ミミの気ままなオプション考察

アメリカは今日が１１限のＳＱでした！

落ちないアメリカに、ずぶずぶの225・・・・ずいぶんと景色が変わってしまいましたね～

今日はたくさんチャート見ちゃいましょう！（現在指数ＯＰもってるので、チャートに力が入りますｗ）




ダウ強いですね～　ＡＤＸもまた上向きで、落ちかけた体制整えてきた感じです。相変わらず、押し目をきれいに入れながらの上昇トレンド継続中～

アメリカは、ブラックフライデーが来週の金曜日にあります。リーテール総出の大イベントです。去年は振るわなかった分、今年は力入っているみたいですよ～

この、年末にかけての強さは、２００３年の後半を思い出させます。ブラフラが好調でホリーデーセールが好調だと、このまま上昇トレンド続ける可能性あるので、コール側に注意しつつ売っていきたいなーと思います。




日経弱っ　　ＡＤＸも下落トレンドのほうに勢いづいちゃってますね～　ダウとの乖離が目立ちます。　平行移動線もおじきしだしたし、こちらは下落に注意って感じですね。

ＶＩＸも下落基調です。　　ＩＶ２０あたりが底になるのが、もう一段階下げて，10代突入するのか、注目です。　　ベガロングにはきつい展開です　




日経との乖離すごいですね～　　赤が日経です。

2003年の年末と似ているなと思うのですが、この後10Ｋ-11Ｋあたりでうろうろしてくれるといいな～　でもそうなると確実にＩＶは10代に入っちゃいますね～


ズバリ！！8Ｋから12Ｋのレンジでみておけば無難でしょう～　広っｗ　でも、まじめにこのくらいのレンジで考えて売ってます。

期先いじることが多いので、どうしてもレンジ広くとってしまうんですよね～


それにしても同じ指数でもダウ、ナス、エス、225と雰囲気違うんですね！

同じ期間のほかの指数も出してみますね。




↑Ｓ＆Ｐです。　前回ダブルトップつけているので、先々に三尊になるのか、高値更新するのかドキドキですね～　　ファンダがこの状況で、高値抜けするとも思えないのですが、チャートは突っ走るときは突っ走りますからね～　

↑ナスはテクバブル暴落時の半戻し程度なんですね～

日経・・・・かわいそすぎます！　1990年には37Ｋ越していたのに・・・・　


1990年からの20年間を比べてみると、それぞれの指数がずいぶん違う動きしてますね～


ＮＹで指数取引する時は3指標のうち、自分の戦略にあった動きのものを選べるからいいですね。

ダウは、成績の悪い銘柄の入れ替えを頻繁にして、ずるっこ長期上昇トレンドを作り出すところがあるので、それを利用するのも手です～





ダウ＆ＶＩＸ相関です。　前回はダウとの乖離が－15％ちょいで相場反転してます。今回はどうかな～


ミミＯＰトレ　11限

今期の利益で何か新しい事にチャレンジしてみようと思い、セータものってきたので全て閉じました～

3：Ａ８　（１１－１限）ＷDC　→　-0.48％
8：A8　（１－２限）C純カレ＃２ →　+0.48％
9：A9 (11-1限）C純カレ　→　-0.19％
10：A9（11－1限）C純カレ＃２　→+0.59％
18：S3（12－1限）C純カレ→　+0.2％
19：S3（12－1限）P純カレ→　+0.58％
20：O1（12限）裸PUT売り　+0.6％
21：指数　裸Ｐ買い　→　-0.3％

確定損益　10限SQ比　+12.29％　

こつこつ純カレで攻めた11月でした。これができたのも、高ＩＶのお祭り銘柄と、手数料が激安のブローカーＩＢのおかげです。

一番残念なのがＷＤＣで、これ一時＋2％くらいまで利益乗っていたのに、ずるずると放置しておいたら、しっかり一番嫌なところでＳＱ迎えられました・・・　他との兼ね合いがあったとはいえ、もう少しうまくやりたかったです。


ところで重大ニュース！　な！なんとカレー屋ミミがＢＳデビューしました！


しばらく、ブンブン動く個別を扱うと定期的に個別に帰ってきたくなるというのは前回書いた通りなんです。

ところが・・・今までの要領を個別に当てはめようとすると・・・あまりにも優位性が低くなり、シミュレーションの段階でやる気なくなってしまうんですよね～


指数で同じことをしようとすると、ベガが大きくなってしまい、このずる下げＩＶ相場では負けてしまう。なので放置系コール売りの先生ヤギ様や、自分の初期のトレードである放置系裸Ｐ売りを枚数抑えてできないか考えていたんです。

ただ、一度スプレッド取引を知ってしまい、さらに100年に一度らしい大暴落を経験すると完全裸というのもちょっとね

今流行の甘カレーにするか、コール側はレシオにするか、はたまた変則か・・・・といろいろシミュをするうちに、ちょっといいもの見つけたんです。

このブログにもずっとリンクはってあるんですが、アメリカで有名なＯＰトレードブローカーでもあるＯＰＴＩＯＮＭＯＮＳＴＥＲさんの提供しているツールで、全てのＯＰの全ての権利行使のプレミアの生まれてから死ぬまでチャートです。（無料で誰でも閲覧できますよ～）

これが結構面白くて、1年間分くらいのデータしかないのですが、原資の動きと一緒にそれぞれのシミュで出したペアでプレミアの動きを追ってみたんですね。

そして出た結果は・・・　ＢＳって優秀な戦略だったんだってことですｗｗｗ

現在、ＢＳの大家のＡＣさんを一躍有名にした2007年8月ほどにはＩＶの鞘は有利ではないですが、原資の位置とＩＶの数字からして、決して不利ではない状況とみました。少なくとも指数で純カレ仕掛けるよりかはいいハズですｗ


ミミは兼業のため、操作系ＢＳはできないので、ぽぽんさんも試してみて挫折した放置系ＢＳに挑んでみようかと思います。225よりは流動性が期先＆ＦＯＴＭ共にしっかりとあることから、売りＳＰの位置と売り枚数（＝証拠金）に気をつければ、何とかなるのではないかと思って・・・形的にはセタフラデンカに一番近いと思います～

とりあえず、無理せずに月利2-4％位をゴールに練習してみようかなと思います。

難しそうなのはコール側ですね～　Ｐは少々早売りしても、売り買いナンピンのポジ増し作戦などが効き易そうなのですが、コールは難しい。コールは基本裸売りのつもりで、放置系コール売りの先生のヤギ様をお手本に、ひきつけて慎重に売っていこうと思います。　

コールの買いはもはや証拠金対策程度に考えておこうとおもいます。（ガンマでとる予定なし。）

よって、コール側が危なくなったらヤギ様と同じ方法で逃げていくと思います。

というわけで、現在の保有ポジ。

１：1限Ｃ裸売り　１　（Ｓ＆Ｐ）
２：1限Ｃ裸売り　２　　（Ｓ＆Ｐ）
３：6限ＰＢＳ　　　　　（Ｓ＆Ｐ）

いつもの癖でＳ＆Ｐで組んでしまったのですが、今のやり方だとダウ指数のほうが安全そうなので、残りはダウ指数で建てる予定です。

Ｃ裸売りは、天井付近で売っているので、ヤギ式に裸にしてあります。ポジ２はこのＳＰが生まれてからのほぼ高値で売り切っています　（まあ、このあと高値更新される可能性も多々あるのですが・・・）このあとのポジ増しはＣもＢＳにする予定です。

Ｐに関しては、裸売り時代の癖で出口戦略としてＴＢしてもいい価格みていたらこんな期先に！

今日の朝ちょっともったところで、ＰＢＳを仕掛けてみてのですが、ＩＶずる下げのおかげで3ポジとも含み益状態です・・・が・・・・・ＰＢＳはこのあとプチ暴落がきたらそれなりのマイナスは覚悟してます～

かわいい実験ポジなので、この値動き＆証拠金の動き見ながらゆるりと今後の対策考えていきたいと思います。

ＢＳデビュー1ヶ月もつかな？