ミミの気ままなオプション考察

ばちさんも、２００４年のコラボ記事書いてくださいました～　こちらは２００４年の急落した日のIVスマイルと翌日のIVスマイルの比較です～

ばちさん、すみパパさん両者ともどんどんツール作ってしまわれるので本当にすごいな～と思います！


すみパパさんが、コメント欄とコラボ（！？）で『心の準備』というエントリーを書いてくださいました～

下バッチこいなポジの人はともかく、下はまずい人は是非一度除いてみてください～

とりあえずニュース抜粋　（２CHで収集しました。ありがとうございます）

米SEC、ゴールドマン提訴＝サブプライム詐欺で巨利の疑い－投資家、数千億円損失

4月17日0時53分配信 時事通信
【ニューヨーク時事】米証券取引委員会（SEC）は16日、米金融大手ゴールドマン・サックスが、低所得者向け高金利型（サブプライム）住宅ローンの焦げ付き問題に絡み、値下がりの予想されていた商品を投資家に売り付けることで巨額の利益を得ていたとして、 証券詐欺の疑いでニューヨーク連邦地裁に提訴したと発表した。米メディアによると、投資家の損失は数十億ドル（数千億円）に上るという。

歴代の財務長官を輩出するなど政界とのつながりが深い同社に対する提訴は、抜本的な金融改革に対する米政権の決意の表れと言えそうだ。金融危機からの再起を目指すウォール街（米金融街）にとって、規制強化は業績の足かせ要因となるのは必至だ。　

ＳＥＣ：ゴールドマンを提訴、住宅ローン関連ＣＤＯ
 

４月16日（ブルームバーグ）：米証券取引委員会（ＳＥＣ）は、米投資銀行のゴールドマン・サックス・ グループを提訴した。債務担保証券（ＣＤＯ）の組成と販売で詐欺的な行為があったと主張している。

ゴールドマンはサブプライム（信用力の低い個人向け）住宅ローンに関連した金融商品で、重要な 事実について実際と異なる情報を伝えるか、またはその開示を怠った疑いが持たれている。ＳＥＣは ゴールドマンのバイスプレジデントのファブリス・トゥール氏も提訴した。

局長は声明で「商品は新しく複雑だったが、欺瞞（ぎまん）と利益相反は昔ながらで単純だ」とし、 ゴールドマンは住宅ローン市場の下落に大きく賭けていた顧客の１人が、投資ポートフォリオに含め る住宅ローン証券の選択に強い影響を及ぼすことを許した。一方で、他の投資家に対して、投資対象証券 は独立した客観的な第三者によって選定されていると説明していた」と論じた。

ＳＥＣの主張によれば、ゴールドマンはロイド・ブランクフェイン最高経営責任者（ＣＥＯ）の下 でサブプライム住宅ローン担保証券の価格動向に左右されるＣＤＯを組成し販売した。この際にゴールドマンは、 ヘッジファンド会社ポールソンがサブプライム住宅ローン担保証券の下落を見込む取引をしていると同時に、 ポートフォリオ内の証券の選択に影響を与えた事実を開示しなかった。ポールソンは不正行為に問われていない。

ＳＥＣの発表を受けて、ゴールドマン株は一時16％安となった。Ｓ＆Ｐ500種を構成する銀行・証券株 の指数は3.9％下落した。

米ＳＥＣがゴールドマンを訴追、サブプラ関連証券めぐる詐欺容疑で
2010年 04月 17日 03:00 JST

ゴールドマンは著名投資家のジョン・ポールソン氏が運営するヘッジファンドのポールソン・アンド・ カンパニーと共同でＣＤＯを組成。このＣＤＯの価値の下落に伴い利益を得、投資家に１０億 ドルを超える損害を与えた疑い。

ＳＥＣはゴールドマンのバイスプレジデント、Fabrice Tourre氏がこのＣＤＯの組成の主な責任を 負っていたとし、同氏に対しても詐欺罪で訴追した。投資家に対して説明を行ったのはゴールド マンだったとして、ＳＥＣはポールソン氏の責任は問わない。

ＳＥＣの訴えによると、ゴールドマンは「ＡＢＡＣＵＳ」と名づけられたＣＤＯについて、ポールソン・ アンド・カンパニーがポートフォリオ選定に関わっていたこと、さらに同社が同ＣＤＯに対し、価格下落 に賭けるショートポジションを取っていたとの「重要情報」を投資家に開示しなかった疑いがもたれている。


米ゴールドマン、不動産ファンドがほぼ全資産失う＝ＦＴ 14時56分配信 ロイター

同紙によると、ゴールドマンは同ファンドに４億３６００万ドルを投じている。
今週はモルガン・スタンレー＜MS.N＞も、８８億ドル規模の不動産ファンドが資産の３分の２ 近くを失う可能性も明らかになっている。

米Ｍスタンレーのファンド、54億ドルの損失出す可能性＝ＷＳＪ 2010年 04月 14日 11:53 JS

ゴールドマン：ＣＤＯ取引で9000万ドル以上の損失、ＳＥＣ提訴に失望

４月16日（ブルームバーグ）：米ゴールドマン・サックスは証券取引委員会（ＳＥＣ）が債務担保証券 （ＣＤＯ）の１取引に関して同社を提訴したことに失望の意を表明。ＳＥＣの「主張には根拠がない」 と指摘した。さらに、同社はＣＤＯ取引に絡んで9000万ドル以上の損失を被ったと強調した。

GSのチャートすごすぎ！！

OPチャのほうで話題になっていたのですが、225のPUTの板が妙に買われていたんですよね～　なので胸騒ぎするね～みたいな話になっていたのですが・・・

インサイダーとか陰謀説とかあまり気にしない(気にしても個人には話しは巡ってこないし、それをうまく利用してのコンスタントなトレードはできそうにないので)のですが、ここ数日はすごく奇妙なことがあったんです。

昨日、一昨日(水＆木曜日)と、ダウは上昇。とくに水曜日は１００ドル強上げのピンびけでしたよね。

それで、DCの仕込を、いわゆる現物がひけた後の先OPタイム（日本のヘラクラタイムみたいなもの）にしていたのですね。

ピン引けの時ってヘラクラタイムに特にPUTが安く拾える傾向があるので、いつもの感じで仕込もうとしていたら。。。。

４限も５限もヘラクラタイムでPUTの値段がどんどん釣りあがっていくんですよ～両方あげていたので、スプレッド的には問題なかったのですが、大体ヘラクラタイムであんなに値段が上がっていくのってアホボラ時代や、指標待ち以外の時はないのでおかしいな～と思っていたんです。

水曜日が顕著でしたが、木曜日もその傾向は見られたのですね～　CALL側はいつもの感じの動きでした。

そしたら、今日の下げなんで・・・・やっぱり情報は大人には漏れてるのかな～なんて・・・

で、今後の予想は・・・

ダウは今日はSQということで大きな節目の１１Kキープしてましたが、ここがやっぱりキーかなっと。ココ崩れたら、しばらくそこそこの調整来るのではないかな～と思うんですよね～

IV的には今日噴いていますが、上髭ということと、先ほど書いた板的には今日はヘラクラタイムで、PUT価格が下がっているので、意外と持ち直しちゃうんじゃないかな～なんておもっています。

アホボラの時のヘラクラタイムのPUT板ってすごかったんですよ～　現物が引けた後も、どんどん上買われていっていたんですよね～　(まあだからアホボラなんですけどｗ)


ミミOPトレ　４限〆

エスカルゴは昨日蓋しておいた良かった反面、蓋するよりも半分リグっておいた方が良かったという悲しい結果に・・・

DCは、いつも泣かされてきたベガにやっと一矢報いることができましたが、ここ２回ベガで食らっていたので、思いっきりベガを抑えた状態でのこの暴落でちょっといまいちな結果に・・・

なかなか気持ちのよいトレードはできませんが、利益はありがたく頂ます～

１：指数6限　屑Ｐ　裸買い（ＰＢＳの残骸）　

２：ぽこスペ改戦略　指数4限　→　PとC合計クレジットのバタフライで蓋　→　ノーコストのCエスカルゴへ転換　→　エスカルゴの触覚に蓋→　+0.71％

３：WEEKLY　OP　（S&P指数）
　　　　P側　DC　(微ガンショベガロン)　→　+2.24％
　　　　C側　リバース変則　（ガンロンベガショ）→+0.17％　　　　　　　　　　　　　　

証拠金率：0％　　３限比確定損益　+3.93％　含み損益：-0.04％(屑P)　


う～～～～～ん・・・・エスカルゴ昨日は＋３％以上利がのっていたのに、すごい飛ばしちゃいましたね～　ちなみに首と体の付け根で一番ありがたくない位置で決着でした～

その分DCががんばったとはいえ、そこまででもないしな～～　この２つのポジの損益曲線が、双方の弱点を補うような形だったので、両方とも今日まで放置したんですよね～

もう少しうまくやりたかったです

具現化リバースCは、予定通り期先のベガショでとったとはいえ、全体のIVが上がっていたので、思ったほど利ものらず、証拠金だけは異様にとられる戦略なので、今後使用するかはちょっと考えたいと思います～

月曜日にポジとるかは週末のニュースと２２５見てから決めます～　しばらくはWEEKLYで細々とやっていく予定です

それでは皆様月曜日がんばってください！