[デイトレード]の記事一覧 | sailing-mのデイトレ日記

確定申告終わりました

確定申告終わりました。

2008.03.22

確定申告

確定申告ですね。

2008.02.01

買いそびれ

225miniを前場に仕掛けようか迷ったあげく見送ったところ。後場は見たこともないＧＵで寄付＆爆上げ。買いそびれました。。。

2007.11.27

安く寄付くぞ、さあ買おう・・

・・などと、大衆と方向が同じになったときは、たいてい負けます。安く買えた、高く売れたと感じられるポジションでも、相場はそんなことなんてお構いなしですね。そうそうにロスカット退散です。後場にもどしたらショックですが・・。

2007.10.17

心理的に楽な手法は・・

今、巷にあふれている、夜間海外市場の値動きに逆張りする手法は、心理的には楽なのではないかと思います。安く寄り付いたものを買い、高ければ売る。理にかなっているので、実行しやすいやりかただと言えるでしょう。一方で、順張り系の手法は、心理的にかなり難しいですね。高くなったところをさらに買い、安きを売る。大きなトレンドが出ることは非常にまれなので、勝率は非常に低い。チャぶつくと連日連敗だ。順張り系のシステムを実行するときは、最悪20連敗くらいを覚悟する。心理的には非常ーに厳しーです。そのせいか、順張り系は逆張り系より、参加者が少ない気がします。ただ、ワタシのシステムで最も稼いだのは、順張り系で、ルールはたったの２つ。ワタシ以外に同じことをしている人は、一人もいないと、断言できるやりかたです。

2007.10.04

マーケットインパクト

株や先物、FXも含め、システムトレードで重視する要素の一つに期待値があります。検証期間の「総利益」（勝ちトレード利益総額-負けトレード損失総額）÷「総トレード回数」＝「期待値」です。（そんなのみんな知ってるって！？）この期待値は、案外小さな数字が出ます。一回のトレードは大きく買ったり、大きく負けたりするここともあるのですが、その勝ち負けを差し引いた平均値なので、よいシステムでも、こんなもん？といった数字になるのです。ところで、過去のデータから有効な手法を用いたとしても、その手法が広く世の中に知れ渡ってしまうと、自分と同じポジションを取ろうとする人が増えます。その結果、１ティック、２ティックと不利な約定価格になってきます。手仕舞うときも同様です。つまり、期待値がマーケットインパクトによって削られ、期待値がいつのまにか０ゼロになってしまうのです。もちろん１回ごとのトレードでは勝ったり、負けたりします。ですがトータルの損益でみたらプラマイゼロ。ひどい場合はマイナスになることも・・。ワタシの実感では、昨今のシステムトレードの普及により、順張りシステムでも、逆張りシステムでもマーケットインパクトの影響は避けられないと感じています。さらに、ブレイクアウトシステムのように、ザラ場にサインが出るシステムではスリッページが発生するでしょうし、手数料も考慮に入れると、過去のパフォーマンスが良かったとしても、むしろ優れたシステムほど、多くの人に発掘されて、ダメになっていくんだなというのがワタシの実感です。（^-^）

2007.10.02

シストレ＋裁量　賛否両論

システムトレードでは、一切の裁量を排除するが、中にはシステムトレードに裁量を加えてトレードする人もいる。これには、賛否両論がある。裁量を加えることは、もはやシステムトレードではなく、システムに従うことが絶対であるという考え方があり、一方では裁量を加えるべきだと主張する人もいる。ワタシは、基本的にどちらでも良いと思っている。相場の世界ではどんな取引でも法に触れなければ基本的に「アリ」なのだ。正しいことをやっていても負けるやつは負けるし、間違っていても勝つやつは勝つ。要するに、どちらを用いたとしても、最後に利益を多く得られた方が正しいのではないかと思う。マーケットの参加者はこちらのルールなんてお構いなし。いかに他人を出し抜くか、いかに他人と違うことをやるかのしのぎあいのなかで、その手法は正しいか、間違っているかなんて関係ない。勝負の世界では、最後に利益を残せた方が正しいのだとワタシは思う。

2007.09.25

大証なんとかせいっ！！！

225先物の日足がものすごい陽線を引いている・・・。こんなのが四本値と言えるのか！？いったいどうなってしまうんだい！！大証さんなんとかしてくださいよ。（見てないって）

2007.09.19

次は日経平均14000円？

ほんの一年前ですが、昨年６月に日経平均は14000円手前までタッチしています。そこまで行ってしまうのか？

2007.08.17

トレード開始後、ザラ場で最も大きく下げた？

ロスカットで早々に退散でしたね。儲けられなくてくやしいというのは、あまりにも欲張りなのでしょうか。おそらく、わたしがトレードを始めて、ザラ場で最も下げた一日だったと思います。

2007.08.17

サラリーマントレーダーの限界

サラリーマントレーダーは時間的な制約があるため、実行できるトレードの対象や手法を限定せざるを得ないですね。有効な手法を開発、評価、実行するにしても、私が取り組める銘柄はせいぜい２銘柄くらいかなといったところです。トレードを実行するには、時間というコストをかける必要があるので、労働の対価として得られる収入とあまり変わらない側面がありますね。ただトレードの場合、労働と違って、どんなにがんばって、時間をかけたとしてもリターン必ず得られるという保証はありませが・・。今年の前半は、手法、市場、銘柄を分散しすぎて、集中力がそがれた感が否めません。これからはいくつかの銘柄に集中して、それから派生する範囲の手法をとっていきたいと考えています。

2007.08.11

シストレ売買サイン配信だらけ・・

売買サインを配信しているWebサイトやブログが乱立し、システムトレード全盛期といったところでしょうか。中には誰でも知っている手法を、有料配信しているのではないかと思われるものも多数見受けられます。net上に載っている、活字になっている、その時点でその手法は終わりなのかもしれません。システムトレードは賞味期限が意外に短いため、継続してシステムを開発、評価、実行する能力が問われる手法ですね。相場の方は今ひとつ波に乗れていません。資産は年初から横ばいです。今年の後半は裁量トレードで巻き返します。笑）

2007.07.14

シストレはもはや勝てない大衆・・

システムトレードでは、ある手法に参加者が集中すると勝てなくなる。大方のシステムが買うとき→売りのチャンスであり、売るときは買いのチャンス！大衆と行動をともにして相場に勝つのは無理でしょう。

2007.06.27

自分だけのやり方・・

気が付けば相場歴も３年目に突入！とりあえず乾杯！！数々の失敗にもめげず、研究の日々ですね。

2007.06.07

ＦＸで４億申告漏れとは、、やはり税率高すぎるのでは？

ＦＸで４億円の申告漏れ、、脱税は良くありませんが、その気持ち分からないでもないですね。ただ、はじめから脱税することを目的にして、「くりっく３６５」を利用しなかったとすれば悪質と言わざるを得ませんニャ～。総合課税で申告した場合、所得によっては大きなリスクを取って得た利益の、約半分＋αを納税しなくてはなりません。ム、ムゴすぎる、、。

2007.04.14

確定申告すみました

疲れました。来年はもっと早くしましょう。まとめてやるのは大変です。毎日の準備が大切。それにしてもよく下げましたな。

2007.03.14

確定申告ですな、、

今回は総合課税と分離課税の両方あります。今年も稼ぐぞーファイトおー！！！それにしても、たいしたもんだこの下げはなー。

2007.03.01

パソコン故障の原因

修理に出していたパソコンが帰っていきました！同じ故障に直面したときの参考になればということで、少し書いてみます。パソコンで普通にネットを見ているときに、突然マウスのポインタが動かなくなったのが最初の症状でした。そして、キー操作でも電源を落とせず、電源スイッチ長押しで強制終了せせざるを得なくなりました。その後は、電源ボタンを押しても、電源ランプは点灯するものの、画面は真っ暗のまま、、。時たま起動することはあるものの、１～３分後操作不能、強制終了ということになってしまいます。セーフモード、F10ボタンでセルフチェック（？）もダメ。結局、何が原因だったかと言うと、メモリの不良。データも無事でした。（ウレシー！）そういえば、ネットで故障の症状と修理方法を検索していると、メモリを一回はずして、取り付けなおすと動くことがあると書かれていましたね。ビスをはずして、やってみてもよかったのですが、メーカーの保証が効かなくなるのがイヤなので、カスタマセンターの指示通り素直にメーカー送りにしました。2/20に送って、2/25着なので案外早かったですね。困ったときは、メーカーに電話が基本でしょうか、、。電話がつながらなくてもパソコンが治るなら辛抱ですね。ちなみにメーカーはHPで、機種はnx7220です。電話対応は「かなり」良かったですよ。パソコンの故障は忘れた頃にやってくる。MOドライブを買いに行こう、、。

2007.02.25

２００７年始動！遅っ！！

今年の１月、本業は半分がお休み。時間が業績に比例する我が部署は大忙しです。じっくりと投資戦略を練りたいところですが、本を読むのもままならず、資金を遊ばせています。自分は絶対失敗しないと思って行動したとしても、相場が相手では失敗を避けて通ることは出来ないですね。投資には、様々な手法があるので、少しずつテストして行きたいと思います。

2007.01.24

イヴの夜も投資のお勉強・・

深夜は、子供たちの遊び相手になる必要もなく、パソコンにかじりついてトレードの準備をしたり、投資本を読んだりしています。クリスマスもお正月も関係ないですね。熱心に働いていますヨ。コンスタントにトレードで勝ち続け、リスクに見合ったリターンをGETし続けるためには、専業トレーダーになる必要があるかも？仕事とトレードの両立には、若さと体力が必要っス！

2006.12.24

ビギナーズラックなんて・・

投資関係の本や、株本を読んでいると、最初のトレードは大勝ちしました。とか、何連勝かしました。と、よく書かれていますよね。いわゆるビギナーズラックというやつです。実は、私の場合、そんな経験一度もありません。たいてい新しいことを試してみると、最初のトレードは負けから入ってしまいます。そろそろ私にも、そんな幸運が舞い込んできてもよいのではないかと考える今日この頃です。

2006.12.10

トレードで変わったこと

資金量に対してリスクを抑えた小さなトレードを継続しています。今の資金シフトに変更してから、目標のパフォーマンスをキープしています。ただ、やりたいことがたくさんあるので、もう少し資金量が増えるまでガマン、ガマンです。ところで、今年もあと１ヶ月ということで「トレード生活を始めて変わったこと」を振り返ってみます。トレードを始めて最初の頃は儲かったお金であちこち食べに行きました。ところが不思議なことに、いつでも好きなだけ外食できるとなると、すぐに飽きてしまい、食事はもとの質素なものに戻ってしまいました。ご飯と味噌汁とか・・。（笑）そして、贅沢しているといえば、毎日１本ヤクルトを飲んでいるのと、朝食のトーストにぬるジャムの量がちょっぴり多いことくらいでしょうか？（笑）あとは「ラサーナのヘアエッセンス」を頭につけていることと・・、「ドクターシーラボのアクアコラーゲンゲル」を毎日お顔にぬいぬりしていることくらいです。お金持ちになるということは、お金に縛られなくなるということなのかな？あ、あとセラミックの前歯を入れることが出来ました。（笑）

2006.12.02

バク下げ？

このまま週明けを迎えるのか？

2006.11.24

誤発注で。。。

今日は久しぶりに誤発注してしまいました。ストップ注文を入れ間違え、約定と同時に、瞬間決済となりました。。。そして注文を入れなおした結果、有利な価格で約定して、少し儲けました。こんなこともあるんですね。

2006.11.09

資金分配完了。。。

かねてからの計画通り、市場を変えて資金を分散する作業が完了しました。資金の有効利用をギリギリまで検討した結果、運用するマーケットは２つに絞り込んみました。これから、のんびりとしたトレードになりつつも、ハイパフォーマンスが期待できる布陣を完成させることができました。これからが楽しみです！

2006.11.02

４０倍化が目標

運用資金が増えたので、これからは資産の４０倍化が目標です。２０１０年中には目標達成します。つまり４年で４０００％ということになります。これが、当面の目標です。

2006.10.22

レバレッジを抑えて年利１００％を目標に

運用資産が増えたので資金の分配を検討していました。検討のため非常に時間を要しましたが、資金を３つの市場に分散することにしました。レバレッジも５倍程度に抑え、年間のリターンの目標を１００％としました。小さな資金のときは必然的にレバレッジが高くなり、少し勝てばすぐに数百％のリターンになったのですが、損益の大きさがこれまでとは違ってくるので、常識的な範囲に目標を修正しました。

2006.10.01

明日から４連休

連休に備え、仕事を片付けました。少し疲れ気味ですね。明日は飛行機に乗って移動です。

2006.09.14

書店に並ぶ投資本

ワタシは子供のころから本屋が大好きで、本屋に行かない日がないくらい立ち読み生活をしていました。１店だけでなく、何店もハシゴして・・・。最近ではAmazonでほとんどの本を買うので、書店に行く機会も減りましたが、たまに行くと店内をザッと見てまわります。ときどき、掘り出し物のような本が見つかることがあるので、パラパラと見て面白ければＧＥＴします。投資本に関しては、新刊出版の勢いがスゴイです！しかし、ほとんどがゴミ本。読む価値無しです。規模の小さな書店に置いてある投資本の中に、読んで役立つものは皆無といってもよいでしょう。そう言えば、ワタシが今のトレード生活を始めたきっかけは、Amazonから届いた新刊紹介メールだったことを考えると、人生何がきっかけで世界が変わるか分からないものです。

2006.09.03

インサイダー取引＆株価操作だとぉ・・！

許せない！一般投資家を欺く言語道断な行いだ！「Ｘデー」結構！当局はこのような不法行為に対し、厳正な捜査と処罰で臨んでほしい！同様に粉飾決算も許さん！不正行為によって、一般投資家は確実にむしりとられている。政府も「失われた10年」の検証に1億円も使っている場合じゃないぞ！と、憤っているところを皆で示そう。そうすれば、少しはまともな土俵で株式投資ができるようになるんじゃないでしょうかね？

2006.08.30

テクニカル指標を見ない投資法

気がつけば、移動平均やＲＳＩ、ＭＡＣＤ等のテクニカル指標を見ないでトレードする手法になっています。かろうじてローソク足は見ます。日足で全体の流れを見て、５分足を見ながらデイトレです。トレードの手法はどんどん変わります。そして投資対象も・・。どんな相場でも有効な投資手法というのはあまり多くありません。今は一番有効な手法に全資金を投入していますが、資金に余裕が出来たら２～５種類の手法に分散投資するつもりです。投資で楽して稼ごうと思っていましたが、あんまり楽じゃありませんな。

2006.08.27

８月もあと４日間、そしてメジャーＳＱへ

８月は順調に利益を積み上げ、資産増加グラフは新たなピークを示し始めました。あと４日間で成績確定です。そして９月はメジャーＳＱです。先回の６月、日経平均はよもやの１５０００円割れにとどまらず、１４０００円割れ目前まで暴落しました。絶好のチャンスとなるか？

2006.08.27

トレードで唯一失敗していないこと

トレードをしていて、人間は様々な失敗をしでかします。投資本を読んでいて「自分は絶対こんな失敗はしない」と思っていても、失敗してしまうことがあります。判断ミスや誤発注、なんの根拠もない思いつきのトレード等、あらゆる失敗を積み重ねてきました。ただ、そんなワタシが唯一失敗していないことがあります。それは「損切り」です。これだけは、なぜか間違ったことがありません。確実に実行しています。そのため相場で生き残っていられるのだと思います。ただ一度「損切り」関係での失敗で、建ててあるポジションにストップオーダーの価格を上下逆に入れてしまい、両建て不可のシステムだったため発注と同時に決済され大損したことがありました。（笑）

2006.08.27

証券会社の手数料キャンペーンについて

証券会社のホームページで、「～8/31まで手数料○○○○円」なんていう手数料キャンペーンをよく見かけます。そんな期限付きの手数料キャンペーンをズルズルと延長をしている証券会社の中には、取引したい証券会社もあるのですが、いつ手数料がＵＰする分からないので、残念ながら決してメインの口座にはならないでしょう。システムが安定しているのは当たり前。手数料も明快な証券会社は好感が持てます。

2006.08.15

一日中、首相の靖国神社参拝を報じるマスコミ

アホや。ヘリコプターまで飛ばして。それと、一部の勢力がナショナリズムを煽って、中韓との対立構造を作りたがる動きはイカンな。各国の為政者の皆様へ。軍拡、戦争は時代遅れと認識すべし。終戦記念日という事ではないが、せまい地球で争ってもいいことは無いぞ！（笑）

2006.08.15

証券会社の比較

証券会社の比較に疲れた私は、昨夜エクセルで証券会社の比較一覧表を作ってみました。手数料の比較や、逆指値の有無などを表にまとめました。現在口座開設している証券会社はすでに１２社。（実働しているのは１社）客観的に見てみると、意外な証券会社が候補にあがりました。そして、追加でもう１社、タイコム証券の口座開設の申し込みをしました。メイン口座になりそうです。

2006.08.12

手数料って馬鹿にならない

優柔不断な私はバックアップの証券会社を決めきれないでいるのですが、逆指値が使えないような証券会社は思いっきりパス！だな！いまどきありえないんじゃないですか。ストップがおけないなんて。その次に見るのは「手数料」。なんと言ってもこれが大きいです。

2006.08.09

パソコン開けてビックリ

後場は、グランドキャニオンのような下げだったのですね。今日はお休みしていたので、波に乗れませんでした。しっかし暑いですね。今年一番の暑さだとか・・。こんな日に仕事をしている場合じゃない！？子供たちは夏休み、一緒に休みたいな。

2006.08.07

資金移動中・・

資金を効率的に運用するために、別の証券会社に一部の資金を移動中です。７月のトレードは、先月の損失を取り戻すほどではありませんが、まずまずの成績でした。

2006.07.31

ＣＭＥの日経平均は＋280円で15500円を回復。

ＣＭＥはバク上げ。オーバーウィークしとけば良かったね。

2006.07.29

CME下げていますね

米国指数下げていますが、最近の相場ではこれくらいの下げで驚くこともなくなりましたね。（笑）

2006.07.22

変動の大きな市場で取引することのリスク

この数ヶ月、株式市場の価格変動は非常に大きなものがありました。アウトライトの取引では、ボラティリティがあまりにも高いということは、そのまま大きなリスクを負うことになります。その場合、市場を変えてみるのも一つの選択肢ではないかと思います。いま、ワタシは複数の市場で分散して取引する方策を練っています。

2006.07.21

GU、GDが激しくオーバーナイトは命がけ

ここまで、前日引値と寄付にギャップがある相場では大きな波が取りにくいですね。昨日の大引け周辺で買える勇気を持った人が、どれくらいいたのか・・。売りのまま放置した人も多かったのではないでしょうか。難しい相場ですね。

2006.07.20

トレードで突き当たる関門とは・・

デイトレをはじめて、最初に突き当たった関門が何だったかを振り返ってみます。それは月間の目標を追っていくなかで、月が始まってすぐ、いともあっさりと目標金額を達成してしまった場合です。それがどうして関門なのかというと、その月は継続してトレードすべきなのかという迷いが生じるのです。せっかく得た利益を失いたくないと・・・。そんな、欲望に目がくらんだときはたいてい大きな失敗をしてしまいます。つまり、トレードを休んでチャンスを逃すことのほうが多かったと感じています。そんなときは落ち込むしかありませんね。（笑）

2006.07.05

オセロの必勝法などいかがでしょう？

今年満37歳のワタクシですが、３日前初めてオセロゲームをやりました。ヨメあいてに、最初の２局（６マス板）でコテンぱんにやられ、あまりの悔しさに笑いが止まらなくなってしまいました。そして、３局目フルサイズ（８マス板）で初勝利！！必勝法を見つけてしまいましたヨ。オセロの必勝法！一、序盤は板の中心４マス角の中でコマを置いていく。一、相手が５マス角にコマを置き始めたら、可能な限り一番外側の列に自分のコマを置いていく。一、一番外の列にコマを置くときは、ひとつ飛ばしで置かない。一、カドを取る。局面によりあと２つほどルールがあります。序盤で自分のコマが１～２枚になっても十分勝てます。株もこれくらい簡単に勝てれば面白くて仕方が無いのでしょうけど、ザラ場を見ずにトレードしてゆくハンデを超える必勝法を編み出したいものです。。。（笑）

2006.07.01

暴落直後の相場

暴落直後の相場は難しいですね。１月のライブドアショック後の相場、６月の暴落後、昨年までの相場と大きく違います。ボラティリティの高いこと、高いこと！オーバーナイトのギャップアップ、ギャップダウン。ポジションのオーバーナイト、スイングトレードなんて出来ませんね。６月は資金を減らしました。５００％達成を前に足踏み状態です。もしも、今年の相場でコンスタントに勝っている人がいたら自慢できることだと思いますよ。（＾-＾）

2006.07.01

トレーダーの心理について

トレード、特に大きなレバレッジを効かせたトレードでは、デイトレとはいえ、大きな損益をともないます。そこで、ポジションを取り続けるのに、誰しも感じる恐怖心を抑える方法をひとつ紹介してみましょう。トレードの恐怖心を取り除く方法とは・・「１万円を１円に置き換えて考える」です。たとえば、15万円負けたとしましょう。その場合15円の損か・・と、思うようにするのです。また、40万円勝ったとしましょう。その場合40円の利益か・・と思えば心理的な動揺を抑えられます。目標リターン（額）に対しても同じように、1億円が目標なら10,000円、3億円なら30,000円に元手（500円？1,000円かな？）を殖やすゲームをやっていると考えれば、不思議とあせりや過剰な欲望が抑えられます。みなさま一度お試しください。（笑）

2006.06.29

トレード生活も２年目突入！

ディーリングの世界では１年で７～８割の人が去って行くと言いますから、まずは１年間生き残れて、おめでとう！と正直喜んでいます。振り返ってみれば、あっという間の１年間。トレードはもはや生活の一部となっています。

2006.06.26

暴落ともいえる相場で

ワタシのポジションはロングでした。オーバーナイトしていない分助かりましたが、儲けそこなってしまいましたね。（笑）

2006.06.10

ザラ場中に注文を入れるとして・・

いつも感じることなのですが、例えば日経225先物の板が・・160501604016030　　　　16020　　　　16010　　　　16000となっているとします。今、成行で16030円で買えたとして、このままだと売れるのは16020円で-10円ですよね。そして、相場が幸運にも（？）上昇し板が・・160601605016040　　　　16030　　　　16020　　　　16010になって、この瞬間売ってもトントンです。さらに上昇して板が・・160701606016050　　　　16040　　　　16030　　　　16020となったとき、はじめて＋10円の利益が出てくるのです。そんなの当たり前じゃない。ということなのですが、何が言いたいかと申しますと、ザラ場中にポジションを取ったとき、少なくとも自分が予想した方向に2ティック以上動いてくれないと利益が出ない！ということなのです。よく株の本などに相場が上がるか下がるかの確率は半々だから勝率は５０％になる。などと書かれています。ですが毎日毎日、板画面を見ていてそれはウソだよなーと思っちゃうのです。なぜかというと、予想と反対に2ティック動くと損失は-30円となり、同じ2ティックの変動の確率は５０％だとしても、なんと損益には20円もの差が出るのです。いわゆるスリッページというやつですね。さらにインサイダーの存在や、私たちが太刀打ちできないプロの存在。それだけでなく売買にかかる手数料もかかりますし、とどめに利益から差っ引かれる税金！つまり、相場では必然的に勝てるだけの手法無くして絶対に利益を上げられないと断言できます。トレード手法を得るためのコストは惜しむべきではないということですね。

2006.05.27