損出しクロス取引による追証リスク回避の効果検証
今回、信用取引を行ううえで、買い建て時のキャッシュの効果を調べてみました。下の表は、現物、信用2階建てで運用した場合、1.現物に対してキャッシュなし2.現物に対してキャッシュ10％3.現物に対してキャッシュ20％4.現物に対してキャッシュ30％の4パターンについて、それぞれ、現物に対して信用分の割合を10％ずつ変化させたものについて、最終的な追い証が発生するまでどこまでの下落に耐えられるかという切り口で調べました。また、キャッシュありの場合は、信用の含み損＝キャッシュになった時点で、信用分を全部売り、キャッシュを消費し、その後売った数と同じ株数を再度信用買いして、（今回これをクロス損出し取引と呼んでいます。）更に追い証マージンアップさせたデータをつけています。これからも分かるように、一見ナンセンスなキャッシュ確保+信用買いも追証リスクという観点からすると驚くほどの効果があることが言えると思います。ただし、これでキャッシュ消費した後はもうマージンアップの策がないので次は安値での返済売り（要は大損すると言う事です。）をしなければならないので、見掛けの数値では計り知れない怖さ、リスクがあるのは確かだと思います。（個人的には基本的には超上昇相場以外では、こういう運用方法の場合、逆に損切りをシビアにするべきではないかと思ったりしています。）但し、この表にはまだ検証しきれていない部分が2箇所あります。1.損出しクロスを行うタイミングが信用の割合によって変化しているため、タイミングを一律にした場合の検証がされていない。2.そもそもそのタイミングで損出しクロスを行うと追い証マージンアップの効果代が最大になるのかが分からない。ことです。これらについてはもうちょっと調べようと思います。また、次は現引きを行ったときにどうなるか調べようと思います。この辺になってくると、何気にディープな世界に突入したかのな？という気もします…。
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