけ残しました。しばらく市場も不安定になりそうなので、週末一人お勉強開始ます！それではまた～～

  2010年05月23日

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  ４限　SQ　〆　～GSショック！？～

  ばちさんも、２００４年のコラボ記事書いてくださいました～　こちらは２００４年の急落した日のIVスマイルと翌日のIVスマイルの比較です～ばちさん、すみパパさん両者ともどんどんツール作ってしまわれるので本当にすごいな～と思います！すみパパさんが、コメント欄とコラボ（！？）で『心の準備』というエントリーを書いてくださいました～下バッチこいなポジの人はともかく、下はまずい人は是非一度除いてみてください～とりあえずニュース抜粋　（２CHで収集しました。ありがとうございます）米SEC、ゴールドマン提訴＝サブプライム詐欺で巨利の疑い－投資家、数千億円損失 4月17日0時53分配信 時事通信 【ニューヨーク時事】米証券取引委員会（SEC）は16日、米金融大手ゴールドマン・サックスが、低所得者向け高金利型（サブプライム）住宅ローンの焦げ付き問題に絡み、値下がりの予想されていた商品を投資家に売り付けることで巨額の利益を得ていたとして、 証券詐欺の疑いでニューヨーク連邦地裁に提訴したと発表した。米メディアによると、投資家の損失は数十億ドル（数千億円）に上るという。歴代の財務長官を輩出するなど政界とのつながりが深い同社に対する提訴は、抜本的な金融改革に対する米政権の決意の表れと言えそうだ。金融危機からの再起を目指すウォール街（米金融街）にとって、規制強化は業績の足かせ要因となるのは必至だ。　  ＳＥＣ：ゴールドマンを提訴、住宅ローン関連ＣＤＯ  ４月16日（ブルームバーグ）：米証券取引委員会（ＳＥＣ）は、米投資銀行のゴールドマン・サックス・ グループを提訴した。債務担保証券（ＣＤＯ）の組成と販売で詐欺的な行為があったと主張している。 ゴールドマンはサブプライム（信用力の低い個人向け）住宅ローンに関連した金融商品で、重要な 事実について実際と異なる情報を伝えるか、またはその開示を怠った疑いが持たれている。ＳＥＣは ゴールドマンのバイスプレジデントのファブリス・トゥール氏も提訴した。 局長は声明で「商品は新しく複雑だったが、欺瞞（ぎまん）と利益相反は昔ながらで単純だ」とし、 ゴールドマンは住宅ローン市場の下落に大きく賭けていた顧客の１人が、投資ポートフォリオに含め る住宅ローン証券の選択に強い影響を及ぼすことを許した。一方で、他の投資家に対して、投資対象証券 は独立した客観的な第三者によって選定されていると説明していた」と論じた。 ＳＥＣの主張によれば、ゴールドマンはロイド・ブランクフェイン最高経営責任者（ＣＥＯ）の下 でサブプライム住宅ローン担保証券の価格動向に左右されるＣＤＯを組成し販売した。この際にゴールドマンは、 ヘッジファンド会社ポールソンがサブプライム住宅ローン担保証券の下落を見込む取引をしていると同時に、 ポートフォリオ内の証券の選択に影響を与えた事実を開示しなかった。ポールソンは不正行為に問われていない。 ＳＥＣの発表を受けて、ゴールドマン株は一時16％安となった。Ｓ＆Ｐ500種を構成する銀行・証券株 の指数は3.9％下落した。 米ＳＥＣがゴールドマンを訴追、サブプラ関連証券めぐる詐欺容疑で 2010年 04月 17日 03:00 JST ゴールドマンは著名投資家のジョン・ポールソン氏が運営するヘッジファンドのポールソン・アンド・ カンパニーと共同でＣＤＯを組成。このＣＤＯの価値の下落に伴い利益を得、投資家に１０億 ドルを超える損害を与えた疑い。 ＳＥＣはゴールドマンのバイスプレジデント、Fabrice Tourre氏がこのＣＤＯの組成の主な責任を 負っていたとし、同氏に対しても詐欺罪で訴追した。投資家に対して説明を行ったのはゴールド マンだったとして、ＳＥＣはポールソン氏の責任は問わない。 ＳＥＣの訴えによると、ゴールドマンは「ＡＢＡＣＵＳ」と名づけられたＣＤＯについて、ポールソン・ アンド・カンパニーがポートフォリオ選定に関わっていたこと、さらに同社が同ＣＤＯに対し、価格下落 に賭けるショートポジションを取っていたとの「重要情報」を投資家に開示しなかった疑いがもたれている。米ゴールドマン、不動産ファンドがほぼ全資産失う＝ＦＴ 14時56分配信 ロイター 同紙によると、ゴールドマンは同ファンドに４億３６００万ドルを投じている。 今週はモルガン・スタンレー＜MS.N＞も、８８億ドル規模の不動産ファンドが資産の３分の２ 近くを失う可能性も明らかになっている。 米Ｍスタンレーのファンド、54億ドルの損失出す可能性＝ＷＳＪ 2010年 04月 14日 11:53 JS ゴールドマン：ＣＤＯ取引で9000万ドル以上の損失、ＳＥＣ提訴に失望 ４月16日（ブルームバーグ）：米ゴールドマン・サックスは証券取引委員会（ＳＥＣ）が債務担保証券 （ＣＤＯ）の１取引に関して同社を提訴したことに失望の意を表明。ＳＥＣの「主張には根拠がない」 と指摘した。さらに、同社はＣＤＯ取引に絡んで9000万ドル以上の損失を被ったと強調した。 GSのチャートすごすぎ！！OPチャのほうで話題になっていたのですが、225のPUTの板が妙に買われていたんですよね～　なので胸騒ぎするね～みたいな話になっていたのですが・・・インサイダーとか陰謀説とかあまり気にしない(気にしても個人には話しは巡ってこないし、それをうまく利用してのコンスタントなトレードはできそうにないので)のですが、ここ数日はすごく奇妙なことがあったんです。昨日、一昨日(水＆木曜日)と、ダウは上昇。とくに水曜日は１００ドル強上げのピンびけでしたよね。それで、DCの仕込を、いわゆる現物がひけた後の先OPタイム（日本のヘラクラタイムみたいなもの）にしていたのですね。ピン引けの時ってヘラクラタイムに特にPUTが安く拾える傾向があるので、いつもの感じで仕込もうとしていたら。。。。４限も５限もヘラクラタイムでPUTの値段がどんどん釣りあがっていくんですよ～両方あげていたので、スプレッド的には問題なかったのですが、大体ヘラクラタイムであんなに値段が上がっていくのってアホボラ時代や、指標待ち以外の時はないのでおかしいな～と思っていたんです。水曜日が顕著でしたが、木曜日もその傾向は見られたのですね～　CALL側はいつもの感じの動きでした。そしたら、今日の下げなんで・・・・やっぱり情報は大人には漏れてるのかな～なんて・・・で、今後の予想は・・・ダウは今日はSQということで大きな節目の１１Kキープしてましたが、ここがやっぱりキーかなっと。ココ崩れたら、しばらくそこそこの調整来るのではないかな～と思うんですよね～IV的には今日噴いていますが、上髭ということと、先ほど書いた板的には今日はヘラクラタイムで、PUT価格が下がっているので、意外と持ち直しちゃうんじゃないかな～なんておもっています。アホボラの時のヘラクラタイムのPUT板ってすごかったんですよ～　現物が引けた後も、どんどん上買われていっていたんですよね～　(まあだからアホボラなんですけどｗ)ミミOPトレ　４限〆エスカルゴは昨日蓋しておいた良かった反面、蓋するよりも半分リグっておいた方が良かったという悲しい結果に・・・DCは、いつも泣かされてきたベガにやっと一矢報いることができましたが、ここ２回ベガで食らっていたので、思いっきりベガを抑えた状態でのこの暴落でちょっといまいちな結果に・・・なかなか気持ちのよいトレードはできませんが、利益はありがたく頂ます～１：指数6限　屑Ｐ　裸買い（ＰＢＳの残骸）　２：ぽこスペ改戦略　指数4限　→　PとC合計クレジットのバタフライで蓋　→　ノーコストのCエスカルゴへ転換　→　エスカルゴの触覚に蓋→　+0.71％３：WEEKLY　OP　（S&P指数）　　　　P側　DC　(微ガンショベガロン)　→　+2.24％　　　　C側　リバース変則　（ガンロンベガショ）→+0.17％　　　　　　　　　　　　　　証拠金率：0％　　３限比確定損益　+3.93％　含み損益：-0.04％(屑P)　う～～～～～ん・・・・エスカルゴ昨日は＋３％以上利がのっていたのに、すごい飛ばしちゃいましたね～　ちなみに首と体の付け根で一番ありがたくない位置で決着でした～その分DCががんばったとはいえ、そこまででもないしな～～　この２つのポジの損益曲線が、双方の弱点を補うような形だったので、両方とも今日まで放置したんですよね～もう少しうまくやりたかったです具現化リバースCは、予定通り期先のベガショでとったとはいえ、全体のIVが上がっていたので、思ったほど利ものらず、証拠金だけは異様にとられる戦略なので、今後使用するかはちょっと考えたいと思います～月曜日にポジとるかは週末のニュースと２２５見てから決めます～　しばらくはWEEKLYで細々とやっていく予定ですそれでは皆様月曜日がんばってください！

  2010年04月17日

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  ３限ＳＱ

  ３限ＳＱお疲れ様でした！それにしても、ここまでＩＶが下がると・・・・・ＡＣ杯でたった一日のために落馬したのが悔しいです！！！！ミミＯＰトレ　３月限〆金曜日の押しが、個別のＤＣの恵みの押しになりました～　ＤＣはカレンダーなのでベガロングになるわけですが、ここのところの続伸で、コールがガンマ反転してガンロンの粋に入ってしまっていたんですね。ＤＣの場合ＰＵＴが反転してガンロン域に入ると当然ベガも効いて来るのでダブルボーナスなのですが、ＣＡＬＬの場合はガンロン域に入ると、ベガで削られてくるのであまりうれしくない状況に・・・で、今回は金曜日の反落のおかげで、ベガは盛り返したし、売っていたものはほぼ全て消滅して、ちょっとだけボーナスになりました～ＩＶが１０台前半になることも十分考えられるのですが、ここからのＩＶ下落を心配してベガを抑えるよりかは、このままベガロン、微ガンショＤＣで様子見ながらついていきたいと思います～ＳＱでいろいろと消滅させて、月曜日のＰＦはかなりすっきりしていると思います～1：指数3限　屑Ｃ買い＃２　→　１と２　合計　→　-0.46％2：指数3限　屑Ｃ裸買い　　→　↑3：指数6限　屑Ｐ　裸買い（ＰＢＳの残骸）　4：ぽこスペ改戦略　指数3限　→　蓋して２箇所でクレジットのバタへ　→　+3.1％５：ぽこスペ改戦略　指数4限　 ６：新規　ＷＥＥＫＬＹ　指数3-4限　ＷＤＣ　→　+2.0％７：個別　3-4限　ＷＤＣ　→　＋0.45％証拠金率：18％　　２限比確定損益　4.85％　含み損益：+0.46％指数のＤＣはがんばってくれたのですが、個別が失敗しました　前回ブログＵＰした時にベガが噴いていて、今回リカクした4倍くらい利がのっていたのに、どうせならＳＱも近いしセータももらおうとひっぱたら、すごい勢いでしぼまれて、こんな結果に・・・う～～ん。暴れん坊銘柄なので、ＳＱに向けてもうひと暴れしてくれるかと期待していたのですが、駄目でした～来週はぽこスペ4限をバタフライで蓋する機会を狙いつつ、ＷＥＥＫＬＹでＤＣを組んでいきたいと思います～相場観的には難しいところにいるのでデルタは完全にニュートラル、ベガは削られることはあるにしても、ここからはロングでついていきたいなーという感じです～

  2010年03月22日

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  2限ＳＱ　〆

  ＳＱお疲れ様でした！正直、もう少し10300あたりで停滞してくれるかと思ったら、ＳＱまで一直線でしたね。ここ最近は時間外なども含めてふらふらしてるし、もう少しＳＱ楽に過ごせるかと思ったら、苦戦しました～ＶＸＸ（ＶＩＸのＥＴＦ）のほうがＩＶトレンド見やすいな～と最近思っているのですが、どうでしょうか？今度は10500あたりで停滞すると思うのですがどうでしょうか！？　2004年占いによると10700は11月まで無い・・・はずですｗ2月限〆コール側が踏まされつつあったので、3限のポジを建てつつ、「どーせ、ＳＱまではここらで停滞だろ」と、一番大外のレシオを放置しておいたのですが・・・・木曜日のぐんぐん上昇に、さすがにコレでＳＱ勝負して、大幅に利益削ったり、下手したらマイナス計上なんて目も当てられないので、レシオの毛先をカットして泣く泣くデビ変換。(ぽこスペ1内での内部調整)ぽこスペ2は、ずいぶんと前にリカク代わりに作っておいたコール片羽コンドルが実は危険ゾーンにあると気が付き、こちらもスリペ損を覚悟でいったん全落とし・・・ＳＱ前日に予定外のコール調整をして「なんだかな～」と思っていたら・・・その日(ＳＱ前日木曜日)の時間外・・・・↓　↓　↓　↓　↓昨日は本業が忙しくて、引け後はひたすら仕事していたのですが、頭の中ではダウ先＋100くらいを想定したので、このチャート見たときは言葉を失いましたｗというわけで、残っているデビがゼロにならない限りはいいやと思っていたので、可もなく不可もなくの結果で終了～先週は、期近のコールが踏まされそうになるたびに、３限を仕込んでいたのですが、そちらはいい感じで利がのってきたようです。2限のぽこスペ改がいまいち振るわなかったのは、相場の動きが戦略に不利だっただけではなく、調整の仕方のルールがかなりＩＶに不利になるやり方だったので、3限はその辺も改善していってます～そろそろ停滞ゾーンに来る予定なので、３限は楽させてほしいなｗ 1：指数3限屑買い＃２　（ＤＣの残骸）2：指数3限　屑Ｃ裸買い3：指数6限　屑Ｐ　裸買い（ＰＢＳの残骸）　4：ぽこス改戦略　指数2限　＃１　→　残骸全持ち込み消滅　→　-0.7％５：ぽこスペ改戦略　指数２限　＃２　→残骸全持ち込み消滅　→　-3.01％６:ぽこスペ改戦略　指数3限＃１証拠金率52％　　２限確定損益　+4.77％　含み損益：+1.7％ダウは１０５００あたりまで予想しているので、来週あたり、またコール側いじるかもですが、その後は楽させてもらえるといいです～～それでは、よい週末お過ごしください。

  2010年02月20日

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  1限ＳＱ終了

  米ＯＰの皆様1月ＳＱお疲れ様でした～今週はキング牧師の誕生日で月曜日もお休みなので、3連休～3連休＆ＳＱという日に、ダウ君ちょっとやってしまいましたね～一時は－150までつけましたが、後半持ち直しました。日中足はきれいなＷボトムでしたね～　なので、そこまでパニック感はなかったと思います。3連休控えてますが、投げというかんじもなかったですし・・・・位置が位置ですから、まだまだ調整する余裕はあると思いますが、こんな日でも底堅いな～～というう印象でした～気になったのがＶＩＸ。　さすがに－150をつけたときには、＋7％強まで跳ねましたが、その後の相場回復時のＶＩＸは猛烈回復！結局ダウが－100なのにＶＩＸは+1.59％と強烈な上髭。　デルタがそこそこ動いてＶＩＸ（ＩＶ）　噴かないのはつらいですね。ＶＩＸはＳ＆Ｐから算出なので、Ｓ＆ＰとＶＩＸの日中足出しておきましょう～　去年の暴落時とは全然違う動きなのが分かると思います。後半原資は半戻りもしていないのに、ＶＩＸはほとんど寄り値までもどしちゃいましたものね～ミミは2004年の凪相場予想なのですが、2004年のＶＩＸって年始が一番高いんですよね・・・夏ごろ一度年始レベルまで噴きますがそれ以外は緩やかな下落かヨコヨコ・・・そういう相場はＯＰはじめてからは未体験なので、やけどしないよう慎重にしていきたいと思います！ミミＯＰトレ1月限〆1月限といっても、基本的に1月触っていないので、あまり代わり映えしないのですが、実は今回ＳＱ持込を少々していたので、少しだけドキドキ！ちなみに、ＯＮの持込です～　数ヶ月間データ取っていて、手ごたえがあったのでＩＮしたのですが、とりあえず利益で終われてよかったです。1：2-3限　Ｃ甘カレ2：2－3限　ＣＤＣ　3：3限　屑Ｃ裸買い4：6限　ＰＢＳ＃１5：6限　ＰＢＳ＃２6：２限　屑Ｐ買い（ＰＢＳの残骸）　7：個別2限　D1　P裸売り　8：個別2限　D5　Ｃ裸買い〔ブルシンセより変換〕　9：個別2-6限　Ｄ3　リバホリデビ　〔間違えてた！　ホリデビではなくリバホリデビです！！〕10：指数1－2限　ＷＤＣ　→　+0.85％証拠金率30％　　確定損益12限比　+3.92％　含み損益：+1.1％昨日ＯＮしたポジ10以外は何も動かしてません～ＷＤＣは今まで何度も仕掛けているのですが、正直得意じゃないです。　すみパパさんがＤＣのプロですよね～限りない組み合わせがある分研究しがいもあるので、あきらめづにこつこつシミュレートがんばっています。負けるときは必ずベガで負けているのですが、今回もコレだけ相場動かれたのに、利益はガンショーで、ベガ分それなりに削られましたね～　それでも低ＩＶ相場だからこそ、いざというときのために買いはは多めに入れておきたいのですよね。バランス探しです！リバホリデビは若干含み損が膨れたときもありましたが、現在微損まできています。前回ホリデビと書いていましたが、リバースのホリデビです！かなり裸売りに近いもの一応期近でヘッジしてある感じです～期近のお祭りによって、つられて上がってしまった期先大外のＩＶを比較的安全に取るための戦略なので、原資のお祭りが落ち着くまで我慢です～個別コール裸は今日の相場にもめげずにまだ含み益です。よく考えたら、現物でも良かったかなと思いブルーになったのですが、少しだけでもＰＵＴ売りでコスト減らせたので、このまま天井サイン出るまでスイングしていく予定です。(基本的にコールを使った原資トレード)屑ＰとＣはくずのまま消滅でしょうね～　基本的にゼロ評価しています。ＰＢＳとか証拠金取るんですが、コレだけ低ＩＶ相場が続くと仕掛けなおすよりかは絞りつくほうが楽なんですよね～　なので放置です。新しい限月にあたり少しでも含み益があるとちょっとだけ精神的にも楽ですしね！それにしてもヤギさんは淡々淡々とコール売りをしていてすごいな～　それだけでなく、芸術的なピラミッディングで売値平均値と枚数のバランスがきれいですよね～真似してみようにも精神的にも資金的にもとても無理です　ただヤギさんの蜜入りならできそうかな？2限がスタートしますががんばりましょう！ 

  2010年01月16日

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  １２月限

  こんにちは～～日経は元気よいのに、ダウは全然ですね～～何しろ１１／１６に１０５００付近にはじめて近づき、そこからは狭いレンジで基本的には動いていないに等しいですから・・・今年のアメリカはちょっと特殊で、１／２５と１／１が両方とも金曜日なんですね。ですから、普段以上に１２／２４から1／２までお休みとっちゃう人が多いです。一応来週も相場ありますが、動かなさそう・・・・・見事なトレンドレス！VIXが２００８年の８月以来、初めて１０台つけましたね！！個人的には来年は低IV 時代になると思っています。恒常的な低IV相場をＯＰトレーダーとしては経験していないので、チャレンジです！１２限　OPトレ結局１１月に１０５００つけたあたりにたくさん売っておいたコールの貯金を少しずつ回収する感じです。いいのですが。。。。なかなか抜けませんね～先月ほぼ証拠金を使わずに１０％以上取れて、今月かなりMAXで証拠金使ってコレだけかという虚脱感がぬぐえません１：1限　裸Ｃ売り　＃１　→　+0.70％２：1限　裸Ｃ売り　＃２　→　+0.98％３：2限　裸Ｃ売り４：２-３限　Ｃ甘カレ＃１　→　Lを決済　２限裸C売りに変換　→　-0.34％５：2-3限　Ｃ甘カレ＃２６：2－3限　ＣＤＣ7：3限　屑Ｃ裸買い8：２-３限　Ｐ甘カレ9：2－3限　ＰＤＣ10：6限　ＰＢＳ＃１11：6限　ＰＢＳ＃２12：３限　PBS13：個別D1　P裸売り証拠金率54％　　確定損益11限比　+1.6％　含み損益：+2.5％と、こんな感じで、いったん１２限は終了。含み益は来期に持ち越します。年末なので、のんびり来年の作戦練ります！PETブログ　→　ミミの鳥王国　もよろしくね！メリークリスマス！先日あまりにもきれいで車から降りて撮りました！！

  2009年12月24日

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  11月ＳＱお疲れ様でした～

  アメリカは今日が１１限のＳＱでした！落ちないアメリカに、ずぶずぶの225・・・・ずいぶんと景色が変わってしまいましたね～今日はたくさんチャート見ちゃいましょう！（現在指数ＯＰもってるので、チャートに力が入りますｗ）ダウ強いですね～　ＡＤＸもまた上向きで、落ちかけた体制整えてきた感じです。相変わらず、押し目をきれいに入れながらの上昇トレンド継続中～アメリカは、ブラックフライデーが来週の金曜日にあります。リーテール総出の大イベントです。去年は振るわなかった分、今年は力入っているみたいですよ～この、年末にかけての強さは、２００３年の後半を思い出させます。ブラフラが好調でホリーデーセールが好調だと、このまま上昇トレンド続ける可能性あるので、コール側に注意しつつ売っていきたいなーと思います。日経弱っ　　ＡＤＸも下落トレンドのほうに勢いづいちゃってますね～　ダウとの乖離が目立ちます。　平行移動線もおじきしだしたし、こちらは下落に注意って感じですね。ＶＩＸも下落基調です。　　ＩＶ２０あたりが底になるのが、もう一段階下げて，10代突入するのか、注目です。　　ベガロングにはきつい展開です　日経との乖離すごいですね～　　赤が日経です。2003年の年末と似ているなと思うのですが、この後10Ｋ-11Ｋあたりでうろうろしてくれるといいな～　でもそうなると確実にＩＶは10代に入っちゃいますね～ズバリ！！8Ｋから12Ｋのレンジでみておけば無難でしょう～　広っｗ　でも、まじめにこのくらいのレンジで考えて売ってます。期先いじることが多いので、どうしてもレンジ広くとってしまうんですよね～それにしても同じ指数でもダウ、ナス、エス、225と雰囲気違うんですね！同じ期間のほかの指数も出してみますね。↑Ｓ＆Ｐです。　前回ダブルトップつけているので、先々に三尊になるのか、高値更新するのかドキドキですね～　　ファンダがこの状況で、高値抜けするとも思えないのですが、チャートは突っ走るときは突っ走りますからね～　↑ナスはテクバブル暴落時の半戻し程度なんですね～日経・・・・かわいそすぎます！　1990年には37Ｋ越していたのに・・・・　1990年からの20年間を比べてみると、それぞれの指数がずいぶん違う動きしてますね～ＮＹで指数取引する時は3指標のうち、自分の戦略にあった動きのものを選べるからいいですね。ダウは、成績の悪い銘柄の入れ替えを頻繁にして、ずるっこ長期上昇トレンドを作り出すところがあるので、それを利用するのも手です～ダウ＆ＶＩＸ相関です。　前回はダウとの乖離が－15％ちょいで相場反転してます。今回はどうかな～ミミＯＰトレ　11限今期の利益で何か新しい事にチャレンジしてみようと思い、セータものってきたので全て閉じました～3：Ａ８　（１１－１限）ＷDC　→　-0.48％8：A8　（１－２限）C純カレ＃２ →　+0.48％9：A9 (11-1限）C純カレ　→　-0.19％10：A9（11－1限）C純カレ＃２　→+0.59％18：S3（12－1限）C純カレ→　+0.2％19：S3（12－1限）P純カレ→　+0.58％20：O1（12限）裸PUT売り　+0.6％21：指数　裸Ｐ買い　→　-0.3％確定損益　10限SQ比　+12.29％　こつこつ純カレで攻めた11月でした。これができたのも、高ＩＶのお祭り銘柄と、手数料が激安のブローカーＩＢのおかげです。一番残念なのがＷＤＣで、これ一時＋2％くらいまで利益乗っていたのに、ずるずると放置しておいたら、しっかり一番嫌なところでＳＱ迎えられました・・・　他との兼ね合いがあったとはいえ、もう少しうまくやりたかったです。ところで重大ニュース！　な！なんとカレー屋ミミがＢＳデビューしました！しばらく、ブンブン動く個別を扱うと定期的に個別に帰ってきたくなるというのは前回書いた通りなんです。ところが・・・今までの要領を個別に当てはめようとすると・・・あまりにも優位性が低くなり、シミュレーションの段階でやる気なくなってしまうんですよね～指数で同じことをしようとすると、ベガが大きくなってしまい、このずる下げＩＶ相場では負けてしまう。なので放置系コール売りの先生ヤギ様や、自分の初期のトレードである放置系裸Ｐ売りを枚数抑えてできないか考えていたんです。ただ、一度スプレッド取引を知ってしまい、さらに100年に一度らしい大暴落を経験すると完全裸というのもちょっとね今流行の甘カレーにするか、コール側はレシオにするか、はたまた変則か・・・・といろいろシミュをするうちに、ちょっといいもの見つけたんです。このブログにもずっとリンクはってあるんですが、アメリカで有名なＯＰトレードブローカーでもあるＯＰＴＩＯＮＭＯＮＳＴＥＲさんの提供しているツールで、全てのＯＰの全ての権利行使のプレミアの生まれてから死ぬまでチャートです。（無料で誰でも閲覧できますよ～）これが結構面白くて、1年間分くらいのデータしかないのですが、原資の動きと一緒にそれぞれのシミュで出したペアでプレミアの動きを追ってみたんですね。そして出た結果は・・・　ＢＳって優秀な戦略だったんだってことですｗｗｗ現在、ＢＳの大家のＡＣさんを一躍有名にした2007年8月ほどにはＩＶの鞘は有利ではないですが、原資の位置とＩＶの数字からして、決して不利ではない状況とみました。少なくとも指数で純カレ仕掛けるよりかはいいハズですｗミミは兼業のため、操作系ＢＳはできないので、ぽぽんさんも試してみて挫折した放置系ＢＳに挑んでみようかと思います。225よりは流動性が期先＆ＦＯＴＭ共にしっかりとあることから、売りＳＰの位置と売り枚数（＝証拠金）に気をつければ、何とかなるのではないかと思って・・・形的にはセタフラデンカに一番近いと思います～とりあえず、無理せずに月利2-4％位をゴールに練習してみようかなと思います。難しそうなのはコール側ですね～　Ｐは少々早売りしても、売り買いナンピンのポジ増し作戦などが効き易そうなのですが、コールは難しい。コールは基本裸売りのつもりで、放置系コール売りの先生のヤギ様をお手本に、ひきつけて慎重に売っていこうと思います。　コールの買いはもはや証拠金対策程度に考えておこうとおもいます。（ガンマでとる予定なし。）よって、コール側が危なくなったらヤギ様と同じ方法で逃げていくと思います。というわけで、現在の保有ポジ。１：1限Ｃ裸売り　１　（Ｓ＆Ｐ）２：1限Ｃ裸売り　２　　（Ｓ＆Ｐ）３：6限ＰＢＳ　　　　　（Ｓ＆Ｐ）いつもの癖でＳ＆Ｐで組んでしまったのですが、今のやり方だとダウ指数のほうが安全そうなので、残りはダウ指数で建てる予定です。Ｃ裸売りは、天井付近で売っているので、ヤギ式に裸にしてあります。ポジ２はこのＳＰが生まれてからのほぼ高値で売り切っています　（まあ、このあと高値更新される可能性も多々あるのですが・・・）このあとのポジ増しはＣもＢＳにする予定です。Ｐに関しては、裸売り時代の癖で出口戦略としてＴＢしてもいい価格みていたらこんな期先に！今日の朝ちょっともったところで、ＰＢＳを仕掛けてみてのですが、ＩＶずる下げのおかげで3ポジとも含み益状態です・・・が・・・・・ＰＢＳはこのあとプチ暴落がきたらそれなりのマイナスは覚悟してます～かわいい実験ポジなので、この値動き＆証拠金の動き見ながらゆるりと今後の対策考えていきたいと思います。ＢＳデビュー1ヶ月もつかな？ 

  2009年11月21日

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  １０限結果

  おはようございます～～今日は日本SQですね～～　　ダウががんばっていたので、１０回連続↑決着になるでしょうか？？？前回は平行移動線上できれいに反発しましたね～～さて、そのあと、順調に伸びてきていますが、ADX見てもわかるように上昇トレンドの力はさほど強くないですし、上髭もできているし、かつ今日は金融セクターがだめだめだったので、来週からまた押しモードにはいるかと思い、裸PUT売り系はすべて変則とカレンダーでキャップをしちゃいました～～米国SQは来週の金曜日なのですが、１０限は若干デルタプラス気味のポジの上に、現在原資がいい感じで売り玉の間にきているので、全部決算。　いつもはSQまで粘るのですが、たいてい粘って利益飛ばしてるし・・・ついついセータがまだあると、最後まで絞りたい病に駆られるのですが、SQ週はガンマ効いてきますから、ガンマショートポジなら、冷静にリスクワード考えないとですね～１０限結果1：Ａ８　（11-1限）Ｃ純カレ　2：Ａ９　（11-1限）Ｃ純カレ　3：Ａ８　（1-2限）Ｗ純カレ4：Ａ８　（1-2限）Ｃ純カレ5：Ａ10　（12-1限）Ｐ純カレ　6：Ｓ1　（12-1限）Ｃ純カレ7：Ｓ2　（1-3限）Ｐ純カレ8：Ｓ3　（12-1限）Ｃ　純カレ9：Ａ8　（11-1限）Ｃ純カレ　10：A8　（11-1限）WDC11：A8　（10－11限）P純カレ　→　＋0.2％12：A8　（10－11限）P変則　→　+1.56％13：A8　（11限）裸P売り14：A8　（1－2限）P激甘カレ（+4：-5）→　純カレへ移行15：O1　（12限）P裸売り　→　売り増し＆純カレ移行16：S3 　(12－1限)P純カレ17：S1　（12－1限）C純カレ２９限SQ比確定損益：+1.76％現在ポジ　（ちょっとわかりやすく並べ替えてみました・・・自己満足の範疇ですが・・w）1：Ａ８　（11-1限）Ｃ純カレ　2：Ａ８　（11-1限）Ｃ純カレ＃２　3：Ａ８　（１１－１限）ＷDC４：A8　　（１１－１限）P純カレ　クレジット付き（利益出ている状態でキャップしてるので）５：Ａ８　（1-2限）W純カレ６：A8　（１－２限）C純カレ７：A8　（１－２限）P純カレ　クレジット付き8：A8　（１－２限）C純カレ＃２　9：A9 (11-1限）C純カレ10：A10　（12-1限）P純カレ11：A10　（11-12限）C純カレ　！！間違えた・・・１２－1限で組むつもりだったのに・・・どうしよう・・・12：S1　（12－1限）C純カレ13：S1　（12－1限）C純カレ＃２14：S１　（12－1限）C純カレ＃３15：S2　（1-3限）P純カレ16：S3（12－1限）C純カレ17：S3（12－1限）P純カレ18：O1（12限）裸PUT売り含み損益9限SQ比　+8.3％　　使用証拠金+36％証拠金のほとんどが11限のWDCですね～　最後のPUT売りは低位株を本当に少しだけなので、大して証拠金とらわれてないです。あと、クレジット付きのPUT純カレの極一部が変則でキャップしてあったりするので、そこにも少々とられています。だから厳密には純カレじゃなくて不純カレですねw　　純カレで蓋をしたくても、そうすると次の限月の売り玉が消えたりしちゃう関係で、SPが１ドル違いのものに関してはお隣でキャップしたわけです。DCはやっぱり証拠金がネックなんですよね・・・　　　A9,S2,O9は流動性が低いので、いくら原資が動こうともSQ月までホールドで、その段階で決算します～　純カレなので、不利なところで増し玉するよりかは、はじめに有利なところでINしているので、それを最後までホールドのほうがよっぽど勝率がいいのですよね。この気の遠くなるような遠いカレンダーですが、なんとなくコツがつかめてきました。まずは流動性があるもののが断然いいですね。次に、IV>HVの状態にありかつ、全体的にIVが高いものでスリペによる損をカバー目標はSQ週に利益になる幅ができるだけ広く出るような形を数ヶ月かけて仕込んでいくという、とてものんびりした戦略です～ (やはり、基本コンセプトはぽぽふりゃー的ですね！！)カレンダーは仕込んだ直後はほぼ赤字で、かつ利益が乗り出すのはSQ月に近づかなくては無理なので、途中経過でつらい部分があります。だからこそ、ジャグリング状態で、複数月をずらして仕込んでいくと、どこかのペアーは含み益になっているはず＆証拠金が増し玉をしても増えないといので、精神的には楽かと思います。値洗いのブレがあまりないのですが、百万が一値荒いが激悪化したときは、一気にナンピンしちゃえばいいですからね～　　値洗いが悪化したときに証拠金食わずにナンピンできるというのは純カレの最大の強みかと・・・10月はPCの関係で大してポジ組んでいなかったのですが、11月は8月からこつこつ積み立ててきたポジ類がひしめいていますので、個人的に期待しているんです。これがポシャルと、相当落ち込む気が・・・　　今日ご発注したA10だけ、明日の様子見て仕込みなおしますが（今日の分はホールド）、それ以外は、しばらくおとなしくしている予定です。　次のステップはたぶん、このあと押してもう一度平行移動線付近に来たときかな～～それでは皆さんSQがんばってください！

  2009年10月09日

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  ９限の結果＆雑感

  ふふふ～～～久しぶりに相場のお話です！PETの写真はこの後UPします！PCトラブルのせいで、１０限はあきらめています。すでに仕掛ける時期を過ぎているので、現在持っている最小単位の変則をてじまって終わりになると思います！個別の（指標と連動性の低い）カレンダーばかりなのですが、一応チャート載せておきますね！う～～ん、難しいですね～～　ADXもMACDもDCしてるけど、まだ平行移動線は上昇トレンドなので、暴落するという感じでもないし・・・　　ちょうど移動線ピタリでとまっているから、今週の初めが正念場ですね～VIXもじりじりあがっていますが、いったん節目（30）まで来てますしね～個人的には9Kまでの押しなら健康的と見ています～～　　ただし10K超えてからぐんぐん上に行く気はしないので、10K前後で長期的なモミモミ相場と予測しておきます！９限OPトレの結果！パッとしませんでした～　途中でPCトラブルがあり、放置予定だった11限のCDを証拠金保全の意味で早期に手仕舞いました。期近のDCがいまいちなんですよね～　ベガ負けしちゃうの。　HVが相当高い銘柄だからなんでしょうね～すみパパ師匠に習ってDCマスターしたいのですが、結局一番落ち着くのが純カレなんですよね～純カレは純カレでINを間違えると、大して稼げないのですが、爆死しない上に証拠金がかからないので、お気楽にナンピンできるところが気に入っているんですよね。1：Ａ８　（11-1限）Ｃ純カレ　2：Ａ９　（11-1限）Ｃ純カレ　3：Ａ８　（1-2限）Ｗ純カレ4：Ａ８　（1-2限）Ｃ純カレ5：Ａ10　（12-1限）Ｐ純カレ　6：Ａ8　（11-1限）ＣＤＣ　→　+0.75％7：Ｓ1　（12-1限）Ｃ純カレ8：Ｓ2　（1-3限）Ｐ純カレ9：Ｓ3　（12-1限）Ｃ　純カレ10：Ａ8　（9-10限）ＷＤＣ　→+3.24％11：Ａ8　（11-1限）Ｃ純カレ　12：A8　（11-1限）WDC13：A8　（9-10限）WDC　１→　+1.39％14：A８　（9-10限）WDC　２　→-1.03％9限確定損益8限SQ比：+4.35％現在のポジ1：Ａ８　（11-1限）Ｃ純カレ　2：Ａ９　（11-1限）Ｃ純カレ　3：Ａ８　（1-2限）Ｗ純カレ4：Ａ８　（1-2限）Ｃ純カレ5：Ａ10　（12-1限）Ｐ純カレ　6：Ｓ1　（12-1限）Ｃ純カレ7：Ｓ2　（1-3限）Ｐ純カレ8：Ｓ3　（12-1限）Ｃ　純カレ9：Ａ8　（11-1限）Ｃ純カレ　10：A8　（11-1限）WDC11：A8　（10－11限）P純カレ12：A8　（10－11限）P変則13：A8　（11限）裸P売り14：A8　（1－2限）P激甘カレ（+4：-5）15：O1　（12限）P裸売り16：S3 　(12－1限)P純カレ17：S1　（12－1限）C純カレ２確定損益：0　　含み損益9限SQ比：+4.4％　　使用証拠金：30％・・・・・　もともとこんなにポジ建てるつもりがなくて、8月に建てた銘柄をA1、２，３・・・など、9月に建てた銘柄をS1～と命名していたのですが、よく考えたら、3ヶ月も先のポジ建てているので、10月の今もA8とか使っていて、妙にわかりずらく・・・途中で命名法かえると、もっとわかりにくいので、このままいきます・・・とりあえず、主力がA8という銘柄ですねｗこれはHVが異様に高く、この高IVが徐々に落ちてきている銘柄です。リーマンショック時代の指数みたいな感じで、うまくボラドロをとれれぼおいしいですが、下手にヘッジすると、ベガで負けます。ただし、IV&HVともに高いのでスリペ負けはしないんですよね。いましている純カレは高IV>高HVという銘柄がターゲットです。そういう銘柄で遠目のカレンダーを、できる限りコストをかけずに仕掛けていくのです。網を張っておく感じかな～　何かに似てるな～～～～？？？？？？　　あ！！　　なつかしのぽぽふりゃーに似てるんですね！こんなに先のカレンダー組むのは、初めてなのですが、今のところいい感じなので、気に入っています。相場の荒波にほとんど値荒いが左右されずに、じっくりゆっくりIVとHVの鞘とセータをいただいている感じです。ポジ１は8月に建てたコール純カレなんですが、なんと売っている場所から原資がすでに50％近く上昇してしまっているのですが、コストを限りなく少なくしてカレンダー組めているので、板にぶつけても、今の段階で利益出ちゃうんですよね。ポジ15はGUして飛ばれた銘柄の順張り的なP売りです。株とかでも材料とかで飛ばれて初動を逃して悔しい思いすることありますよね？　　「あの値段で買ってれば・・・」という値段のPをちょっとだけターゲットバイイング的に売ってみました。12Pなのでプレミアもそこそこあるので、ちょっとだけ。ただA8この口座は長期投資用ではないので、保有するつもりはありません。月給売り様な感覚ですね。　万が一INしたら、保有しつつコール売りしながら、処分する予定です。　相場が少々きな臭いのに、なんでA8でP裸売りやら、甘カレを追加しているかというと、単純にデルタ調整です。売りの権利行使が相当下に集中しているのので・・・10月はもうポジは追加しません。　たぶん+/-1％くらいでしょうw　　11月は期待しているポジ群が密集しているので、こちらも締め切り。　なので、今後は10限が終わるまでは12月と1月のポジの微調整になるかと思います～～　　10限終了後から3限を組み始める予定です。　何とか、指数で戦える技術を養いたいのですが・・・・しばらくは個別になりそうです～～日本は今週SQですよね？　どうなるかな？？

  2009年10月05日

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  8限ＳＱ終了～　今月はカレー様様でした～

  こんにちは～米国８月ＳＱも無事に通過しましたね～思い返せば３月からひたすらあげてるんですね・・・　　久々にチャート張っちゃいましょう～お友達のお芋さんが先日ＡＤＸの話をしていたのでＡＤＸも出してみました～　ＡＤＸは割と好きな指標だったりします～ＭＡＣＤのＧＣやＤＣよりもだましが少ないのと、ＯＰやる上ではトレンドの強弱がわかるので好きですね～それにしても、きれいに押しを入れた上昇トレンドですね～　先日の下げ、平行移動線にタッチくらいまでは押すかと思ったら、あっという間に拾われて、再上昇ですか・・・ＶＩＸはなべ底っぽいので、要注意ですね～　ＶＩＸ上げ＆原資急騰のコールフミ上げ相場もありえるので一概に暴落が来るとは言えませんが・・・　安易にボラは売たくないな～という感じです。最近よく過去ログから読ませていただいているやぎさんの過去ログに、１９２９年のチャートを参考にしているというコメントがあったので、ちょっと比較してみますね～ミミもよく過去の暴落チャートと比較しますが、この手の比較は好きなんです。　相場環境は劇的に変わったにしろ、人間心理というのは意外と変わらないので、大きなショックからの立ち直り方というものにはある程度規則性がある気がするんですよね～１９２９年の大恐慌現在細部は違うけれども全体的に似てますね～では１９２９年の恐慌がどういう立ち直り方をしたかというと・・・節目の100に到達した瞬間に上昇力が弱まり、１９３４年から１９３５年にかけて１年間横横というすごいレンジ相場に突入してますね～その後はゆっくり上昇です。まあ、過去は過去なのでどうなるかは分かりませんがある程度シナリオ建てないと戦略組めませんから〔ＡＣさん受け売り〕、一応ダウ10Ｋ以上のコールは売ってもいいかしらん！？８限結果１：某銘柄　屑Ｐ　（ゼロ評価）（3ヶ月）→　消滅２：A1　W超激甘カレ　（-10：9）　→　+3.37％　〔２泊３日〕３：S&P指数　８Pお子様カレー　（中-4：3、外-5：3）　→　+1.1％〔２週間〕４：Ａ３　W超激甘カレー　（-10：9）〔２泊３日〕→-0.9％５：Ａ３　Ｃ甘カレー　（-2：1）　〔３０分〕　→　+1.0％６：Ａ４　Ｐ本カレー（1：1）（ＯＮ）　→　-1.6％７：Ａ５　Ｐ激甘カレー　（-10：9）（ＯＮ）　→　+0.4％８：Ａ６　Ｗ激甘カレ　（-10：9）　（ＯＮ）　→-1.18％９：Ａ７　ＷＤＣ　（2泊3日）　→　+0.6％10：Ａ８（8-9限）　Ｃ変則　（14日間）→　+1.35％11：Ａ8　（8-9限）Ｃ変則　（11日間）→　+0.79％12：Ａ8　（8-9限）Ｃ変則　（9日間）　→　+1.43％13：Ａ８　（11-1限）Ｃ純カレ　14：Ａ９　（11-1限）Ｃ純カレ　15：Ａ８　（1-2限）Ｗ純カレ16：Ａ８　（1-2限）Ｃ純カレ17：Ａ10　（12-1限）Ｐ純カレ　18：Ａ8　（11-1限）ＣＤＣ　19：Ａ8　9限　Ｃ裸売り（ＯＮ）+0.59％7限ＳＱ比確定損益　+6.95％　　使用証拠金15％アーブらしくつつましい利益になりました。それでもまともに5％乗せたのって数ヶ月ぶりのような気が・・・今回はガチャガチャといろいろしたのですが、得にそれが収益に結びついていない気もします・・・今回は珍しく純粋な変則をしてみたのですが・・・変則って意外と鞘抜けないんですねぇ～　売っているところがはまった時は純カレの方が抜ける気がします。木曜日に噴いたＩＶを売って一晩だけ裸コール売りしましたが、すごく恐かったです。金曜日は恐いから、薄利で逃げられるように返済指し値だけしてツールは見ませんでした！無事返済できてよかったけれども、個別の裸はターゲットバイイング用のＰＵＴでもない限りはもうしません！10.11.12はそれぞれ売っている権利行使価格が違っていたので、セータの少ないものからどんどん返済。10は売りがＩＮしていましたが、利益はでたのでよかったです。現在は上警戒のＣＤＣを1つ追加しただけで、基本的に全て遠い純カレ。セータがたまってくるまで時間がかかりそうですから９限を何か考えないと！個別でコレはと思う歪みがある時に純カレというのは悪くないのですが、もう一技ほしいです。できれば指数で使える技がほしいな～　　まあ、相場は逃げないのでじっくり考えます！またあとで、ＰＥＴの写真もＵＰしますね～　ではまた！　9限もがんばりましょう！

  2009年08月24日

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• 7限終了～考察など～

  こんにちは～週末にいろいろ書こうと思ったのですが、週末仕事＆リラックスにいそしみ、月曜日になってしまいました。アメリカは今日から8限スタートです。相場は元気ですね～先週末にここ最近の成績不調について、いろいろと考えてみたんですね。ヘッジガチガチのスプレッドを組んでいるので、どうしてもIV低下相場ではまとまった鞘は抜けないし、ベガでけずられるし、おまけに残存が少ないWEEKLYでSQギリギリまでやっていたから、たまに動かれるガンマでやられるし・・・といいところ無しだったここ数ヶ月・・・そんなこんなで抜ける鞘が少なくなると、さらに悪いほうに保守的になりヘッジを掛けていくので、どんどん利益率が収縮していく・・・という悪循環へ・・・で、ちょっと思考を変えて、うまくいっていたときのパターンを簡単に分析してみました。 １：WCBSP（Wカレンダーバックスプレッド、中売り）・・・・IV低下相場で、かつWEEKLYだと厳しいーー ２：WDC（Wダイアゴナルカレンダー）・・・WEEKLY以外ならうまくいきそうだけど、WEEKLYでしかしたことないので、いまいちコツがつかめてない・・ ３：IVが噴いた銘柄でのレバを押さえた裸P売り・・・上昇トレンドの入り口のような今の相場だと、悪くないと思いつつも、スプレッドに慣れたあとで、かつ、低位株の上場廃止、倒産が相次ぐ去年の相場を見たあとだと、恐いのです～ ４：IVがゆがんだ個別銘柄での純カレ（1：1）・・・証拠金要らないので、必要に応じてナンピンも出来るし、なんだかんだで、今年の利益の8割はここからなので、やっぱり一番好き！なので4番をしようとしているのに、IVがゆがんでる銘柄＝仕掛けた直後に動かれる可能性が相当高いということに気がつき、余計なヘッジをガンガン掛け始めてしまい、ベガふくらみ。そのベガを削ろうとして・・・・・悪循環ｗカレンダーなんだから損失は確実に限定、IVがゆがんでいる段階で相当エッジがあるのだから、あとは腹をくくって鞘の収縮をおとなしくまっていればいいのに！　　もちろん負けるときもあるけれども、それを繰り返していけば長期的には確実に優位性のあるトレードになっているはず。そして、裸SSと違い、おおはずれしても確実に損失限定なのでまず安全。という結論に到達したんですね～ もう1つの誤解は、コレはACさんがよく言っておられるんですが、セータセータというけれども実際にセータで取るのは難しくて、セータで取れていると思っても実際はIVの鞘を取っているだけに過ぎない。だから、WEEKLYみたいに無理してガンマリスクの高いところで仕掛けなくても、残存も多少は余裕を持った場所で仕掛けていけばいいんだなと。ところで、WEEKLYすると驚くほど、セータでとること（ガンマショート）が難しいということを痛感するのですが、だからオプション太郎さん（ブログUPされてますよ～）がSQ1週間前になると張り切ってガンマロングトレードするんだな～と逆説的に納得しました。そうして、もう1つの間違いは、放置系という言葉にかってに騙されて、「無意味に放置してしまう」ということなんですよね。放置系＝翌日相場が500動いても大打撃を受けない　ヘッジ付とはいえ、売り戦略なのですから、鞘の縮小〔通称カックン日〕にはこまめに収穫していかないと駄目だなーと強く反省！売り戦略で、生き残る為には大げさなヘッジではなく、逃げ足は速く、こまめな利益を積み立ててたまにはずした時に備えることなんだな・・・と思ったしだいでございます。で、8月の方針は大幅に変えて、１：IVのゆがんだ個別銘柄で細かにIVの鞘を抜いてゆく２：基本戦略は超激甘Wお子様カレー〔原資価格にもよりますが、基本-10：9の超激アマで・・・w）注意点１：残存1週間以内のものには触らない２：カックン日1日目で早期撤退３：最低2回に分けてIN〔時間的分散〕 甘カレーとは甘ネギ先輩と三色先輩の-2：1のカレンダーです。もともとSP違いのDCや変則よりかは同SPのカレンダーが好きなので、今の一番のお気に入りです。甘カレーのいいところは、相場観やとりたいリスクによってカレーの辛さ〔ベガ〕を枚数調整でいくらでも変えられることですね。また、証拠金管理もしやすいです。 基本的にはSSや変則の仕掛けと撤退タイミングと同じところでOKと思います。裸SSは恐いけど、今の相場はどう見ても「買い」の相場じゃないから、どうしたものか・・・・なんていう時に最適なのではないかと・・・たくみさんの乱数トレードの結果には負けたくないのですが、先月乱数様11％と飛ばしていらっしゃったのでｗ、8月も同じくらいだと負けそうwwで、7月は上記の反省をして、ごまかしながら引き伸ばしていた証拠金を食うスプレッドをSQ 4日前に始末して、SQ３日前から某銘柄でポジを構成していきました。今考えると、7限ではなく8限で甘カレーをしていたほうがよかったのに、7限〔残存3日！〕で純カレ。結局IVの歪みが勝ってベガでも大幅に削られたものの、久しぶりにまとまった利益が取れました。 ７限結果１：個別銘柄A〔ベガ調整付Cカレンダー〕 　-0.03％２：個別銘柄B　（ベガ調整付Cカレ）　-1.1％３：個別C　（W純カレ）+5.6％７限　確定損益　+4.47％８限　１週目１：某銘柄屑８P買い裸〔ゼロ評価放置〕２：A1　W超激甘カレ　（10：-9）３：S&P指数　８Pお子様カレー　（中-4：3、外-5：3）　→　+1.1％確定損益７限比　+1.1％　　証拠金使用率　12％３は２週間くらい放置しておいたんですが、そろそろセータがなくなるなるのでリカクしました。激甘カレーはやはり個別なので、何が起こるかわからないので恐いですがカックン日まではポジ増していって、一気に撤退予定です。では、この後PETブログ書きます

  2009年07月20日

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  6限3.4週

  こんにちは～～あまり気乗りしないのですが相場の事書きますね～～気乗りしない理由はいまいち相場に乗れてないのと、もっとカラスの事書きたいのでwさっさと書いて、このあとカラスのほうもUPしますね!そのうち『ミミの気ままなからす日記』になってしまうさて相場!上から　ダウ日足、ダウ週足、VIX日足、VIX週足です!ダウは、BOX圏の上限にきてはいますが、ここで反転するというよりかはきっちりと9Kは試す展開になってくるんじゃないかなと思います。　チャート的にも移動線に載せてきましたしね～で、9K試したときに抜けるか、反転するかですね～　でも、もう今年の安値は試すような雰囲気ではないような気もしますがどうでしょう!?で、もし抜けたら、当然次は10Kですね～　反転するなら8Kあたりまでの調整は覚悟しておこうかと思います。VIXは30-40のBOXにはほとんどとどまらずに20-30のBOXに移動していっているようですね～それにしても・・・・VIXの動きだけ見ると9ヶ月にわたるきれいな下落トレンドですね・・・・・・どおりでレシオ系を得意としないミミが取りこぼしているわけです・・・さて、6限結果　前半は仕事で、後半はカラスで忙しくてほとんどしていないので楽チンの結果です!6限１：1週目　WCB〔指数〕　+1.1％ ２：2週目　WDC〔指数〕　+0.7％　　　　（５限資産比）３：3週目　WDC〔指数〕　+1.5％４：4週目　WDC　（個別）+0.7％ご発注合計　　-0.3％6限トータル　+3.7％うーーーーーん・・・・・・抜けませんねぇ～～敗因は全てベガですね～～　何しろアーブトレードデビューがIV超大型上昇トレンドまっただ中だったので、どうしてもベガショにパラメーターを振れないんですよね～初期体験とは恐ろしい・・・　上の戦略全てで、ガンショでしっかり稼ぎながら、利益のほとんどをベガで持っていかれてるんですよね～　一番すごいなーと思ったのが3週目なんですが、この時は売りのSS〔Sストラドル〕のSPにドンピシャでSQを迎えることが出来たんです。SSは消滅させましたから、最大利益丸ごと頂ました。で、コレとほぼ同じ組み合わせを去年のIV上昇トレンドでしていたんですが、原資産（S&P）も同じくらいのレベルで、やはりWEEKLYのOPがはまり、SSがドンピシャではまった時があったんです。ちなみに売りの枚数は今回の半分でした。それでも、仕掛けてからのたったの3日間で+8％も稼げてるんでしょね～　まあ、あの時が異常だったわけなんですが・・・・今は鞘が抜けないのを自覚しているからこそ、逆にドカンをして、この細々とした利益を飛ばしたくないという気持ちが高くて、ベガやガンマを必要以上にショートに触れないんですよね～　うーーん、何か打開策を考えないと!!ちなみに、4週目の個別はSQ日に決算が重なるという銘柄で、相当期近と期先のIVに乖離が見られたのですが、SQと同時に猛烈に期先もはげ、損益グラフとは似ても似てつかない利益になりましたよ!!もう！！　すごい意気消沈です!!　でもスペンサー君がいてくれてのでいいもん!というわけで、ここずっと壁にぶつかっていまーす!今は焦らず、いろいろと改良していく時期にしようかと思ってます!あ～あ、10％軽く抜けていた時代が懐かしい・・・・それでは、また週末にでも!

  2009年06月22日

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  5限のまとめと６限１週目

  さっきのエントリーの続き・・・５月OPトレまとめなんか、もう昔の事になってしまったけど・・・１：銘柄Ｃ　ＷＨＣ（Ｗヒップカレンダー）→　+3.3％２：銘柄Ｄ　ＷＨＣ　→　+3.3％３：銘柄Ｅ　ＰＨＣ　（ＰＵＴヒップカレンダー）　→　-1.3％４：WEEKLY OP　（ベガ調整カレンダー）　　　　→　+1.5％　　　５：各種ご発注など　-1.5％　　４限SQ　資産比　+5.3％ご発注については、もはや運用費用として割り切ることにしました・・・粘って粘って、いいところで返済したと思ったら、権利行使月が違っていたり、ストライクが違っていたり、売買逆にしていたり・・・ミミは、ほとんどのポジをSQギリギリ、へたすると数分前まで持っているので、ご発注した場合は問答無用で板にぶつけて反対売買しなきゃいけません。要は投げるんですね・・・　なので、丸ごとスリッページの損がかされます・・・・・やはり、三色さんに教えていただいた秘儀　『指差し確認』するしかないかな・・・でも一番悔しいのが、３週間ホールドしてあっけなく損切りした＃３があと１週間粘ってSQまでもっていれば+４．２％でおわれたという事実・・・・　ぐやじぃい！！で、しばらく個別株物色していたのですが、どうにも相場が穏やかで『コレ！』といった歪みが見つからない・・・もちろん指数以上の高IV＆高歪みの銘柄はごろごろしているのですが、その中でもずば抜けているのだけをトレードするのがスキなんですよね～指数は一日で原資が倍になったり、-70％いっちゃう可能性を秘めているのですから、そのくらいの歪みがないと逆に恐くてトレードできないんです。で、個別で気に入ったのが見つからなかったので、６限の１週目はスタンダードに1：1のWカレンダー仕掛けてみました。 カレンダーを選んだ理由は上記の通りです。　1：1のカレンダーは仕掛ける時期見間違うと、ズリズリとベガで削られる恐ろしい戦法でもあるのですが、今回は無難そうと判断しました～１：Wカレンダー　→　+1.1％　　１週目　確定損益　+1.1％SQまで引っ張っていれば、+１．５％だったんですが、木曜日の急落でチキンはいってリカクしちゃいました～ついでに、今回モニターしてた戦略の結果を載せておくと・・・・各戦略まったく同じ枚数（今回実際に仕掛けた枚数）とストライクの売りで、保険の部分(期先の買い)だけが条件違います。途中調整一切無しの完全放置。月曜に仕掛けて、完全放置でSQ日の引けで買いは反対売買、売りは消滅させます。１：Wカレンダー1：1　→　+1.5％　(実際のポジ)２：コストゼロのW変則　→　+1.1％３：コストゼロのWカレンダーバック　（微ガンショー、ベガ中大）→　+3.4％４：（比較のため同枚数で）裸SS　→　+1.9％カレンダーが裸SSと接戦だったというのは、カレンダーにとっていいエントリー環境だったという事とSQ値の関係ですね。基本的に４番意外ベガロンなので、同じ値幅なら下落の方が上昇よりも利益が出る戦略たちです。　SQ値が売りのど真ん中なら、裸SSの圧勝でしたね～　SQ値が上下大きくぶれたなら、カレンダーバックの圧勝でしたね～今回、VIXのBOX圏の下値に近い３０程度でINしているので、カレンダー系が活躍したわけですね～　コレ予想がはずれてVIXがどんどん下いっていたらカレンダー系は苦戦していたはずです。カレンダー系は高IV→低IV のIV下落トレンドの時はきびしいんですよね～ちなみに原資とその時のVIXの動きはこんな感じ　（原資がS&Pの指数OPなので平均IVの動きはほぼVIXと一緒）(下チャート書き込み訂正：原資が422-423の時にSS420-425でIN　です。ストライクが５ドル刻みなのでそうなりました。)個人的はWEEKLY　OPで放置にするとなると、変則はどうしても選べません。　MONTHLYならいいのですが、WEEKLYには不利なんですよね・・・　　時間がないからごまかせないし、売り乗せもできないし・・・ただ、WEEKLYといえどもカックン日（すみパパ師匠用語）が一日だけあるので、それ狙いの短期戦というのはアリかもです。と、上記のモニター結果をふまえ今週は、ちょっとVIXが上がってはきているものの、まだ３０台前半なのでWカレンダーバックを仕掛けてみました～現ポジ：Wカレンダーバック　　　　使用証拠金　+33％　　これだけ書いて来週の金曜日ぼろ負けだったら、またすねて個別に戻りますw今週のオススメブログ別にアフェリエイトとか怪しげな同盟を結んでいるわけではないのですが、またまた大ファンのもぐらさんのブログがすごかったので・・・・もぐらさんのブログの楽しみの一つは、毎週付けられるもぐらファンドの新たな愛称です。　毎週ひねりの効いた愛称なんですが、今回のファンド名は「死んだ子の歳を数える」ですよ・・・！！「タラレバ」とかよく聞く言葉ですが、このファンド名はなんか・・・もっと・・・リアルにずーーンときますよね・・・で、何でそんな愛称になってしまったかはもぐらさんのブログを見てください・・・すごいことになってます・・・もぐたんは長期投資家なので、損きりの基準が『無配当』というのは妥当な理由だと思うのですが、せつなくなりますよね・・・・ミミも良くタラレバするんですが、１年半の忍耐後のタラレバはつらいと思います・・・もぐタンがんばれ!!もう１つのオススメブログはケリー基準を用いたマネーマネッジメントについて分かりやすく語ってくださっているガーベッジコレクターさん!ミミはそろそろOP歴１年３ヶ月になるんですが、その中で２トレードほど１０％以上の損失出しているんですね。　両方とも損失が限定されていて、もっとも無難とされているカレンダーなんですけどでそのときのことを思いかえすと、戦略が悪かったわけではないんです。エントリータイミングもベストではないにしてもそこまで悪くなかった・・・　両方に共通しているのは・・・・オーバートレード!!　この一言ですねぇ～よくOPの裸売りは恐いとか言いますが、コレにしたって資産比でレバさえ間違えなければそこまで大きなドローダウンはくらいません。ところが、今の相場のようにIVが低くてもらえるプレミアが少ないときに、焦ってレバかけちゃったりすると・・・・・・・・・・・・・・カレンダーの時は小さな鞘を狙っていたので、まとまった利益を手にいれたい為にレバ最大にして・・・・・・・・・　証拠金がゼロですからいくらでもロット張れちゃうんですよね～といわけで、トレードの基本かもしれませんが、売買技術以上にマネーマジメントは大切なので連休中にケリー基準のおさらいなんて新鮮でいいかもですね!それでは皆さんNYがお休みの間がんばってください! 

  2009年05月23日

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  先月のまとめとか、いろいろ

  更新遅れました～～無駄足を運んでくださる方々、本当に申し訳ありませんちょっと、公私共に忙しい＆天気が悪くてねぇ・・・・　ミミの周辺は春先から初夏が一番きれいなんだけど、残念なことにそれを楽しめるほどの晴天の日が圧倒的に少ないという問題があります・・・・・庭の八重桜がやっと７分咲きまで咲いてるんですが、薄暗い曇りの日に桜見てもねぇ・・・・おまけに、だんなが春休みとかで家にいるし大変！w　晴れてるとマウンテンバイクとかダート　バイク（DIRT BIKE）とかで近所の山で遊んでくれるんだけど、曇りの日はあまり外遊びできないので、何かまとわりついてくるんですよ～～　ミミは普通に仕事があるので邪魔なんですが・・・w　トレードは先週のブログUP直後に、まとめて５限を仕込んで、そのまま放置。原資の価格見てれば、何か危ない動きがあるときは分かるので、朝原資の動きだけ見たら、後はツール立ち上げることもない日々が続いています。完全に放置です。　相場のほうは、前回も１ヶ月ほどとどまっていた８K周辺でまだウダウダしていますね～１ヶ月近くウダウダしていた節目の地点というのは、それなりに粘ると思うので８K周辺はウダウダだろうな～と思っていたんですが・・・　指数系で８K周辺に売り（ガンショー）をたくさん作って置けばよかったなと後悔です。思っているだけで、結局実行できないので、やはり性格的にニュートラルなアーブがあってるんでしょうねぇ～(↑現在場中にブログ書いているので、今日のデータは正確ではありませーン)8K周辺でウダウダしていますが、ここ数日間は100MA(赤線　約8K)に頭おさえれれているので、上昇力は低下した感じがしますね～　これが、同じ揉むんでも、８Kの上でポンポン弾むような感じだったら強いと思うんだけどね～VIXも個人的にはしばらく30-40のBOXになりそうだと思っているので、その下限の３０前半にきてるし、とりあえずは、7500（MA　50）くらいまでは近々押す場面があってもおかしくないかな～なんて思っています。多だ、そこまで押したら、買いがまた入ってきそうな底堅い相場ではありますね！日足だけだと、全体像が掴みににくくなっているので、週足も入れておきました～～完全に下落トレンドですね～　ただ、まだ安定するには早いと思うので、しばらくは３０-４０あたりかなと思っています！VIXトレーダーでもある銀次郎さんがATRとVIXの相関性について、参考になる考察を書いてくださっています！ATRはミミもよく見ている指標ではあるんですが、ガンショーとガンローの切り替えについては、平行移動線からの乖離を使ってもいいんじゃないかな～と思っています。乖離率で15％とか２０％とか自分なりに決めたら、そこからはガンロー。オーバーシュートする時はとことん慣性の法則で一方通行になって、乖離がさらに大きくなる時があるのは周知の事実ですので、無難にデルニューでガンロン(簡単にいうと、仕掛けた位置から上でも下でも動けば利益になるパラメータ)。　逆にいまみたいに，平行移動線に近づいてきたら、その周辺を中心にガンショー(簡単にいうと、仕掛けた位置から動かないほうが利益になるパターン)なんてどうでしょうね～アホボラ時にこれやると、膨れ上がったIVに勝てない可能性高いですが、VIXが落ち着いているときなら、そこそこできそうだな～と思いました！とはいっても、決めうち系が苦手なんで、ついつい無難なアーブにしてしまう・・・wさて、そんな風にガチガチに固めたアーブにした結果、４限はしょぼい結果に終わりました～　うーーん、１-２月は調子よくて、３月４月と駄目だな～　５月は少しだけよくなりたい！が、本業が忙しくてトレードする気力がない１：銘柄A　PHC　　+2.02％２：銘柄B　PHC　　-0.8％３：銘柄C　PHC　　+1.3％４限確定損益　+2.74％なんか消化不良だけど、まあいっか～とにかくお尻曲線にこだわった上に、証拠金ゼロにもこだわったので、かなりのベガロンに・・・で、結構はげたので、それなりにヘッジでも削られました～銘柄Ａは売ってるＳＰがＡＴＭで終われました。す・・・素直に変則にしておけば、この銘柄だけで軽く１０％越していた・・・というのは考えないようにしますｗ銘柄Ｂは結局売りのＳＰから-２０％近く下落して浮上してこなくて、撃沈ｗ銘柄Ｃ、売りも買いも散らしていたので、微妙にガンショーとガンロン両方で取れました。が、何しろガチガチにヘッジしていたので、こちらも利益少々でしたね～　原資的には仕掛けてから+１５％くらいでした～現在は１：銘柄Ｃ　ＷＨＣ（Ｗヒップカレンダー）２：銘柄Ｄ　ＷＨＣ３：銘柄Ｅ　ＰＨＣ　（ＰＵＴヒップカレンダー）　証拠金０　含み+1-2％の３銘柄です。Ｃ　今回はヒップの部分を軽くして、ヘッジを少し軽くしたのですが、それにしてもやっぱりがちがちですｗ　証拠金は相変わらずゼロ仕様。とりあえず、相場みる時間があまり出来そうにないので、こうなるのも仕方ないですね～本業の方が落ち着いたら、もう少しアグレッシブになろうと思います！最近ＴＶ見て思ったこと日本って総理大臣が変わっても、特に毎日生活しているうえで、それを実感することって少ないですよね～アメリカって、ＴＶで実感できるんですよ～　オバマさんの演説をしょっちゅう放映していることだけではなくてｗ実感できる源はズバリコマーシャル！『私達、もっとエコになりました』とか、やたらとエコをアピールするＣＭが増えたんですよ～環境汚染につながらない自然の酵素使ってるとか、自然に優しい容器にしたとか、いままで全然エコ派じゃなかったメーカーさんまで必死のエコ参入！かなり露骨な変化なので、ビックリしました！(いい事なんですけどね！！)クリントンさんから、ブッシュさんに変わった時は「薬」のＣＭが変わったそうです。クリントンさん時代には、医者の処方箋が必要な薬のＣＭは禁止だったんですね。医者が判断して出すためのものなのに、ＴＶで宣伝してどうするんだ・・・って思うでしょうが、「鬱」「頻尿」「高血圧」「高血糖」「ＥＤ」『不眠』『頭痛』『関節炎』など、比較的ポピュラーな病気関連の処方薬のＣＭが規制緩和とともに、一気にお目見えしたんです。内容としては「○×○×のような症状に悩まされてませんか？○○(薬の名前)は××(ライバル薬の名前)よりも、即効性があり症状緩和に聞くというデータが取れました。現在の薬で満足な結果が得られていない方は是非○○(薬の名前)をかかりつけの医者に聞いてみてください。」みたいな感じです。強調しておきますが、『処方箋薬』なんです。普通に薬局ではかえない、医者に行かないともらえない薬です。なのにコマーシャル・・・・なんか変でしょう～　ブッシュさん時代には驚くほどたくさんの処方箋薬のＣＭがあったんですよ～～　オバマさんになったので今後どうなるのかな？後は、ブッシュさんに代った瞬間に道から小型車が消えましたね～　旦那愛用のジオメトロとかあっという間に製造中止になったみたいだしｗ　その代わり、ハマーやＳＵＶが急に道路にあふれ出しました。オバマさんになり、今度は電気自動車とかハイブリッドが増えるのかな～良い悪いもあるとは思いますが、国のＴＯＰが代るだけで顕著に生活に変化がみえるというのは日本では経験したことがなかったので、非常に興味深いです。日本もそのくらいになると、もう少し国民が政治に参加してくれるようになるのかな？それでは、また近いうちに撮り貯めた写真載せますね！ 

  2009年04月23日

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  ダウ安値更新！

  こんにちは～～メジャーＳＱも無事（！？）に終わりました・・・・久しぶりにすごい相場でしたねぇ・・・・途中全然止まらなくてどうなっちゃうかと思いましたが、ダウの7250を死守したい筋がいたのか（！？）、何とか7249で反転してくれました。反転後は、なんとかみられる下落で終わったのですが、今週は全部陰線・・・今日の下落の引き金は「銀行の国有化の噂(バンカメ＆ＣＩＴＩ)」だそうですね～がんばっていたのは、テク系のナスとなんといっても１０００ドルをつけた金(ゴールド）ですね～ちょっと金については書きたいことがあるので、下に書きますね～今日はかなり出来高がありますね～あく抜けになるのか・・・ここからズブズブか・・・ＭＡＣＤも下向きになってきました。上げなくてもいいからなべ底希望！ＶＩＸがおとなしいんですよね～安値更新して、ズブズブ下いっていたときでさえ、ＭＡＸで52。結局50切って終わりました。流石に７Ｋを切ったら噴くのかな？でも７Ｋ切りは勘弁・・・気になるＯＰトレード　金！ちょっと気になる大口のＯＰトレードが金関係で行われたので、ちょっと書いておきますね～ＧＬＤという金のＥＴＦなんですが、2/4/09に大口のロングバタフライが組まれるんです。３限のデカバタで、100-115-130　です。ロットがすごくて、２万枚-４万枚-２万枚　です！２/４に仕掛けてますから、既に含み益が乗っているはずのポジですが、ＡＴＭ１１５でＭＡＸなので、金はもう少し上行くかな～なんて思ってます。逆に言うと、金が高値更新している間は相場反転しにくいだろうなと・・・・そのほかにも１月の終わりに他の金関係銘柄で大口のブル・コールスプレッドが組まれてたりしていました。あと、たいした事じゃないんですが、約定時間みて、バタフライメーカーでオーダーしたんではなく、ストラングルのスプ＆裸売りの２ステップ方式だったんだなと・・・ミミはバタはバタフライメーカーで作ってます ミミＯＰトレ２月結果ダイブＰＦがスッキリしましたよ～～１：個別Ｂ　6限　（同限完全裁定）２：個別Ｆ　ＰＡＴＭカレンダー　（2限）　→　-1.8％３：ＷＥＥＫＬＹ　ＯＰ　大連蝶　　→　+1％４：ＷＥＥＫＬＹ　ＯＰ　新扇の舞　　→　+0.69％１月ＳＱ　資産比確定損益　+9.19％２月はコツコツと利益を積み上げられてきました。が・・・・・よーーーーく考えてみると・・・第１週目で個別Ａで含み益が既に１０％超えていたんですよね・・・　その日にリカクしなかったら月曜日に含み益がしぼみ、結局第２週目に+５．６％でリカク・・・そのあとは、他の銘柄で地道に逃した利益の補填をしていたわけですか・・・と、考えるとちょっとむなしい・・・やっぱり１０％みたらリカクする癖つけないと駄目ですね。どういうわけか１０％こしてくるとムクムクと欲が・・・・ＯＰの宣伝をかねて個別Ｆの反省会-1.8％のＬＣに終わった個別Ｆなんですが・・・・結局仕掛けたときのＡＴＭから最大で原資が-35.5％まで落ち込んでくれましたｗＳＱにむけて大人のカチ上げを、淡く期待していたのですが、流石にこんな地合だったので、ダダ下げのまま終了！フツーに原資売ってればいいって話ですが、上がるか下がるかなんて分からないじゃないですか！そこでＯＰですよ！ｗこの銘柄の最大損失は-2％(資産比)、最大利益は+4％の予定でした。もちろんこの％はご自分のリスク許容量によってかえられます。リスク・リワード比からいうと格別よさそうでもないですが・・・ポイントは放置して旅に出て、この銘柄が倒産してても損失は-2％に抑えられているということですね～さらに１：１のカレンダーなんで、証拠金もゼロ！　(奥さんお得ですよ！ｗ)そして、原資トレードとの最大の違いは利益レンジですね。２３．１０ドルの時にＩＮして、一応原資が１８ドルから２８．５ドルくらいまでなら利益が出る予定だったんですね～もちろんＩＶ低下しちゃうと、利益の幅狭まりますが、だからこそＩＶの歪みが最大の時にＩＮしてるわけですね！ちなみにこんな銘柄でした～ＯＰは恐いとよくいわれますが、投資＆投機をする限りはどんな商品でも恐いと思うんです。車の運転を知らない子供に車の運転をさせたら恐いですが、運転技術を学んだおとなの運転なら、それほど恐くないですよね？もちろん、運転技術がある大人も、たまにスピード感の快楽に飲まれて危ない運転をしてしまうことがあるのですが・・・ミミにとってはＯＰトレードは身に付けた知識がきちんと結果になってでてくる、やりがいのある商品なんですよね。性格によるとは思いますが、学ぶことが好きで、理詰めに考えることが好きな人、戦略ゲーム、シミュレーションゲーム系が好きな人は是非ＯＰの世界を覗いてみてください！ 新戦略結果大連蝶と新扇の舞は、いい感じでした。月曜日が休場で、かつ相場がこの戦略にとっては苦手な一方通行系だった割には、まともな利益が出たと思います。よく考えたら、月曜日がお休みだったのは良かったのかな・・・と大連蝶はかなりのローリク・ミドルリターン戦略だと思うので気に入っています。最大損失が常に目に見える戦略って、リスクコントロールがしやすくて好きです。新扇の舞の方は・・・ちょっとまだ問題点もありそうなので、しばらく試運転してみながら微調整をくわえることになりそうです。大連蝶よりもリスクが高い代わりにリターンも大きいはずなのですが・・・・・リターンが大連蝶に劣ってる！現ポジ１：個別Ｂ　６限同限完全裁定２：新扇の舞３：大連蝶証拠金使用率+27％　未決算値洗い+0.9％ちょっと、ＩＶ増加に伴い調子にのって、早速ポジをとってしまいました。大連蝶はいいとして、扇の舞はオーバーポジになるとリスクがどんどんな増すので気をつけないと・・・個別Ｂの終値は仕掛けたときから、-48％下落です。６月までどうなるか・・・・できれば倒産しないでほしいのですが・・・しばらく相場が不安定になりそうなので、安全運転を気をつけながら３月ＳＱを目指します！今週の目標は扇の舞の微調整です！それでは皆さん、よい週末を！    

  2009年02月21日

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  1月ＳＱ！　

  こんにちは～～ダウは弱い展開でしたね～～50ＭＡがもう少し粘るかと思いましたが、あっけなく陥落・・・今日は引けにかけてある程度買い戻されていましたが、8500の終値を守れなかったところがちょっと気になりますね～とりあえずは軽くても8Ｋくらいは覚悟しておいたほうがいいのかな？指数系は触っていないので、個人的にはポジも持っているＶＩＸが気になるところ！ＶＩＸにチャート分析が当てはまるのかどうかは謎ですが、ＭＡＣＤでゴールデンクロス出てますね～-125(ダウ)という数字自体は、決して大きな数字でないですがＶＩＸが敏感に反応しだしました！今週から本格的な決算シーズンが始まるというのも関係してきているんでしょうね。今週の決算＆指標をブログ仲間のレモンさん(1/11/09付けエントリー)がきれいにまとめてくれてました。こ・・・これは！ＡＣ杯で屈辱的な順位に甘んじているデンカ3兄弟が、盛り返すのか！決算期は決算勝負の単騎買いをしてくるＯＰトレーダーが増えるので、ＩＶの鞘がゆがみやすいという特徴があるので、チャンスがあれば参戦してみたいです！ミミＯＰとれ　1月ＳＱ結果去年の11月くらいからサクサクと取れていたＯＥＸでなかなか取れなくなり、ＷＥＥＫＬＹ　ＯＰからＭＯＮＴＨＬＹ　ＯＰに移動して初のＳＱ勝負！目標の10％取れてほっとしました。本当は今週の金曜日がＳＱなのですが、ＳＱ週のガンマ恐怖に耐え切れなくなり今日閉じちゃいました。ポジを閉じたあとミミの売っているＡＴＭに向けて株価が上昇したという、お決まりのタラレバ付ですが・・・ １：ＯＥＸ　Ｗカレンダーヘンソク　-1.4％２：ＶＩＸ　カレンダー系　(実験ポジ)　+0.85％３：個別Ａ　Ｗカレンダー＋ＷＤＣ(ダイアグナルカレンダー)　+13.5％合計　12月ＳＱ　→　1月ＳＱ資産比　+12.95％　　1は年始のラリーで危ないところまで来ていたので、さっさと落馬したのですが、蓋を開けてみればフツーに利益になっていたっぽいですね。ヘンソクカレンダーの端に行かれたときって、株で言うと順張りで『手塚状態：買値に戻ること』になっている時と少し似ていて、株価がそこで反転すれば利益、だけどそのまま突き破られると含み損が増えるみたいな感じなんですよね。理想は、そういう状態に持っていかないような幅ではじめから戦略を建てることだったので、結果はどうであれ、あの時のＬＣは後悔してません。 が・・・・・・・・ＶＩＸはかなり後悔。これはＳＱが1/20とかなりまだ時間があるんですが、何を勘違いしたのか先週の金曜日に閉じちゃったんですよ・・・（勘違いの理由はセーブしていたデータが消えて、頭の中で損益グラフを考えていたから・・・・やはりエクセル様のお導きがないと・・・）最後の10日間は数日間でもセータがおいしくなる時だったのに・・・今日閉じれば、それだけで上の利益の2倍は取れてたぁ～　といっても実験ポジだったので、すごくロットが小さいので、あんまり変わらなかったんですけどねｗまあ、今回の利益は完全に個別Ａの活躍ですね。　本当に良馬で、こんな馬ばかりなら直ぐに億万長者になっちゃうよって感じでした。もっとロット張ればよかったんだけど、いつも失敗するのは『安全そうに見えるカレンダー系でロット張りまくり』で、値洗いのブレに耐え切れなくてギブというものだったので、今回は現実的なロットにしてみましたｗおかげで、この1ヶ月心穏やかに過ごせたので、これはこれでよかったと思います。現在のポジ(全て2限)１：個別Ａ　Ｃカレンダー＆ＣＤＣ２：個別Ａ　甘ネギカレンダーレボリューション３：ＶＩＸ　カレンダー系Ａ１４：ＶＩＸ　カレンダー系Ａ２５：ＶＩＸカレンダー系Ｂ３　個別Ａ　は1限に比べて明らかに条件は悪くなっているのですが、それでも他の銘柄や指数ＯＰに比べると破格に条件がよいので、もう少し粘着してみることにしました。甘ネギカレンダーレボリューションというのは義経さんに教えてもらったのですが、どうやら甘ネギ先輩が昔に編み出していた戦術に似ているようですｗ要はＡＴＭとＷＯＴＭの3点で一気にカレンダーを仕掛けるもので、『どこでもＡＴＭ作戦』といえると思います。今回は条件がよかったので、仕掛けてみました～ ＶＩＸはまだ実験中です。今回ＶＩＸのトレンドが反転しそうなので、しょつぱなから苦戦を強いられていますが、その苦戦状況も含めて少し観察していこうと思っています。ＶＩＸの１と２は基本的に同じ戦略(扱っているＡＴＭが違うだけ)なのですが、両方ともデルタマイナスなので、別の戦略3(デルロン)を入れて，応急処置をしてみました。 結局また個別Ａ頼りになりそうな展開なので、この1ヶ月間の執行猶予中に３限に乗る馬探しがんばろうと思います！個別ＯＰのおいしいところは、地合にあわせて戦略を変えることだけでなく、自分の得意な戦略が一番生きる馬探しができることかなと思います。特に決算もあるので、歪み探索がんばりたいです！ それでは2月のＳＱまでにはまた記事ＵＰします！（ＣＭ）相場が荒れてくると、面白みが増えるＡＣ杯をぜひお見逃しなく！セータ狙いの純正放置系の馬たちは,最初の数週間の荒波にさえ乗り越せば、後半セータがガンガン効いて来て、がんばりどころを見せると思うので注目です！今週の注目はＶＩＸ上昇につき、ベガショーターの馬たちの落馬危険と、ベガロング馬たちのがんばりです！　好ご期待！

  2009年01月13日

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  12月のまとめなど

  皆さんお疲れ様でした～～～といっても、日本マーケットが今日で終わりってさっき知りました・・・・今日から５日まで休みって長過ぎません？？？NYマーケットは1/1/09の木曜日だけお休みで、明日（火曜日）も水曜日も、金曜日もフツーにマーケットが開いているので、すごく寂しいです！！！ 毎年思うんですが、アメリカって正月のありがたさが全然ないのね。 感謝祭、クリスマスと家族で集まる休日が立て続けにあるので、お正月のころにはみんなホリデー疲れしてるんですよね～で、早速相場の話！ ↑　あんまり動いてないですね。OP的にはセータがゴリゴリもらえる展開ですが、VIXもそろそろ落ち着いてきたので、ベガだけは一応プラス圏においておきたいと思います。 個人的にここから下は限られていると思いますが、上げ上げでV字回復というよりは、時間をかけてのんびり回復かなと。市場がここまで崩壊して、世界中からお金が蒸発しちゃったようなので、どう考えてもあげ上げにはならないと思うんですよね。イメージとしては、１９８７年１０月のブラマン時と月足で似たような感じになるんじゃないかと・・・↓　ブラマン時（１９８７年１０月）↓現在のダウ月足でも１９８７年のブラマン時って、よーーーく見ると、１９８７年も１９８８年も年間では指数はプラスなんですね～～それに比べて今年は・・・・・・２２５は今年一年で42.1％も暴落・・・指数は個別に比べて動きがマイルドだと思っていたのですが・・・バイ＆ホールドの長期投資家の方たちはとりあえず、PFが-４０％以上ならINDEXに勝ってますよ！アメリカはまだ２日間相場があるのでどうなるか分かりませんが・・・２２５と比べると３指標はこんな感じです。青：ダウ赤：225緑：ナスダック黄：S&PNYの３指標の中ではナスダックが一番ひどいらしく１９７１年に上場してから最悪の年間暴落率らしいです。震源地じゃない２２５がもっと暴落しているうえに、１０月の終わりにオーバーシュートしているのはちょっと不公平ですね・・・経済ニュースを見ていたら、楽天的なアメリカ人らしく『１００年の１度の最悪の年はそろそろ終わりを告げようとしています。２００９年の終わりには少なくとも現状よりは株価もマクロも回復しているでしょう。S&Pの専属アナリストはS&P指標が２００９年の終わりには少なくとも現在の位置から２０％上昇することを見越してます』とかいってましたけどね～～ミミOPトレとりあえず、ミミは１月のSQ週までポジは動かす予定がないので、簡単に１２月の結果書いておきます。１２月は途中からWEEKLY　OPをすて、MONTHLYにしてからとにかく暇！！ポジの移動は積み増し以外してません。毎日相場見てると、つい仕掛けたくなる瞬間があるのですが、カレンダー系でポジを積み増し過ぎて、値洗いのブレに耐え切れなくなリLCという苦い経験があるため、はやる心を抑え静観してました～現在のポジは１：S&P100指数　（Wヘンソクカレンダー＋裸外買い少々）２：VIX　（カレンダー系）３：個別OP （Wカレンダー＋買いの多いWヘンソクカレンダー）です。指数は　微ガンママイナス、セータプラス、微ベガプラス、デルタニュートラルですが、個別とVIXはガンマもフラットです。NOPVは若干支払いですが限りなくニュートラルにしてみました。特に仕掛けた時はVIXが明確なダウントレンドだったので、SQギリギリまで引っ張るミミはNOPVも結構大切なんですよね。１２月は１週目　スプレッドトレーダーの授業料　-2.2％　　　　ベガ調整付カレンダー　+1.5％ ２週目　ベガ調整付カレンダー　+1.2％　　　　ＳＱ日Ｃカレンダーデイトレ　+0.8％３＆４週　ノートレ　含み益が+5.6％くらいと、値洗い的には前月比+６．９％くらいです。１月の半ばまでこのポジ引っ張る予定です。また１２月相場終わったら、今年のまとめでもかこうと思うのですが、良く考えたらミミの仕事自体１/１しか休みなくて、フツーに今週仕事があるので、週末の新年に今年のまとめでも書こうと思います。 久しぶりに相場の事書いた気がするなw 日本の皆様、荒れ相場の２００８年お疲れ様でした！＜＜おまけ＞＞BNFさん今年を振り返る～ラジオ出演YOUTUBE～感覚でトレードだそうですw　ヤバイと思ったら切るのが大切らしいです～リーマン問題で２台ほどPCモニター壊したらしですｗで、　今年３７億！！<<おまけ　その２＞＞新春AC杯もお忘れなく！賞金１０万円！テーマは放置系オプション！

  2008年12月30日

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  ９月のまとめ　（改訂版）

  おはようございます。９月のまとめは先週末のSQで最後と思っていましたが、リサイクル予定だったPUT売りを今日リカクしたので、改訂版を・・・ さぞかし爆利かと思いきや・・・ ミミもね・・・  ミミもね・・・  法案可決するって思っていたんですよ・・・ あのバフェットだって、法案可決を見越してのGSの買収だって聞くし・・・ だから、昨日ダウ先が－２００付けた時に・・・・・ ［明日PUTリカクするなら朝だな］って・・・・  そう思って・・・・ めったに寄付きには起きないのに、寄り付き３０分後にはPCの前に座っていました。  そして・・・・  ささやかにリカクして、２度寝ｗ（ミミは西海岸なので時差がNYとはあります）したんですが・・・  起きてびっくり！！  なんなんですか？？！  ルルルルルルル・・・・・・  これ、もともと先週の戦略の保険の残りだったんで、それなりに枚数あったんですよ・・・ もし全部持っていたら・・・・（涙）おまけに今日は仕事だったので、暴落を横目で眺めながら、何も仕掛けられなかったし・・・  まだまだひよっこOPとレーダーですね・・・でも、おかげで、先週の戦略の利益率が上がった！わ～い！ ATMSS戦略（凡才君）の保険付で保険と両方で利益になれるのはとっても珍しいことなので、逃した魚は大きすぎましたが（）よしとします。 これらがんばる！ この戦略で資産比+20％９月全体で前月比＋３１％でした。 基本的に放置系＆保険大量掛けの堅実戦略で行くのでしばらくこの利益率の記録は破られないでしょう～ それにしてもOEX WEEKLYの方はストライクの選択肢がなさ過ぎるのでまたもやATMがありません・・・現在OEXは５１５なんですがWEEKLYのストライクの選択は・・・ こんだけ・・・つかえない・・・・それにしてもS&Pの指数OPなのにPUT側のIVが今日は＋９０くらいまで跳ねていましたね・・・ちょっと今晩いろいろ考えて見ますが、明日何かニュースも出そうなので、焦らずにシミュレーターでいい数字が出た時だけしかけていきたいと思います！

  2008年09月30日

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  ９月まとめなど

  こんばんは！ 激動の１週間が終わりました。ミミにとっては今日が９月最後のSQなので、正式に９月が終わりました！それにしても、時間外取引のダウ先がまるで場中のように激しく動いた１ヶ月でしたね～ 今日の相場はナスがRIMMの急落でマイナスになったものの、ダウ＆エスはがんばりましたね。 i-Phoneが出る前に多機能携帯電話（ブラックベリー）で一世を風靡した会社です。逆バリストにとって恐怖の底抜けチャートですね・・・・  ちょっと気になったのが、AFTER HOURでうわさのワシントン・ミューチュアルが+ 953％　なんですが・・・？でも取引歴をみると・・・ かなり怪しい取引・・・ちょっと週末注目ですね・・・  ９月のオプション２２５OPの方々も書いていますが、今月は激しかった・・・８月はカレンダーでうまくいき、９月のはじめに巨大ポジをカレンダーで組んだとたん爆死。 シミュレーターを導入してから、ギリシャ管理がうまくなりそこからはかなり落ち着いてトレードできたきがします。 結果は今月の口座高値更新で９月終われました！ 結局、今月は主に５取引 １：SKF　カレンダーなど計５銘柄　（約１０日）　-9％　（投資資産比）２：OEX　変則カレンダーロングバタフライ （２泊３日）　+7.2％　（同上）３：SKF　ショートストラングル＆ストラグル＋保険　（約３週間）+12％４：OEX　変則カレンダーロングバタフライ　（１泊２日）　手数料負け５：OEX　変則カレンダーロングバタフライ　（４泊５日）　+14.5％ ちょっと％計算をしなおしましたｗ　（前回高く計算しすぎてた）ということで、前月比+24.5％！ OPを３月に初めて、最高の月が５月の＋１７．４％だったので、OP月の新記録でした！ 基本放置ポジなので、これだけの成績を出せたのは、OEXの取引３回のうち２回がSQ時にATM付近で終わったというのが大きいですね。 特に今回のOEXは神業！（ミミの技っていうより幸運ですw） モミモミのATMなら保険の方のIVが下がりメイン戦略の利益が削られたのですが、相場が荒れてくれたおかげで、保険の方でも稼げました。    デルタガンマセータベガ9/22+23.2+0.3+346.9+540.3  大好きなお尻曲線ですw メイン戦略と保険は前述したように約1：5の枚数比です。 今回初めて、マイナス収支のPUTの保険を返済せずにリサイクルすることにしました。 IVが高い状況なので、このまま相場が高騰すれば相当プレミア剥げちゃいそうですが、この保険の権利落ちが10/17なので、あと２回分のSQで使いまわしできるので、リサイクル決定。 今週末にドッヒャーなニュースが出て、月曜日に大幅GDで始まるようなことがあれば、リカクするつもりですが、そうでないなら使いまわしますｗ現在OEXのボラ高くて、ボラドロップが恐いです・・・ さて現在の戦略ですが、細かいことは前のブログに書いたので、気をつけたいことを追加で何点か・・・ １：損益表ではほぼ盲点はない状態だが、ベガロングな為ボラの急落に極めて弱い。 ゆえに、じり上げ、じり下げに非常に弱い。 さらに、仕掛けた直後にIV増加を伴う急落or暴騰しても、そのあと底値or高値でもみ合い状態（IVが下がる）のままSSQに突入でもまずい。なので、何度も書くが基本的には残存日数は少ない方がいい。 ここ数ヶ月プレミアの動きを見たところだと、木＆金曜日に急速にプレミアが剥げるので、水曜日あたり無難な仕掛け時かも・・・ ２：IBのカスタマーサービスに電話した時に教えてもらったのだけど、今回の相場の乱高下でOPのアービトラージをしている人達の強制決済が相次いだそうです。ミミのポジのような買いが多いスプレッドだと、相場が急落した時は保険のほうで相当利益が出るので、口座残高は余裕のはずなのに、売りの保証金が一時的に跳ね上がり、それで一部決済されてしまうようです。その場合、保証金にゆとりが出るように一部決済ですが、一番IVが跳ね上がった不利な時に［売り玉だけ］が決算されてしまいます。 なので、相場の乱高下の時は保証金にゆとりを持たせておいてください。と親切にもアドバイスされました。（突然の強制決済に驚いたカスタマーから相当クレーム電話が来たらしいです・・・） ～ここから私信です～　ひろしさんへ初めてのOEXどうでしたか？ATMはずれちゃったけど、今日のIV高かったので、保険の方が噴いたんじゃないかな？？ところで、SQの差金決算ですが、結局指し値が刺さってしまい普通に返済したんですね。（0.15で）ということで、まだ指数OPのSQの差金決算を経験していなので、質問があります。 １：清算値は金曜日の午後には見れますか？それとも月曜日まで反映されませんか？２：差金は普通に金曜日の（終値-ストライク）ｘ枚数ですよね？？３：手数料はSQ差金清算ではとられないと思ったのですがどうでしょうか？ お暇な時に教えてください！それでは、１０月もがんばりましょう！　  

  2008年09月27日

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