ミミの気ままなオプション考察

11限お疲れ様でした。今回はいろいろと書きたいことがあったのですが、感謝祭連休のためバタバタしていました。
 

11限のまとめ

今回も、微ガンプラのDCをヘッジにしての甘カレがメイン戦略でした。

が！！

いじっていた、2銘柄がすごいことになって・・・・

高IVでかつ鞘の開いている時にINした銘柄だと一日程度の10％GDの場合は、OTMで甘カレを作っている限りほとんど響きません。

（いじっている銘柄のIVはIN時に100％前後のものがほとんどですから、ザクット計算してもIV÷√営業日数で6％前後は想定内ですしね。）


今回、決算またぎということでNFLXがGD-35%＋その後ジリ貧、GMCRが前日比GD-40%をたたき出してくれちゃったんですよね～～

高IV＆決算またぎというのは、こういうのにぶつかる確率高いのですが、GD率よりも、決算直後の鞘の解消がきついんですよね。逃げようとしても、逃げる先は決して有利な鞘ではないので・・・

こういう時の為にガンプラのDCがあったのですが・・・泣かず飛ばずどころが傷口を広げる羽目に・・・・GD40%前後で基準IVが―20％になるとガンプラのDCでもこうなってしまうんですよね・・・これが決算銘柄の怖いところです。ふかないどころか沈むんです

とりあえず、泣く泣く傷口の手当をしました。GMCRはすでに損失の9割は回収できていますが、ジリ貧続きのNFLXは、損失半分解消できたら御の字というところでしょうか。こうなったら、DCの買っている場所まで逝ってほしいものです

似たような条件で、CRMが決算またぎ（かつSQ日決算）だったのでこの2銘柄の反省を元に、いつもの甘カレ+期近LSで「GD30％以上ドーンとこい！」と狙ったら、普通に―11％程度のGDで、見事に消滅されましたw　甘カレはいい感じなので引っ張ります～

IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM
戦略：P甘カレ（11-12,12-1,1-2）、PガンプラDC、期近短期決戦LS
証拠金使用率：期間全体で30～60％
確定損益月利：+2.2％

月初めの利益＆IDCCの積み立てている利益をNFLXとGMCRが吹っ飛ばしてくれて、それの損失カバーという、苦しいのに実の少ない月でした　プラスで終われていますが、損失繰り越している分があるので、12月がプラスで終われる可能性が少ないです><

12限の状況

先月鞘が開いている時に、期先でいろいろたてているので、あまりやることなさそうです。ＳＱ週がちかくなってポジが軽くなり始めたら、さらに期先で何か仕入れていくと思います。

IN銘柄：IDCC,GMCR,NFLX,CRM
戦略：P甘カレ（12-1,1-2、1-3）、PガンプラDC、Pわかレシオ、
証拠金使用率：現在38～40％
含み損益月利：-3.4％


兼業なので、
1：原資が大きく動いている日
２：ＳＱ週

以外は一日の始めに怪しいIV鞘のある銘柄を軽くスクリーンニングした後はツールさえ立ち上げない日もあります。

証拠金が30％きり始めると、少し積極的にINする銘柄を探しますが、1月は荒れるジンクスもあるので、今回は少しゆとりをみていこうかな～とおもっています！とりあえず、12限がプラスで終われるようにがんばります～